С мая 2024 начал заниматься алготрейдингом. 

Прочитал четыре книжки:
1) Halls-Moore — Successful Algorithmic Trading
2) Chan — Quantitative Trading
3) Chan — Algorithmic Trading
4) Chan — Machine Trading 

Сейчас читаю:
5) Davey — Building Winning Algorithmic Trading Systems.

Реализовал Pair Trading на 1-минутных данных, как описано в книге #1, долго и упорно тестил на разных парах (BTC — ETH, золото — серебро, Google — Microsoft, S&P — EU 50, ...)  — но ничего не получилось. В лучшем случае получался плюс без торговых издержек, но добавление спрэда и комиссий сразу же уводило Equity в минус.

Перешел на 1-дневные данные — сразу получил хороший результат на паре BTC — ETH. Считаю коэффициенты линейной регрессии с помощью фильтра Кальмана (как описано в книге #3). В алгоритме два параметра: z-score входа и z-score выхода. Тренировал на 2022-2023 году, и вот Equity за 2020-2024 (с учетом спреда и коммиссий).

Я нашёл Грааль?.. Поскольку мало сделок для утверждения о робастности (109 сделок за почти 5 лет), буду обязательно тестить на других парах и инструментах, но эта Equity меня очень возбудила.

( Читать дальше )