Торговые сигналы! | Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Снижение котировок после пробития 115150   Цель: пробитие 115150 и последующее тестирование 113600

 Активность опционы:

 
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Вчерашний торговый план по росту котировок, был поддержан слабо, развития движения выше 116150 не получило, при этом более активно уже в вечернее время поддерживалось снижение котировок как следствие отдается приоритет, пробитие 115150 и последующее тестирование 113600. При этом на уровнях 120000 и 115000 117500 по опционам заложена самая высокая плотность открытых позиций по CALL.

 SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Рост котировок в течение дня   Цель: пробитие покупателями 16955 и ретестом района 17100

 Технические предпосылки:

Ложное пробитие 16700, и возврат в зону выше данного уровня может говорить о потенциале роста кратковременно,

 Активность опционы:

 
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Ложное пробитие 16700, и возврат в зону выше данного уровня может говорить о потенциале роста кратковременно, так же в течение прошедшей торговой сессии произведен прирост Открытых позиций 17500 (+2,93%). При этом модель продаж поддерживается более активно, рост котировок в основном поддерживается фиксацией позиций, как следствие рост рассматривается краткосрочно, в виде ретеста 17100, с последующим возвратом к снижению котировок и обновлением локальных минимумов.

 BR (Анализ зон)

Приоритет:

Консолидация в текущих уровнях,   Цель: 55,3 – 56,3

 Технические предпосылки:

Ложное пробитие 56,30, с импульсным возвратом ниже данного уровня

 Новостной фон:

18.01.2017 — Ежемесячный Отчет ОПЕК по рынку нефти.

 Активность опционы:

 
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Вчерашний торговый план подразумевал возврат к снижению котировок что и остается приоритетным движением, в результате снижение было сформировано новостным фоном. Так же можно сказать что произведено ложное пробитие уровня 56,30, с импульсным возвратом в зону ниже, что тоже может поддержать модель снижения. Так же в течение торговой сессии в опционах PUT произведен прирост новых позиций по страйку 54 и 53 в размере 3,04%.

Но при всем этом в основе вчерашнего снижения фьючерса BR преобладала сильная фиксация позиций как следствие отдается приоритет консолидации в диапазоне 55,3 – 56,3, в ближайшей перспективе с последующим переходом в снижение котировок.

 GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Консолидация в текущих уровнях   Цель: вчерашняя цель 15587 была отработана покупками, как следствие возможна временная консолидация в  диапазоне 15550 – 15750.

 Активность опционы:

 
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Движение на снижение котировок было качественно поддержано основная цель 15587 была протестирована, как следствие рассматривается приоритет консолидации в диапазоне 15550 – 15750. При этом в опционах CALL был произведен значительный прирост новых позиций в размере 6,10% суммарно по CALL и концентрированно в страйке 16000 4,80%, данная ситуация просматривается с конца декабря, т.е. в основе импульсных снижение идет выкуп опционов CALL, что может говорить о перспективе роста в среднесрочной цели.

Si (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие снижения котировок Цель: возврат в зону ниже уровня 60000

 Технические предпосылки:

Сформировано Ложное пробитие уровня 60000, что может говорить о потенциале локального роста котировок.

 Активность опционы:

 
Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Вчерашнее снижение котировок было качественно поддержано по активности, так же возврат к росту котировок, после пробития 60000, был сформирован в основном на фиксации позиций, как следствие отдается приоритет дальнейшего снижения котировок ниже уровня 60000.

Так же в течение торговой сессии вчера произведено закрытие позиций в опционах PUT в размере -1,75% в основном страйки 60000 и 59500, так же одновременно в опционах CALL произведен прирост новых позиций +1,77%, в основном  по страйку 63000 в размере 0,52%.

Данная ситуация негативна для продаж.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

 Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).






источник — constantcapital.ru