паттерн: (D) рост от +1% до +2% в январе
дата: 08.01.24
инструмент: SPX
данные для теста: с 1975 г.
кол-во случаев: 118
частота: 2.41 раз в год
без сигнала: 8.58%

Рост в понедельник составил +1.41%. Были рассмотрены все случаи роста в январе в диапазоне от +1% до +2% с 1975 г. Статистика за разные периоды показывает, что сигнал бычий в среднесрочной перспективе.

headlines Q.

29 декабря 2023 года государственный долг США превысил уровень $34 трлн. Это произошло всего через 3 месяца после того как госдолг поднялся выше отметки $33 трлн. на фоне резкого роста дефицита бюджета.

Вызывает озабоченность то, что госдолг увеличивается в период, когда экономика относительно сильна, а безработица низкая, что считается подходящим временем для ограничения дефицита федерального бюджета.

Растущий долг в США и других странах становится все более серьезной причиной для беспокойства из-за недавнего быстрого повышения процентных ставок, по причине которого обслуживание долгов стало намного дороже. Чистые процентные расходы* выросли на 39% YoY в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября.

edition.cnn.com, headlines F.
* процентные расходы рассчитываются как сумма за год (annualized)

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

В последний час основной торговой сессии на Мосбирже 09.01 акции Евротранс подскочили в цене на +35.4%. Рост бумаги не связан с выходом новостей.

БКС: Если новостей не появится, то движение будет расцениваться как спекулятивное движение в 3-м эшелоне, что может привести к коррекции.

headlines_for_traders, rbc.ru

Природный газ:
С 1990 года среднее изменение за год составляет +12.8%.

headlines Q.

headlines F (о ставке):

● В 2023 ФРС повышала ставку на 4 заседаниях по 0.25%, увеличив её в общей сложности на 1%. Тем самым ставка достигла уровня 5.25-5.50% к июлю и ожидается, что это значение ставки останется максимальным в текущем цикле ужесточения.

● Действия ФРС в этом году были более осторожными по сравнению с 2022 годом, в котором ставка была повышена 7 раз с 0.25% до 4.50%.

● В следующем году рынки, инвестбанки, аналитики и сама ФРС прогнозируют снижение ставки. Однако стоит помнить о том, что в прошлом ставка снижалась только в тех случаях, когда её высокий уровень начинал что-то ломать в экономике.

IMOEX:

С 2003 года в 70% случаях индекс Мосбиржи закрывался положительно в последний торговый день года, среднее изменение составляет +0.27%.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

headlines Q:

● По данным опроса AAII*, уровень бычьего настроения среди индивидуальных инвесторов находится на годовых максимумах.
● Анализ опроса AAII в сентябре 2022 позволил нам увидеть признаки разворота S&P 500, индекс тогда сформировал дно спустя 3 недели.
● В EXTRA мы рассмотрели среднюю динамику S&P 500 после случаев на истории, когда бычье настроение превышало 50%.

* В опросе American Association for Individual Investors (AAII) инвесторам задают вопрос, куда двинется рынок в ближайшие 6 мес. Опрос проводится с 1987 г.

Fitch Ratings:

● Ставки в США, Еврозоне и Великобритании на паузе с III кв. и сейчас находятся на своих максимумах в этом цикле ужесточения.

● Ожидаем, что следующими шагами крупнейших ЦБ будет снижение ставок. Однако это снижение будет более медленным и менее резким, чем в настоящее время ожидают рынки.

● Прогнозируем снижение ставки на 0.75% к концу 2024 — в США до 4.75%, в Еврозоне до 3.75% и в Великобритании до 4.50%,

fitchratings.com, headlines F

Газпром YTD:

Газпром нефть (+89%) > Газпром (-1%) в 2023

headlines_for_traders

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo