Финаме
БКС Мир Инвестиций
ОФЗ, входящие в состав индекса RGBI.
Сортировка по дате погашения: инверсия налицо, за последнюю неделю усилилась !
ВЫВОД.
Вероятно, к лету 2022г. в России будет рецессия.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации ОФЗ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 25085 | 0.4 | 0.0% | - | 31.91 | 7.01 | 2025-09-24 | ||
| ОФЗ 26207 | 1.8 | 17.6% | 1.63 | 87.157 | 40.64 | 19.87 | 2025-08-06 | |
| ОФЗ 26212 | 2.7 | 17.5% | 2.43 | 79.504 | 35.15 | 19.89 | 2025-07-23 | |
| ОФЗ 26218 | 6.4 | 16.3% | 4.73 | 71.76 | 42.38 | 9.31 | 2025-09-24 | |
| ОФЗ 26219 | 1.4 | 18.3% | 1.31 | 88.563 | 38.64 | 9.98 | 2025-09-17 | |
| ОФЗ 26221 | 7.9 | 16.1% | 5.51 | 65.244 | 38.39 | 6.96 | 2025-10-01 | |
| ОФЗ 26224 | 4.1 | 16.3% | 3.39 | 74.35 | 34.41 | 30.06 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26225 | 9.1 | 16.0% | 5.74 | 60.794 | 36.15 | 32.97 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26226 | 1.4 | 17.9% | 1.37 | 88.762 | 39.64 | 5.66 | 2025-10-08 | |
| ОФЗ 26228 | 5.0 | 16.2% | 4.04 | 73.226 | 38.15 | 3.98 | 2025-10-15 | |
| ОФЗ 26229 | 0.5 | 19.0% | 0.51 | 94.7 | 35.65 | 33.89 | 2025-05-14 | |
| ОФЗ 26230 | 13.9 | 15.7% | 6.99 | 57.489 | 38.39 | 6.96 | 2025-10-01 | |
| ОФЗ 26235 | 5.9 | 16.2% | 4.74 | 63.535 | 29.42 | 7.6 | 2025-09-17 | |
| ОФЗ 26236 | 3.1 | 17.1% | 2.71 | 75.17 | 28.42 | 25.92 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26237 | 3.9 | 16.6% | 3.36 | 74.033 | 33.41 | 8.63 | 2025-09-17 | |
| ОФЗ 26238 | 16.1 | 15.5% | 7.05 | 52.65 | 35.4 | 29.56 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26239 | 6.2 | 16.3% | 4.75 | 66.003 | 34.41 | 18.15 | 2025-07-30 | |
| ОФЗ 26240 | 11.3 | 15.6% | 6.61 | 56.992 | 34.9 | 15.72 | 2025-08-13 | |
| ОФЗ 26242 | 4.3 | 16.3% | 3.53 | 79.571 | 44.88 | 15.04 | 2025-09-03 | |
| ОФЗ 26243 | 13.1 | 16.1% | 6.16 | 68.395 | 48.87 | 40.81 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26244 | 8.9 | 16.0% | 5.39 | 80.106 | 56.1 | 12.33 | 2025-09-24 | |
| ОФЗ 26245 | 10.4 | 16.2% | 5.72 | 81.949 | 59.84 | 8.55 | 2025-10-08 | |
| ОФЗ 26246 | 10.9 | 16.2% | 5.78 | 81.436 | 59.84 | 13.15 | 2025-09-24 | |
| ОФЗ 26247 | 14.1 | 16.2% | 5.96 | 81.22 | 61.08 | 53.36 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26248 | 15.1 | 16.2% | 6.08 | 80.845 | 61.08 | 51.01 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 29021 | 5.6 | 0.0% | - | 96.827 | 0 | 35.51 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 29022 | 8.2 | 0.0% | - | 96.853 | 0 | 2.84 | 2025-07-30 | |
| ОФЗ 29023 | 9.3 | 0.0% | - | 96.635 | 0 | 35.51 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 52005 | 8.1 | 8.7% | 7.00 | 65.45 | 14.99 | 13.61 | 2025-05-21 |
-
инверсия в ОФЗ усилилась
ОФЗ, входящие в состав индекса RGBI.
Сортировка по дате погашения: инверсия налицо, за последнюю неделю усилилась !
ВЫВОД.
Вероятно, к лету 2022г. в России будет рецессия.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Спекуляции на доходности ОВЗ
Здравствуйте, коллеги!
Отслеживал феномены заработка на банковской вкладе в национальной валюте, который в пересчёте в валюту, превышает вклад в валюте в разы. Данная аномалия происходила с 27.02.2017 года и длилась полгода (писал о ней в топике Спекуляции на банковской доходности. (2) ). Тогда в качестве примера выступали вклады в гривне в украинской дочке ВТБ, при перерасчёте в доллару США итог ~13%.Сейчас такой феномен… Курс USDUAH (курс доллара к гривне) в период с 03.11.2020 г. по 05.11.2021 г. упал на -8.69%:
(дневной план с MML )
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Размещение ОФЗОчередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26239 и ОФЗ-ПД серии 26240 в объеме 20 млрд рублей в каждом выпуске.
ОФЗ 26239 с погашением 23 июля 2031 года, купон 6,9% годовых
ОФЗ 26240 с погашением 30 июля 2036 года, купон 7% годовых
Итоги:
ОФЗ 26239
Спрос составил 87,658 млрд рублей по номиналу.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
По офз, особенно дальним, уже несколько сессий приличный рост цен. Нерезы тарить начали что ли?
Alex666, Нерезы + шортокрыл прилетел
JohnRisker, Голдман Сакс как раз вчера вечером опубликовали рекомендации на 2022г. Рекомендуют тарить 10-летние ОФЗ без хеджирования валютного риска, ждут снижения доллара к рублю…
Прочитал статью и комментарии умных людей о офз ПК:
zen.yandex.ru/media/id/5de75cb5a06eaf00af4e6a3f/obligacii-s-plavaiuscim-kuponom-dlia-skuchaiuscih-investorov-615d74779525c028db5c1a10
Там сделаны расчеты и вывод, что облигации такого типа не защищают от инфляции, т.к. ставка ruonia отстает от КС, т.е. купон хоть и увеличивается, но не догоняет рост КС, и еще 13% НДФЛ ухудшают доходность. Есть ли сейчас смысл покупать данную бумагу для парковки кеша (подушки)и соблюдения распределения классов активов в портфеле или дождаться 17 декабря и брать обычные ПД?По офз, особенно дальним, уже несколько сессий приличный рост цен. Нерезы тарить начали что ли?
Alex666, Нерезы + шортокрыл прилетелПосоветуйте какую ОФЗ взять
Появилась приличная сумма денег.
Деньги понадобятся через полтора месяца.
Сейчас не хочу чтобы все лежало просто кешем, акции соответственно тоже не вариант, так как риски.
Верно ли я понимаю, что взять офз будет выгоднее, чем оставлять деньги на депозите, под 4%?
Посоветуйте какую конкретно офз в моем случае лучше всего взять.
Благодарю.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Cryptom, только депозит в гос.банк
Посоветуйте какую ОФЗ взять
Появилась приличная сумма денег.
Деньги понадобятся через полтора месяца.
Сейчас не хочу чтобы все лежало просто кешем, акции соответственно тоже не вариант, так как риски.
Верно ли я понимаю, что взять офз будет выгоднее, чем оставлять деньги на депозите, под 4%?
Посоветуйте какую конкретно офз в моем случае лучше всего взять.
Благодарю.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Cryptom, задача у вас как я понял из поста не навариться, а сохранить с мин риском. Поэтому на сроке 1-1.5 мес сильно много не выиграете от выкладки в ОФЗ против депозита (имхо, т.к. сумму не знаю). Я бы оставил на депозите в системно-образующем банке. Когда будет горизонт подольше, войдете в бумаги.Посоветуйте какую ОФЗ взять
Появилась приличная сумма денег.
Деньги понадобятся через полтора месяца.
Сейчас не хочу чтобы все лежало просто кешем, акции соответственно тоже не вариант, так как риски.
Верно ли я понимаю, что взять офз будет выгоднее, чем оставлять деньги на депозите, под 4%?
Посоветуйте какую конкретно офз в моем случае лучше всего взять.
Благодарю.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Cryptom, я б посоветовал
ВсИнстрБО1
СовкЛиз1P1
iСЛТ001P02
РоялКапБО3
все эти бумаги гасятся не более чем через полтора месяца, и вероятность дефолта по ним ничтожна. а доходность по текущей цене порядка 8% грязными.Посоветуйте какую ОФЗ взять
Появилась приличная сумма денег.
Деньги понадобятся через полтора месяца.
Сейчас не хочу чтобы все лежало просто кешем, акции соответственно тоже не вариант, так как риски.
