Блог им. IgorK_23a

Трейдинг: Торговля геополитикой?

    • 02 марта 2026, 02:33
    • |
    • IgorK
  • Еще

Геополитические события — вроде удара Израиля/США по Ирану — отражаются на разных активах с различной задержкой. Нельзя ли на этом заработать?

Вот график за 28 февраля:

Трейдинг: Торговля геополитикой?

В районе 9 утра (UTC+3) биткоин снижался в течение часа, золото же (через криптопрокси PAXG) поднималось в течение 3-х часов. Является ли такая закономерность системной? Можно ли этим торговать? (Также для анализа можно включить нефть, мировые рынки — если событие происходит в рабочий день).

 

Анализ мне видится как-то так: берем, например, 15-минутные данные. Считаем нормализованную доходность каждого бара (ret/std), и нормализованный объем (vol/mean), где std и mean берутся из того же времени суток предыдущих дней (чтобы правильно учитывать скачки волатильности и объема при открытии/закрытии рынка, то есть часовую seasonality).

Если эти значения превышают какой-то порог — это событие. На исторических данных высчитываем, сколько длится это событие для каждого из активов, изучаем зависимости.

479
1 комментарий

Читайте на SMART-LAB:
13 сделок недели: от шорта долговиков до отскока ВТБ
Спросили трейдеров, как они торговали на фоне снижающегося индекса Мосбиржи после заседания по ключевой ставке. Читайте здесь .
Фото
ПАО «АПРИ» отчиталось по МСФО за 2025 год: синергия между жилищным и туристическим бизнесом усилила результаты группы
ПАО «АПРИ» отчиталось по МСФО за 2025 год: синергия между жилищным и туристическим бизнесом усилила результаты группы Выручка...
Фото
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 1 квартал 2026 года
Результаты по РСБУ представлены на неконсолидированной основе – включают Аэрофлот и коммерческое управление дочерними авиакомпаниями. 💡 ✈️...
Фото
Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий
Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. ***************************************************************...

теги блога IgorK

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн