Блог им. IgorK_23a

Трейдинг: Торговля геополитикой?

    • 02 марта 2026, 02:33
    • |
    • IgorK
  • Еще

Геополитические события — вроде удара Израиля/США по Ирану — отражаются на разных активах с различной задержкой. Нельзя ли на этом заработать?

Вот график за 28 февраля:

Трейдинг: Торговля геополитикой?

В районе 9 утра (UTC+3) биткоин снижался в течение часа, золото же (через криптопрокси PAXG) поднималось в течение 3-х часов. Является ли такая закономерность системной? Можно ли этим торговать? (Также для анализа можно включить нефть, мировые рынки — если событие происходит в рабочий день).

 

Анализ мне видится как-то так: берем, например, 15-минутные данные. Считаем нормализованную доходность каждого бара (ret/std), и нормализованный объем (vol/mean), где std и mean берутся из того же времени суток предыдущих дней (чтобы правильно учитывать скачки волатильности и объема при открытии/закрытии рынка, то есть часовую seasonality).

Если эти значения превышают какой-то порог — это событие. На исторических данных высчитываем, сколько длится это событие для каждого из активов, изучаем зависимости.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
538
1 комментарий

Читайте на SMART-LAB:
Фото
BRENT: геополитические качели продолжают раскачивать нефтяную лодку
Нефть торговалась разнонаправленно с первоначальным снижением до локальных минимумов в районе 78 и последующим возвратом уровням начала периода в...
Фото
Уровень «Дзен». Тактическая замена
Дмитрий Пучкарёв Аналитики Альфа-Инвестиций создали для клиентов модельные портфели и следят за их актуальностью. В этом материале...
Фото
Покупатели меняют привычки, конкуренция за спрос растет: что происходит с российским ритейлом
Спрос пока остается устойчивым, но ритейлеры уже столкнулись с проблемами, которые давят на рентабельность. Что происходит в...
Фото
Промомед - самая быстрорастущая компания на рынке по цене IPO
Промомед — фармацевтическая компания с одним из самых высоких темпов роста выручки в 2025 году, и, возможно, в этом году тоже.  Компания...

теги блога IgorK

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн