Всем привет!
Месяц назад мы запустили новый тип фьючерсов – бессрочные контракты. Сейчас доступны три валютных фьючерса: USDRUBF, EURRUBF и CNYRUBF.
Обороты по ним растут, и мы видим интерес к новым деривативам со стороны частных инвесторов. Ниже делимся итогами первого месяца:
- 11,8 млрд ₽ — объем торгов за месяц по всем контрактам.
- 80% сделок пришлось на частных инвесторов.
- 1,43 млрд ₽ — максимальный дневной объем торгов в одном контракте (USDRUBF).
P.S. Обратите внимание на
эту новость об изменении параметров автоматического сдвига ценовых границ валютных фьючерсов.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
AutoShiftNumIR Максимальное количество изменений границ диапазона
оценки процентного риска
Короче планки будут как и раньше, только еще больше.
smart-lab.ru/blog/805630.php
smart-lab.ru/blog/805547.php
Jame Bonds, Добрый день!
Большое спасибо что прислали информацию.
Передали коллегам со срочного рынка, они ознакомятся :)
Вместо того, чтобы вводить действительно востребованные инструменты -
например, фьюч на биток — или — полноценный расчётный фьюч на пшеницу — как реплика международного фьюча на пшеницу — Вы, извините, выдумываете какие-то полулевые домодельные суконно-посконные бессрочные фьючи...
Лучше бы поскорее вечёрку на срочке вернули!!!
В общем, лично я против, особенно против чтоб фьючи без самих акций торговались. Если реплики торговать типа золота, серебра и нефти, а также евродоллара и прочих валютных реплик — можно, но лично я пас торговать то, что нормально давно не котируется.
Да и основной смысл вечорки когда-то заключалс в том, что мы ходили за западом, а это уж ооочень давно как перестало работать, не вижу смысла в общем. Кроме возрастания рисков не вижу никаких плюсов что от вечерней, что от утренней (7-10) сессий.
Ну я так скажу… фьюч-реплика на природный газ, да и опосредованный фьюч-реплика на сипофьюч вполне адекватно торгуются… и на вечёрке отлично б торговались… когда самый цимес в разгаре на амеросессии...
ну вот просто так моя лично трейдерская судьба сложилась, что торгую вот уже долгие годы на отечественной срочке...
Удачи нам с Вами, дружище !
Т.е. в качестве стопа весь счет. Впрочем, у меня даже к российсекой срочке такое отношение сложилось со временем.
а если я стесняюсь. нее, такое мне не нравится.
yandex.ru/search/?lr=100639&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D1%83+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&src=suggest_B
На бирже лучше возможности для скальпинга и HFT.
Но вообще я уже западом не интересуюсь, когда-то торговал CME через Mirus, который потом стал Ninja Trader, но на CME надо от 30 000 USD чтоб с рисками не перебирать, потому на форексе и балуюсь.
в экран, череда подстав с этой биржей
.
Это я должен оказываюсь?
В спецификации написано что расчет в клиринг идет по цене БА, то есть USDRUB_TOM, но по факту все равно убыток получается.
-20000 вариационки по шорту откуда насчитали не пойму? Держал позицию в шорт по перпу, лонг по квартальнику синхронно цена рубля на 4.5 была по перпу выше, чем по БА. В итоге все равно убыток выходит.