Чтобы не свихнуться от захлестнувшего мир сумасшествия. Решил освоить модный нонче Пайтон.
До этого был небольшой опыт программирования на языке R. Столкнулся с одной проблемой. Пайтон прекрасно читает данные из таблиц Эксель. Например, копирую таблицу текущих параметров Квика. Сохраняю в Эксель, все читается, можно обрабатывать данные. Вывожу эту же таблицу по DDE в Эксель, данные выводятся. Если не сохранять эту таблицу, то Пайтон ничего не видит. Если же ее сохранить, то видит только последние сохраненные данные. Причина, скорее всего, не в Пайтоне, а Экселе. Собственно вопрос: как прочитать Пайтоном таблицу Эксель, с данными, получаемыми по DDE от Квика?

Есть ли корреляция между ценой нефти и ценой рубля?

Эта тема обсуждалась на странице Смартлаба:   Хочу услышать мнения тех, кто убежден, что рубль и нефть не связаны (smart-lab.ru)

Давно не смотрел, что там творится, решил глянуть.

Сразу оговорюсь, корреляция не означает зависимость. Корреляция может быть, а зависимости может не быть.  Также величина корреляции зависит от периода на, котором мы ее рассматриваем.

Из-за удобства получения данных, сравню фьючерс на нефть BRZ1 и фьючерс на доллар рубль SiZ1.

Сначала посмотрим корреляцию за период 2 месяца, ТФ=1день.

Корреляция =  -0.2346043

Возьмем  данные за год, картина та же.

Корреляция = -0.3848493

Это видно и на графиках

 Когда коту делать нечего он, сами понимаете, чем занят. Когда трейдеру нечем заняться, он рынок анализирует.

 Соорудил некое подобие скринера в картинках, без использования всяких ТА и ФА.  Взял только ликвидные бумаги, представляющие основные сектора, на интервале 30 дней, ТФ дневной. Для начала смотрю корреляцию бумаг между собой и индексом МБ. 

Синие овалы –есть корреляция, красные –нет. Оттенок и форма отображают степень корреляции. Также видно, какие бумаги ближе к Uptrend, а какие к Downtrend.   
Далее смотрим «силу» краткосрочных трендов. 

Комментарии  к статье о ребалансировке еще раз… (smart-lab.ru)    сподобили вложить свои три копейки. 

Существует бесчисленное количество вариантов ребалансировки  инвестиционного портфеля. Предположим, ваш  портфель состоит только из акций. Сравнивая кривые доходностей портфеля и бенчмарка, за прошедшие 180 дней, видим, что были периоды, когда доходность портфеля отставала от рынка, а когда и обгоняла рынок. За последние недели доходность портфеля стала ниже индекса.  
Надо было делать перетряску портфель, как только его доходность стала снижаться. Попробуем изменить ситуацию и добавим в портфель  бумагу, коррелирующую с индексом и бетой=1.4.  Видно, что доходность портфеля приблизилась к доходности индекса.