Финаме
БКС Мир Инвестицийсовмещенные годовые циклы
дневной график
окно годовых верхов с мая по ноябрь 2019 ;
окно годовых низов с октября 2019 по март 2020 ;
я их просто тороплю подгоняя под СиПи
читать дальше на смартлабе
Облигации ОФЗ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 25085 | 1.4 | 0.0% | 31.91 | 5.79 | 2024-09-25 | ||
| ОФЗ 26207 | 2.8 | 13.7% | 88.43 | 40.64 | 18.31 | 2024-08-07 | |
| ОФЗ 26212 | 3.7 | 13.6% | 82.488 | 35.15 | 18.54 | 2024-07-24 | |
| ОФЗ 26218 | 7.4 | 13.6% | 78.25 | 42.38 | 7.68 | 2024-09-25 | |
| ОФЗ 26219 | 2.4 | 13.8% | 88.87 | 38.64 | 8.49 | 2024-09-18 | |
| ОФЗ 26221 | 8.9 | 13.6% | 71.798 | 38.39 | 5.48 | 2024-10-02 | |
| ОФЗ 26222 | 0.5 | 14.6% | 96.961 | 35.4 | 2.33 | 2024-10-16 | |
| ОФЗ 26224 | 5.1 | 13.6% | 77.251 | 34.41 | 28.74 | 2024-05-29 | |
| ОФЗ 26225 | 10.1 | 13.6% | 67.495 | 36.15 | 31.58 | 2024-05-22 | |
| ОФЗ 26226 | 2.5 | 13.7% | 89.17 | 39.64 | 4.14 | 2024-10-09 | |
| ОФЗ 26227 | 0.2 | 15.0% | 98.516 | 36.9 | 20.88 | 2024-07-17 | |
| ОФЗ 26228 | 6.0 | 13.6% | 77.599 | 38.15 | 2.52 | 2024-10-16 | |
| ОФЗ 26229 | 1.5 | 14.7% | 90.6 | 35.65 | 32.52 | 2024-05-15 | |
| ОФЗ 26230 | 14.9 | 13.6% | 64.546 | 38.39 | 5.48 | 2024-10-02 | |
| ОФЗ 26235 | 6.9 | 13.6% | 67.747 | 29.42 | 6.47 | 2024-09-18 | |
| ОФЗ 26236 | 4.1 | 13.7% | 76.959 | 28.42 | 24.83 | 2024-05-22 | |
| ОФЗ 26237 | 4.9 | 13.7% | 77.107 | 33.41 | 7.34 | 2024-09-18 | |
| ОФЗ 26238 | 17.1 | 13.6% | 59.29 | 35.4 | 28.2 | 2024-06-05 | |
| ОФЗ 26239 | 7.3 | 13.6% | 71.163 | 34.41 | 16.83 | 2024-07-31 | |
| ОФЗ 26240 | 12.3 | 13.8% | 62.35 | 34.9 | 14.38 | 2024-08-14 | |
| ОФЗ 26242 | 5.4 | 13.7% | 84.175 | 44.88 | 13.32 | 2024-09-04 | |
| ОФЗ 26243 | 14.1 | 13.9% | 77.29 | 48.87 | 38.93 | 2024-06-05 | |
| ОФЗ 26244 | 9.9 | 13.7% | 88.98 | 56.1 | 10.17 | 2024-09-25 | |
| ОФЗ 29006 | 0.8 | 13.5% | 100.98 | 72.6 | 35.5 | 2024-07-31 | |
| ОФЗ 29021 | 6.6 | 0.0% | 98.95 | 0 | 23.1 | 2024-06-05 | |
| ОФЗ 29022 | 9.3 | 0.0% | 98.494 | 39.1 | 38.25 | 2024-05-01 | |
| ОФЗ 29023 | 10.4 | 0.0% | 98.03 | 0 | 23.1 | 2024-06-05 | |
| ОФЗ 52005 | 9.1 | 5.4% | 80.098 | 13.63 | 11.84 | 2024-05-22 |
-
Внутренний рынок долга
Итоги заседания ЦБ по ставке вряд ли станут сюрпризом для рынка ОФЗ и вызовут сильную реакцию. В пятницу рублевые активы не отреагировали на движение нефтяных цен, которые за день упали примерно на 1% до 66,5 долл./барр. Рубль, вероятно, продолжает получать поддержку от приближающегося налогового периода и за основную торговую сессию укрепился на 0,3%, что помогло котировкам ОФЗ. Цены рублевых госбумаг прибавили около 0,1–0,2 п.п., объем сделок составил порядка 18 млрд руб., что является неплохим показателем для пятницы, но четверть этой суммы пришлась на трехлетние ОФЗ 26209. В целом же прошедшую неделю кривая ОФЗ завершила незначительным ростом котировок – на 0,1–0,3 п.п., что транслировалось в снижение доходностей на 2–6 б.п. Таким образом, на дальнем конце кривой доходности уже продолжительное время держатся вблизи 8,5% годовых. Между тем рубль вышел в лидеры среди валют ЕМ, его курс вырос за неделю почти на 1,6% благодаря приближению налогового периода и повышению цен на нефть (за неделю они выросли примерно на 1,2%). Впрочем, эффект от благоприятной конъюнктуры проявился больше не на вторичном, а на первичном рынке, где в прошлую среду Минфин установил очередной рекорд, заняв более 90 млрд руб. при спросе, составившем 145 млрд руб. На этой неделе финансовому ведомству предстоит провести последний аукцион в первом квартале. Для выполнения плана (450 млрд руб. новых размещений) ему необходимо привлечь порядка 67 млрд руб. Учитывая ажиотаж, наблюдающийся на аукционах в последние недели, у Минфина хорошие шансы решить эту задачу.
читать дальше на смартлабе
Итоги заседания ЦБ по ставке вряд ли станут сюрпризом для рынка ОФЗ и вызовут сильную реакцию — Уралсиб
«В целом прошедшую неделю кривая ОФЗ завершила незначительным ростом котировок – на 0,1–0,3 п.п., что транслировалось в снижение доходностей на 2–6 б.п. Таким образом, на дальнем конце кривой доходности уже продолжительное время держатся вблизи 8,5% годовых. Между тем рубль вышел в лидеры среди валют ЕМ, его курс вырос за неделю почти на 1,6% благодаря приближению налогового периода и повышению цен на нефть (за неделю они выросли примерно на 1,2%). Впрочем, эффект от благоприятной конъюнктуры проявился больше не на вторичном, а на первичном рынке, где в прошлую среду Минфин установил очередной рекорд, заняв более 90 млрд руб. при спросе, составившем 145 млрд руб. На этой неделе финансовому ведомству предстоит провести последний аукцион в первом квартале. Для выполнения плана (450 млрд руб. новых размещений) ему необходимо привлечь порядка 67 млрд руб. Учитывая ажиотаж, наблюдающийся на аукционах в последние недели, у Минфина хорошие шансы решить эту задачу. Одними из наиболее интересных событий наступившей недели должны стать заседания ФРС и совета директоров ЦБ по ставке. Мы, как и большинство участников рынка, не ждем изменений в денежно-кредитной политике РФ и, соответственно, прогнозируем сохранение ключевой ставки на уровне 7,75%. Как известно, в последнее время увеличилось количество комментариев со стороны представителей регулятора о возможном переходе к циклу снижения ставки в конце текущего года. Если на первые сигналы о смягчении ДКП рублевые госбумаги откликнулись небольшим ростом котировок, то затем подобные высказывания воспринимались спокойно. Таким образом, если результатом заседания станет смягчение риторики, что весьма вероятно, то рынок ОФЗ вряд ли бурно на это отреагирует», — отмечают аналитики Уралсиба.
Опубликовано: /Корпорация УРАЛСИБ/
Керри-трейдеры..АМИНЬ
Спрос на наши ОФЗ отличный! Все кто гонится за доходностью на фоне всех проблем в мире, где на развитых площадках такую не получить, как у нас, стремятся за нею на развивающиеся рынки, кой является и наш. Нам до конца не перекрывают кислород западные партнёры по той причине, что если бы они запретили зарабатывать на нас, то тот пузырь, который уже раздулся и без того до неприличных размеров, может лопнуть ещё раньше. Все керри-трейдуны с нетерпением ждут, когда курс рубля уйдёт значительно ниже 65. Этого не будет. Сейчас на них набирает Минфин огромнейшую позу, которую он же покроет об них на ихней же панике при курсе около 75. Операция 14 декабря 2014 года повторится. Злой ПУ накажет тех, кто ведёт свою деятельность под протекторатом Запада, усмирив их жадность.
читать дальше на смартлабе
Результаты размещения ОФЗ-ПД № 26209RMFS на аукционе 13 марта 2019г => 34,718 млрд
13.03.2019 14:12
Минфин России информирует о результатах проведения 13 марта 2019 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26209RMFS с датой погашения 20 июля 2022 г.
Итоги размещения выпуска № 26209RMFS:
— объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
— объем спроса – 61,492 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 34,718 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 34,816 млрд. рублей;
— цена отсечения – 99,2100% от номинала;
— доходность по цене отсечения – 8,02% годовых;
— средневзвешенная цена – 99,2624% от номинала;
— средневзвешенная доходность – 8,00% годовых.
www.minfin.ru/ru/document/#
читать дальше на смартлабе- Покупка коротких офз. Вопросы.
Является ли статистически значимым утверждение о том, что покупка коротких ОФЗ ниже номинала позволяет получить дополнительный доход? Вижу, что на чартах есть рост перед погашением. Как это использовать? Как увеличить профит?
Например, цена на 26214 сейчас 99,01. При погашении я получу дополнительно 1%. При этом доходность сейчас 7,39.
То есть, нет смысла покупать, скажем 26209, с дохой в 8%? Так как моя доха по 7,39+1 будет 8,39%.
читать дальше на смартлабе в 18-00 продал ОФЗ и до 18-25 деньги так и не появились внутри QUIK хотел переложится в другие облиги… раньше тоже был лаг 5-10 минут после выставления и снятия заявки невозможно было сразу сделать новую заявку :(
Максим ТХАБ, у ОФЗ режим торгов Т+, завтра сможете и вывести и переложиться
Хотя ОФЗ — самые доходные из бондов, риски двузначных убытков по ним — реальны
Ралли рублевых облигаций в этом году принесли 7,5% прибыли, даже после того, как сенат США в прошлом месяце обновил законопроект, в котором предусматривалось ввести дополнительные санкции в отношении России за предполагаемое вмешательство в выборы. Эта доходность в 3 раза превышает среднюю по ЕМ.
Вместе с тем, по словам Мерфи, управляющего портфелем из Бостона в Eaton Vance, под управлением которого находится 493 млрд долларов, Россия — крупнейший в мире экспортер энергоносителей «практически не поддается анализу», поскольку существует угроза запрета США на новые суверенные облигации.
«Мы не уверены, что собирается делать администрация США», — сказал он. «Запрещение западным инвесторам владеть российским долгом было бы очень экстремальным событием, но только то, что оно является крайним, не означает, что его вероятность мала. Мы думаем, что это возможно».
читать дальше на смартлабе
Alter, если доходность 7,5%, то доходнее банковский депозит.
Хотя ОФЗ - самые доходные из бондов, риски двузначных убытков по ним - реальныРалли рублевых облигаций в этом году принесли 7,5% прибыли, даже после того, как сенат США в прошлом месяце обновил законопроект, в котором предусматривалось ввести дополнительные санкции в отношении России за предполагаемое вмешательство в выборы. Эта доходность в 3 раза превышает среднюю по ЕМ.
Вместе с тем, по словам Мерфи, управляющего портфелем из Бостона в Eaton Vance, под управлением которого находится 493 млрд долларов, Россия — крупнейший в мире экспортер энергоносителей «практически не поддается анализу», поскольку существует угроза запрета США на новые суверенные облигации.
«Мы не уверены, что собирается делать администрация США», — сказал он. «Запрещение западным инвесторам владеть российским долгом было бы очень экстремальным событием, но только то, что оно является крайним, не означает, что его вероятность мала. Мы думаем, что это возможно».
читать дальше на смартлабе- Хотя ОФЗ — самые доходные из бондов, риски двузначных убытков по ним — реальны
Ралли рублевых облигаций в этом году принесли 7,5% прибыли, даже после того, как сенат США в прошлом месяце обновил законопроект, в котором предусматривалось ввести дополнительные санкции в отношении России за предполагаемое вмешательство в выборы. Эта доходность превышает среднюю в 3 раза.
читать дальше на смартлаб - Внутренний рынок долга
Министерство финансов продало вчера на рынке ОФЗ на 46,4 млрд руб. Как и в предыдущие аукционные дни перед выходом Минфина на первичный рынок, активность на вторичном была крайне невысокой. Котировки большинства ОФЗ индикативно открылись немного ниже, но в пределах минус 0,1 п.п. Рубль находился в довольно узком диапазоне (65,8–65,9 руб./долл.) всю основную торговую сессию, потеряв к открытию около 0,1%, однако поздно вечером его курс упал до 66 руб./долл., несмотря на подъем нефтяных котировок. Впрочем, большинство валют ЕМ вчера немного подешевело, несмотря на стабильность доллара.
Первым состоялся аукцион по среднесрочному выпуску.
- Спрос на семилетние ОФЗ 26226 достиг 46,8 млрд руб., в результате было продано бумаг на 29 млрд руб. Доходность по цене отсечения была установлена в размере 8,4% годовых, что предполагает премию к уровню закрытия накануне порядка 5 б.п.
Далее была предложена длинная дюрация.
- Спрос на пятнадцатилетние ОФЗ 26225 был ожидаемо ниже, составив 23,5 млрд руб., что, тем не менее, неплохой показатель, на наш взгляд. Этот выпуск был доразмещен на 17,4 млрд руб. и тоже с премией ко вторичному рынку:
читать дальше на смартлабе - Внутренний рынок долга
Минфин на сегодняшнем аукционе протестирует спрос на длинную дюрацию. Вчера второй день подряд на рынке рублевого госдолга отмечалась очень низкая торговая активность. Объем сделок едва превысил 13 млрд руб., и треть его пришлась на четырехлетние ОФЗ 26215. Котировки ОФЗ вновь изменились индикативно, в пределах 0,1 п.п. и преимущественно с минусом. Рубль за основную сессию подешевел на 0,1%, в целом проигнорировав информацию о заметном увеличении валютных интервенций в текущем месяце. Впрочем, единого тренда среди валют ЕМ не было. Глава департамента ДКП Банка России Алексей Заботкин предупредил о возможном переходе к снижению ключевой ставки до конца нынешнего года, но рынок на это тоже не отреагировал, поскольку подобные заявления уже звучали не так давно. Минфин же решил протестировать интерес инвесторов к длинной дюрации, воодушевленный, по всей видимости, результатами последних аукционов с рекордными объемами размещения. Отметим, что на объявление параметров аукционов рынок вчера тоже не откликнулся. Сегодня инвесторам будут предложены семилетние и пятнадцатилетние ОФЗ, пятнадцатилетние – впервые с начала февраля. Напомним, что:
читать дальше на смартлабе - о санкциях на российский госдолг - почему это слабо повлияет на рубль, но сильно на ОФЗ и на рынок акций.
Существует утверждение что санкции на ОФЗ сильно повлияют на рубль. Здесь я попытаюсь доказать что они скорее повлияют на российский рынок акций.
1) Как известно 26% ОФЗ держат иностранцы. Предположим худщий сценарий — они все в течении 3 лет полностью распродадут ОФЗ. 25% от 47 млрд долларов (ОФЗ)/3 это всего то 4! млрд долларов в год! Это около 350 млн долларов продаж рубля в месяц. Это ничто для рынка (менее 10 млн долларов в сутки).
2) Но! Эти деньги никуда не исчезнут — по ОФЗ ДОЛЖНА вырасти доходность — как и по всему спектру облигаций (весь индекс облигаций должен упасть). Насколько все упадет сейчас не возможно предположить (ибо не понятно сколько из этих 4 млдр долларов будут действительно под санкциями) — но скажем средняя доходность вырастет на 2%.
3) Если средняя доходность вырастет на 2% — рынок акций должен упасть — люди будут выходить из акций чтобы купить больше ОФЗ. Скажем фондовому рынку надо будет компенсировать не менее 2 млрд долларов в год (половина от оттока). А вот эта цифра огромна ибо весь российский рынок акций очень маленький. И это общая капитализация рынка — движения на нем с оттоком 200-300 млн долларов — и его уже сильно качает — а тут каждый год 2 ярда надо перекачивать в облигации.
В целом если вводят санкции — шортить рубль намного более глупая идея чем вставать в шорт по индексу облигаций или шортить рынок акций. Тем более рубль уже упал — доллар должен быть по 58-60 по всем моделям — а что мы видим в терминалах?
читать дальше на смартлабе - Что с пенсионными накоплениями?
В ленте Блумберг была интересная публикация о том, что ВЭБ почти полностью вышел из ОФЗ. Он снизил свою долю на рынке этих бумаг почти в девять раз.
ВЭБ перестал вкладывать пенсионные накопления в длинные госбумаги на фоне непопулярных мер РФ, спровоцировавших переход граждан в негосударственные пенсионные фонды. Государственная управляющая компания вынуждена резервировать ликвидность под оттоки клиентов, сказал вице-президент блока доверительного управления Александр Попов.
В силу этого моратория ВЭБ пенсионные накопления хранит у себя.
Далее Блумберг приводит данные о том, что ВЭБ считает любые ОФЗ достаточно «длинными» и потому переразместил средства в депозиты.
Но у нас возник другой вопрос.
Во-первых, с 2014 года введен мораторий на перевод накоплений в НПФ. См., например: www.kommersant.ru/doc/2538677
Для отмены моратория нужно время на прохождение всех согласовательных процедур.
читать дальше на смартлабе 
Погасились очередные облигации из портфеля ОФЗ 26208. Тело прилетело на брокерский счет, последний купон на банковский.Все уже реинвестировано в ОФЗ 26207.
Благодарю брокера БКС и родной минфин за сотрудничество.Портфель неуклонно растет и хвала всевышнему, что я перестал дрочить на акциях и фьючерсах.
павел петрович попов,
Здравствуйте, и какая доходность за год получается на офз?
Rusa000, Стараюсь чтобы не ниже 8%. Это от ОФЗ. На портфеле сейчас глянул 10,47%. В портфеле облиги, но не только ОФЗ.
павел петрович попов, хм, не очень большая, у меня на карточке 7%+1% кэшбэка на все, так это обычная для текущих расходов.
- Министерство финансов хочет заручиться финансированием перед возможным введением санкций США.
Россия разместила в феврале больше облигаций, чем в любом другом месяце прошедшего года. Объем размещения за февраль составил 167,5 миллиарда рублей ($2,5 миллиарда) — это более чем втрое выше среднего показателя четырех предыдущих месяцев. Нарастить выпуск позволил высокий спрос на рисковые активы, а также решение Минфина отказаться от установления лимитов размещения.
Блумберг
Погасились очередные облигации из портфеля ОФЗ 26208. Тело прилетело на брокерский счет, последний купон на банковский.Все уже реинвестировано в ОФЗ 26207.
Благодарю брокера БКС и родной минфин за сотрудничество.Портфель неуклонно растет и хвала всевышнему, что я перестал дрочить на акциях и фьючерсах.
павел петрович попов,
Здравствуйте, и какая доходность за год получается на офз?
Rusa000, Стараюсь чтобы не ниже 8%. Это от ОФЗ. На портфеле сейчас глянул 10,47%. В портфеле облиги, но не только ОФЗ.
павел петрович попов, если не секрет — что еще в портфеле, что вместе с офз 10,47 в год дает?Погасились очередные облигации из портфеля ОФЗ 26208. Тело прилетело на брокерский счет, последний купон на банковский.Все уже реинвестировано в ОФЗ 26207.
Благодарю брокера БКС и родной минфин за сотрудничество.Портфель неуклонно растет и хвала всевышнему, что я перестал дрочить на акциях и фьючерсах.
павел петрович попов,
Здравствуйте, и какая доходность за год получается на офз?
Rusa000, Стараюсь чтобы не ниже 8%. Это от ОФЗ. На портфеле сейчас глянул 10,47%. В портфеле облиги, но не только ОФЗ.Погасились очередные облигации из портфеля ОФЗ 26208. Тело прилетело на брокерский счет, последний купон на банковский.Все уже реинвестировано в ОФЗ 26207.
Благодарю брокера БКС и родной минфин за сотрудничество.Портфель неуклонно растет и хвала всевышнему, что я перестал дрочить на акциях и фьючерсах.
павел петрович попов,
Мудрое решение, я сам перестал дрочить с 2017 г.Погасились очередные облигации из портфеля ОФЗ 26208. Тело прилетело на брокерский счет, последний купон на банковский.Все уже реинвестировано в ОФЗ 26207.
Благодарю брокера БКС и родной минфин за сотрудничество.Портфель неуклонно растет и хвала всевышнему, что я перестал дрочить на акциях и фьючерсах.
павел петрович попов,
Здравствуйте, и какая доходность за год получается на офз?
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
