Блог им. IgorK_23a

Трейдинг: Торговля геополитикой?

    • 02 марта 2026, 02:33
    • |
    • IgorK
  • Еще

Геополитические события — вроде удара Израиля/США по Ирану — отражаются на разных активах с различной задержкой. Нельзя ли на этом заработать?

Вот график за 28 февраля:

Трейдинг: Торговля геополитикой?

В районе 9 утра (UTC+3) биткоин снижался в течение часа, золото же (через криптопрокси PAXG) поднималось в течение 3-х часов. Является ли такая закономерность системной? Можно ли этим торговать? (Также для анализа можно включить нефть, мировые рынки — если событие происходит в рабочий день).

 

Анализ мне видится как-то так: берем, например, 15-минутные данные. Считаем нормализованную доходность каждого бара (ret/std), и нормализованный объем (vol/mean), где std и mean берутся из того же времени суток предыдущих дней (чтобы правильно учитывать скачки волатильности и объема при открытии/закрытии рынка, то есть часовую seasonality).

Если эти значения превышают какой-то порог — это событие. На исторических данных высчитываем, сколько длится это событие для каждого из активов, изучаем зависимости.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
491
1 комментарий

Читайте на SMART-LAB:
Фото
МТС Банк: ждем рекордную чистую прибыль в 2026 г.?
МТС-банк представил финансовые результаты по МСФО за 1Q2026. Основные финансовые показатели за квартал: чистая прибыль: 2,6 млрд руб. (+2,6x...
Фото
EUR/USD: Линия тренда протягивает покупателям руку помощи?
Европейская валюта протестировала недельную линию восходящего тренда (проведенную через минимумы 03.02.2025 и 31.03.2026) и уровень поддержки...
Норникель вошел в Национальный доклад РСПП как пример эффективных изменений
Отдельная глава в этом исследовании посвящена анализу корпоративных практик нашей компании. Эксперты выделили три главных направления, в которых...
Фото
ИИ уничтожит российский software бизнес?
первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции...

теги блога IgorK

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн