Итоги Q2 2020. 6-ой прибыльный квартал подряд. Теперь торгуют роботы.

1. Наконец-то переложил груз ежечасного бдения и выставления заявок на открытие/закрытие позиций на lua-скрипты.

1.1. Последние две недели тестировал, полёт нормальный, не считая краша квика раз в пару дней в районе 9 утра. Надо проследить подробнее, что там происходит, или просто забить, каждое утро чекая скрипты в 10:55.

1.2. Проскальзывает у роботов по сравнению с бэктестовой ценой ниже, чем запланировано. Прям чистый ноль, если не в плюс благодаря одной фишке.

2.1. Рискменеджмент. Под это дело пересобрал портфель ТС, слегка переопределив им веса и оптимизируемые параметры, расположив сетку уровней входа-выхода так, чтобы хоть немного диверсифицироваться на разные таймфреймы. Шарп от этого особо не вырос, фишка в устойчивости параметров при изменении пульса рынка (ускорении/замедлении внутреннего течения времени). Но без фанатизма. При ускорении времени рынка раз в 5 всё равно индикаторы будут сильно запаздывать. 

Пересобралось всё в Велс-лабе с учётом максимальной рабочей просадки в 15% и экстремальной в 20-25% (2008 год). При этом просадка считается к почасовому хаю эквити, а не по сделкам. То есть зайдя, например, в бакс по 70 на всё депо и выйдя по 72, при простреле курса в моменте до 80 я бы получил просадку 10%.

Также изменилась целевая рублевая брутто-доходность. Немного ниже бэктестов за 5.5 лет (с января 2015ого, чтобы не включать сверх прибыль девальвации) с включенным проскальзыванием 0.01% на сделку. Теперь это 12% в квартал (Q), 4%(M), 48%(Y). Собственно на этот год план уже почти выполнен. Дальше будет или распил во втором полугодии, или ударный год с распилом в 2021-ом :) В общем, без распила никуда, это плата за использование трендовух.

2.2. Манименеджмент. Переформулировал для себя принципы увеличения сайза с одновременным уменьшением плеча при росте депозита, а также критерии снятия прибыли. 

3. Квартал закончен хорошо. Брутто +26% (в июне благодаря 1-ому и 30-му числу вышел на норму в +4%).
Так-то все кварталы должны быть плюсовыми за исключением, может, адского распила с ревальвацией рубля или форс-мажоров.
Понедельно финрез на хае, подневно тоже рядом с максимумом начала июня.





Брутто-результат с начала года +46% (обновлено — доху открываха считает через пень-колоду)



4. Позиции на начало июля — шорт РТС и лонг Си. Индекс закрылся ниже 2766, так что спекулятивной покупки индекса в начале квартала не будет. Лонговые системы на акциях все курят бамбук. Совокупная позиция максимально возможно вниз (лонг Si, хедж портфеля + шорт РТС ~15% от депо). Готовлюсь к выносу вверх 2 июля и минусовому началу 3-го квартала, но надеюсь, что сильного гэпа (в контексте устоявшегося ATR) не будет.

5.1. Инвест. Закрыл хеджем FXRL «насовсем». Доля 35%. Буду открывать по праздникам. Долю FXIT ограничил 15% портфеля. Хеджа нет. Ребаланс раз в квартал при уходе от целевой доли более 1-2%.

5.2. Акции.
Было 7 акций B&H на 3.5-5% депо каждая. НЛМК, Алроса, Башнефть-ап, Россети-ап, ФСК ЕЭС, Сург-пр, Ростел-ап.
Причины выбора — диверсификация по отраслям, дивдоха лучше облигаций, неголубые фишки (там отдельная система) и просто наудачу.

5.2.1. Добавил 8ую акцию. Яндекс по 3350 на стандартные 4% депо. Почему? Просто потому, что могу. 
Добор по 2100. Скидывать ступеньками по 5.5, 9 и 14 тысяч. 
Думал над Аэрофлотом, но ну его нафиг. Не нужна такая волатильная фишка, НЛМК с Алросой хватает. Хотя допускаю апсайд до 200+.
5.2.2. Скинул Россети-ап 1/3, подобранную по 1.01, на 2 рублях и чуточку перед дивами.
5.2.3. Остальные акции отросли, но уровней, где фиксируется часть прибыли, пока не достигли.

6. Пианина. Сносно сыграл наконец-то «К Элизе», 150-ый опус-вальс Шопена и много чего ещё.
Но уже месяц спустя не нравится, прежде всего педаль и туше. Как в бессмертном «давай по новой, Миша, всё х....». И это хорошо. В апреле было ощущение локального потолка, но потом опять пошел прогресс. Записанное неделю назад воспринимается нормально, но допускаю, что осенью будет казаться, что игра грязная и неровная.

7. Планы по улучшению торговли — впервые нет.