Верно ли я понимаю, что взять офз будет выгоднее, чем оставлять деньги на депозите, под 4%?
Посоветуйте какую конкретно офз в моем случае лучше всего взять.
Благодарю.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Cryptom, Не верно. У ОФЗ есть неплохой шанс уйти в минус через полтора месяца, если ЦБ в очередной раз увеличит ключевую ставку в декабре. В этом случае депозит будет выгоднее. Также рекомендую присмотреться к ЗПИФ VTBM. Это как раз инструмент краткосрочного размещения денег. Но надо обращать внимание на комиссии именно вашего брокера. Т.к. комиссия может убить всю доходность.- Посоветуйте какую ОФЗ взять
Появилась приличная сумма денег.
Деньги понадобятся через полтора месяца.
Сейчас не хочу чтобы все лежало просто кешем, акции соответственно тоже не вариант, так как риски.
Верно ли я понимаю, что взять офз будет выгоднее, чем оставлять деньги на депозите, под 4%?
Посоветуйте какую конкретно офз в моем случае лучше всего взять.
Благодарю.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Как повлияет на ОФЗ изменение риторики на более агрессивную на сегодняшнем заседании ФРС
1. Ну, во первых, мы не знаем: заявит ли сегодня ФРС об уменьшении выкупа трежерис и ипотечных облигаций. Поэтому, медианный сценарий — да заявит, но в весьма скромных объемах.
2. В ответ на это доходность трежерис должна вырасти — если нет, то идёт хитрое перекладывание обязанностей выкупа с самой ФРС на уполномоченные банки. А это уже какая-то фантасмагория, а не рыночные финансы. Итак, доходность трежерис выросла, цена заимствований в долларах — выросла и получен сигнал:и дальше будут расти!
3. Все операции carry-trade находятся в двойной рисковой зоне. А именно: цена заимствования в долларах будет расти. Это уже плохо. Второе, черт с ней знает с Россией, вдруг доллар к рублю продолжит падать, а это уже плохо совсем.
4. Мой вывод: изменение риторики ФРС на более агрессивную приведёт к падению цен и соответственно увеличению доходностей ОФЗ, за счёт распродаж нерезидентами.
5. Но не факт!) В любом случае в 21:00 по Москве запасаемся попкроном…
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
отменили аукцион — с одной стороны молодцы,
а с другой, если рынок стабилизируется на 11%, то будут продавать пачками и не парится)
В чём особенность ставок офз и цб сегодня?
Знаете В чём особеннсть теперешнего роста ставок облигаций, цб?
Раньше ставка цб росла и это приводило к ослаблению рубля. Снижение ставки приводило к укреплению рубля, но не всегда.(про 2016-17-18 большой разговор)
Кароче не стану тянуть резину,рост ставки сейчас — это показатель роста стоимости денег.
понимаете о чём эта ситуация говорит? Ставка кредита 22% сейчас это не заклад девальвации в ставку, это заклад того, что деньги стали ооочень дорогими.
я вот сегодня по городу ездил...
Да это же всё меняет! Цб повышает ставку вслед за офз, но сам долг по сути растет, цена займа, они не могут занять дешевле в силу роста стоимости денег, а не потому что рубль на 8% девальвируется и это заложено в эту доходность.
Это всё меняет, это лишь чисто для себя пишу. Это всё меняет. Пока работаю над этой темой. Ведь не просто индекс офз и цена рубля… ой не спроста.
Возможно это и есть дефляционная волна каллапса. Рост ставки фрс-спекулятивно может и что-то дернется, всего лишь. НО В ЦЕЛОМ
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Интересны ли вам ОФЗ с нынешними доходностями (8%+)?
Индекс чистых цен ОФЗ (RGBI) вчера на закрытии оказался ниже минимальной цены закрытия последних полутора лет. Сегодня попробовал вернуться выше, но возврата не получилось. Между тем, доходности однолетних ОФЗ — 8%. Есть ли у вас мнение, чего ждать от ОФЗ дальше? Интересны ли они вам для покупки?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Хохрин, при таргете ЦБ по инфляции 4%, ОФЗ с доходностью 8% весьма интересны.
Roman K, рад бы с вами согласиться. но есть сомнения. первое: ЦБ ставит таргеты, но редко их достигает. второе: не вижу резко негативной реакции участников рынка на долгое падение ОФЗ. увижу второе — полностью соглашусь с вами. первое в расчет брать не буду
Интересны ли вам ОФЗ с нынешними доходностями (8%+)?
Индекс чистых цен ОФЗ (RGBI) вчера на закрытии оказался ниже минимальной цены закрытия последних полутора лет. Сегодня попробовал вернуться выше, но возврата не получилось. Между тем, доходности однолетних ОФЗ — 8%. Есть ли у вас мнение, чего ждать от ОФЗ дальше? Интересны ли они вам для покупки?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Хохрин, при таргете ЦБ по инфляции 4%, ОФЗ с доходностью 8% весьма интересны.- RGBI (индекс ОФЗ) ниже минимумов 2020г. Повторит ли индекс Мосбиржи путь RGBI?
Индекс RGBI ( это индекс ОФЗ) по дневным:
Доходность облигаций растёт,
ЦБ РФ 17декабря, в связи с ростом инфляции, может поднять ставку сразу на 1%.
Локдаун вместе с ожиданием рецессии (инверсия доходности ОФЗ) — это дополнительный риск для индекса акций, в 2022г. увеличится количество корпоративных и личных банкротств.
Денежная масса М2 в РФ растёт примерно на 10% в 2021г.,
такой же рост (оаоло 10%) был и до пандемии, в 2018, 2019 годах.
Раньше, индексы облигаций были опережающими индикаторами для индексов акций.
А сейчас?
Оптимизм в США продолжается, в России — боковик.
Пишите Ваши мнения в комментариях.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Горбатая кривая бескупонной доходности, что-то подобное было в кризис 2014 в России🤔
Рынок считай уже почти заложил поднятие ставки ЦБ на 1% в декабре🤔
Авто-репост. Читать в блоге >>> Хотя, в случае вывода средств, может быть и удерживается.
BashBullBear, С 21г удерживаются со всего, с ИИС обычно при выводе, если не ИИС 2 типа (с него не облагаются)
Александр Новосёлов, спасибо.Други всем привет,
возможно, вы слышали про «кухонный комбайн», про вывод средств со счета ИИС не закрывая его
(через вывод купонов на банковский счет, например)...
я еще молодой и прошу совета бывалых — возможно ли при этой схеме, остаться в +?
по моим расчетам, все что нужно для этого, это только то, чтобы купон (за минусом налогов) превышал расходы на покупку продажу тела..
верна ли моя гипотеза, и реально ли такое на рынке офз?
или этот метод подойдет только для набивки счета ИИС пополнениями, от реинвестированных купонов? (я буду нести расходы на покупку/продажу тела)
Yudmen, купонный комбайн уже не актуален, так как с купонов по облигациям с этого года удерживается НДФЛ. Упрощенный пример: купон по облигации 100 руб. Выплату на счет получаете 87 (за минусом НДФЛ 13 руб.). Вновь вносите эти 87 руб., чтобы получить вычет, и по итогам года возвращаете 11,31 (87 руб.*13%). То есть платите 13 руб., чтобы вернуть 11,31 руб.
Денис Волков, вы уверены, что с купонов ОФЗ, купленных на ИИС, удерживается НДФЛ? Мне кажется, что нет.
Други всем привет,
возможно, вы слышали про «кухонный комбайн», про вывод средств со счета ИИС не закрывая его
(через вывод купонов на банковский счет, например)...
я еще молодой и прошу совета бывалых — возможно ли при этой схеме, остаться в +?
по моим расчетам, все что нужно для этого, это только то, чтобы купон (за минусом налогов) превышал расходы на покупку продажу тела..
верна ли моя гипотеза, и реально ли такое на рынке офз?
или этот метод подойдет только для набивки счета ИИС пополнениями, от реинвестированных купонов? (я буду нести расходы на покупку/продажу тела)
Yudmen, купонный комбайн уже не актуален, так как с купонов по облигациям с этого года удерживается НДФЛ. Упрощенный пример: купон по облигации 100 руб. Выплату на счет получаете 87 (за минусом НДФЛ 13 руб.). Вновь вносите эти 87 руб., чтобы получить вычет, и по итогам года возвращаете 11,31 (87 руб.*13%). То есть платите 13 руб., чтобы вернуть 11,31 руб.- Интересны ли вам ОФЗ с нынешними доходностями (8%+)?
Индекс чистых цен ОФЗ (RGBI) вчера на закрытии оказался ниже минимальной цены закрытия последних полутора лет. Сегодня попробовал вернуться выше, но возврата не получилось. Между тем, доходности однолетних ОФЗ — 8%. Есть ли у вас мнение, чего ждать от ОФЗ дальше? Интересны ли они вам для покупки?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
