Блог компании Альфа-Инвестиции | Что такое контртрендовая торговля

В предыдущих статьях мы рассмотрели варианты трендовой торговли.

В текущем цикле мы разберем примеры поиска разворотных формаций, когда тренд младшего таймфрейма начинает противоречить старшему таймфрейму, а также сделки против тренда младшего ТФ в сторону старшего. Такие сделки предполагают обязательное наличие защитного стоп-приказа и расчет допустимых потерь.

Чтобы систематизировать логику поиска разворотных сделок разделим их на:

• Графические модели
• Индикаторные модели
• Объемные модели

Разделение достаточно условное, так как в каждой хорошей сделке всегда учитывается несколько факторов, но для целей нашей статьи классифицируем трейды по базовой идее, на которой строится разворот тренда.

Разберем несколько интересных подходов к поиску разворотных формаций.

Статей будет несколько, в первой разберем модель V-образного разворота.

Графические модели разворота.

1. Однодневный и V-образный разворот

V-образный разворот, – это, пожалуй, наиболее интересная с точки зрения активного трейдинга формация, так как развивается быстро и позволяет буквально зацепить лучшую цену, получив при этом достаточное количество подтверждений.

Разберем схему V-образного разворота вверх:

На данной схеме наблюдается снижающийся тренд, два контрольных минимума и максимума обозначены цифрами 1. Весьма вероятно, что перед ними наблюдалась серия снижающихся поворотных точек.

Зона внимания или интерес к потенциальному развороту появляются, когда формируется второй максимум. Он все еще более низкий, чем первый, однако более высокий чем предыдущий, не обозначенный на схеме номером.

Теперь, для того, чтобы увидеть сделку в потенциальный разворот вверх, мы можем проанализировать дополнительные факторы:

1. Глубину коррекций (контртрендовые движения не должны превышать ⅔ от трендовых)
2. Попытки закрепления за контрольным трендовым индикатором (EMA или линией тренда) должны проваливаться (мы ожидаем увидеть снижение объема и закрытие под контрольным индикатором для даунтренда)
3. При тесте первого максимума мы ожидаем незакрепления (более низкого объема, чем на максимуме 1 и закрытия сигнального графика ниже данного максимума)

Для того, чтобы попытаться осуществить сделку в разворот тренда, необходимы хотя бы два фактора из трех.

Очевидно, что третий фактор – самый поздний, поэтому целесообразно ориентироваться на первые два. Т.е. для разворота нужно, чтобы глубина очередного контртрендового хода превысила две трети от последнего значимого трендового и при этом закрепилась выше сигнальных трендовых линий.

Рассмотрим пример V-образного разворота в SBER на решении по ключевой ставке 15.12.23, на часовом ТФ.

1. Контрольный ход с 262.7 до 252.7 
2. Уровень разворота — 260
3. Контрольные трендовые индикаторы — EMA (20, 50)

Более высокий максимум 2 из схемы формируется сразу выше контрольного уровня и трендовых индикаторов на повышенных объемах, что дает возможность купить закрытие сигнального бара (закрепляющегося одновременно выше контрольного уровня и сигнальных трендовых индикаторах).

Где в этой сделке можно разместить защитный стоп?

Логичный уровень – это обратный контрольный уровень для рассматриваемого колебания вверх. Почему логичный? Если мы хотим расти, то данный импульс, приведший к закреплению выше по логике тренда не должен иметь откатов, быть глубже двух третей, а также уходить ниже трендовых линий.

Трендовый стоп — это минимум, который в схеме был обозначен как “2й минимум” это значимый более высокий разворотный минимум, который должен устоять, для продолжения начавшегося аптренда.

В данном кейсе имеем:

• Логичный стоп — 258,5.
• Трендовый стоп — 256,5

Теперь попробуем разобрать в аналогичной логике V-образный разворот вниз на SBER, который произошел 27.11.23.

1. Контрольный ход: 285,2 — 289
2. Уровень разворота — 286,7
3. Контрольные трендовые индикаторы — EMA (20, 50) 

Аналогично предыдущему кейсу более низкий минимум 2 формируется импульсом, причем в данном случае пробивая в том числе контрольный минимум 1.

Это позволяет достаточно уверенно определить разворот и инициировать сделку.

Однако в данном кейсе достаточно “страшный” стоп, как логический, так и трендовый.

• Логический стоп — 284,3
• Трендовый стоп — 287,3

Таким образом, можно искать однотипные, повторяющиеся паттерны V-образных разворотов, придерживаясь трех простых принципов.

Все визуализации в рамках данной статьи сделаны в нашем Альфа-Терминале в “Новом графике”, в котором представлены более широкие возможности графического и технического анализа, чем в нашем традиционном графике, предназначенном для алгоритмов и объемного анализа.

В следующей статье мы рассмотрим формирование W и WV-образных разворотов, которые позволяют искать разворотные модели на тайм-фреймах на часовом и дневном тайм-фрейме.