8.1% в августе — основной доход трендовуха по сберу и инвестпозиция по яндексу, «сезонная ТС» + Si немного насыпал,

+6.7% с начала 3го квартала

Брутто-доходность за 2020 оказалась аж +55%, «Открытие» занижает доху, поскольку зачем-то считает её к средним активам и не включает НДФЛ в вывод ДС. То есть, по-моему, и не брутто, и не net. Но не спец в этом вопросе. А квартальную наоборот завысил.





+100% за год, наверное, не будет, но таргет +60% уже рядом.

• На депозите 3-10М ликвидности хватает и сайз можно увеличивать практически прямо пропорционально депозиту. Но дальше уже некоторые системы (например, на акциях не из топ-3) упираются в потолок ликвидности и проскальзывают прилично. Можно разнести входа-выходы, но есть ощущение, что тогда уже будет торговаться не то, что было на бэктесте, т.к. мы будем влиять на формирование сигналов сами: все равно входа +- будут идти кучно, а выйти вообще можно в один момент всем сайзом на сильном движении против системы. Сайз если и увеличивать, то совсем чуть-чуть. 
• На депозите 20М+ у меня начинает отваливаться сбер.
• На 50М+ Си/РТС на вечерке уже не годится к торговле по моим принципам — надо что-то переизобретать.
• На 100М+ по сути остаётся только «вариация на тему B&H».

1. Наконец-то переложил груз ежечасного бдения и выставления заявок на открытие/закрытие позиций на lua-скрипты.

1.1. Последние две недели тестировал, полёт нормальный, не считая краша квика раз в пару дней в районе 9 утра. Надо проследить подробнее, что там происходит, или просто забить, каждое утро чекая скрипты в 10:55.

1.2. Проскальзывает у роботов по сравнению с бэктестовой ценой ниже, чем запланировано. Прям чистый ноль, если не в плюс благодаря одной фишке.

2.1. Рискменеджмент. Под это дело пересобрал портфель ТС, слегка переопределив им веса и оптимизируемые параметры, расположив сетку уровней входа-выхода так, чтобы хоть немного диверсифицироваться на разные таймфреймы. Шарп от этого особо не вырос, фишка в устойчивости параметров при изменении пульса рынка (ускорении/замедлении внутреннего течения времени). Но без фанатизма. При ускорении времени рынка раз в 5 всё равно индикаторы будут сильно запаздывать. 

Пересобралось всё в Велс-лабе с учётом максимальной рабочей

Смотреть можно с 2:00.
В общем-то, полностью подтверждает моё мнение по ситуации.
Но прямо из эпицентра.

Есть рекомендация на уровне минздрава при всех естественных смертях ставить «подозрение на коронавирус».
Статистики смертности нет.
По статистике в Италии я разбор делал — всё на уровне (немного превышает) сезонной нормы.
И много еще чего интересного дядька рассказывает.