Прогноз по акциям РФ и доллару 17.12 на следующую неделю

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Вот моя статистика по эффективности стратегии и здесь все прошлые записи.

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎

1. VK 10.12 — 573,6 руб. | 17.12 — 566,8 руб. | -1,18%

2. ВТБ 10.12 — 0,0223 руб. | 17.12 — 0,0234 руб. | +4,9% (офигеть)

3. Московская биржа 10.12 — 198,47 руб. | 17.12 — 194,6 руб. | -1,9%

Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. Алроса 10.12 — 70,92 руб. | 17.12 — 71,2 руб. | +0,39%

Сравниваем:

Индекс 10.12 — 3079 руб. | 17.12 — 3033 руб. | -1,4%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам (без учета пропорций) 10.12-17.12: +0,6%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам (без учета пропорций) 10.12-17.12: +0,39%

Лично мой результат за неделю: 1,56%. В моменте достигал 2% прибыли, но потом из-за того, что попробовал шортить рынок под конец недели на 20% от всех активов, получил небольшой убыток. По итогу оставил в шорте лишь 10% от портфеля, а остальное закрыл.

Если честно, неделю можно было закрыть более эффективно, если бы я хоть немного успел зайти в шорты по бумагам, но по итогу все отработал на торговле с фьючерсом на Индекс Московской бирже, что неплохо, но я бы хотел основной результат давать через акции, потому что это более пассивный инструмент. Фьючерс приходится гонять на 0,2-0,5% по несколько раз в день, а я принципиально не хочу, чтобы биржа забирала мое внимание так сильно.

Лично мой результат за неделю: 1,56%. В моменте достигал 2% прибыли, но потом из-за того, что попробовал шортить рынок под конец недели на 20% от всех активов, получил небольшой убыток. По итогу оставил в шорте лишь 10% от портфеля, а остальное закрыл.

Если честно, неделю можно было закрыть более эффективно, если бы я хоть немного успел зайти в шорты по бумагам, но по итогу все отработал на торговле с фьючерсом на Индекс Московской бирже, что неплохо, но я бы хотел основной результат давать через акции, потому что это более пассивный инструмент. Фьючерс приходится гонять на 0,2-0,5% по несколько раз в день, а я принципиально не хочу, чтобы биржа забирала мое внимание так сильно.

Недельный прогноз я считаю нейтральным🗿, общая результативность по слабым бумагам хуже темпов падения Индекса Московской Биржи, по сильным бумагам оказался прав + в целом направление движения выбрано верно.

Мой стандартный блок для сверки часов по возможной нейтрально, пассивной стратегии.

Пожалуй, глупо говорить о нейтральной стратегии в контексте негатива, который весел над рынком неделю назад. Однако сильные бумаги все таки были выбраны и даже более — они показали результат значительно лучше Индекса Мск. Думаю, что лонги справедливо помножить на 50% (потому что я бы не взял больше лонгов при таком рынке) и все таки сделать расчет.

Сильные бумаги дали нам прибыль 0,39%*50%=+0,19 и слабые убыток -0,66% | 0,19% — 0,66%=-0,47% (кстати, не так уж и плохо с учетом того, что индекс упал на -1,4%) получили бы прибыли убытка, находясь и в лонге и шорте не используя «кредитные деньги» или плечи, только фьючерсы 💼.

Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридический

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 17.12:

Физические лица👶 :

10.12 — длинные 26 981 (-1,8%), короткие 33 015 (-2,2%)

17.12 — длинные 29 405 (+8,9%), короткие 29 307 (-11,2%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно — эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

10.12 — длинные 40 972 (+13,5%), короткие 34 938 (+17,23%)

17.12 — длинные 35 639 (-13%), короткие 35 737 (+2,2%)

Интереснейшая ситуация произошла в пятницу, когда юрики активно набирали шорты в противовес физическим лицам, которые активно набирали позиции в лонг. Однако под вечер юридические лица вообще начали скидывать все позиции и выходить из рынка, а обычно это яркий сигнал неопределенности тенденции, что можно также увидеть при равном количестве как лонговых, так и шортовых позиций.

Нельзя отрицать факт того, что на недельном таймфрейме появился сильный бар покупок, который сопровождается объемом, а также более сильным движением, чем прошлое (в июле 23-го). Это, как минимум, означает, что уровень теперь будут защищать покупатели, и на данный момент тупо смотреть в шорт нельзя.

Думаю, что нейтральная стратегия сейчас вполне уместна, но с быстрым фиксом профита при доходе до заранее запланированных уровней, потому что как продавец, так и покупатель будут вливать деньги на защиту своих уровней, чтобы по итогу разобраться, кто же все-таки слабее.

Доллар (отработка на фьючерсе) 💵

Я думаю, что доллар смотрит вниз (недельный тайфрейм), но я бы пробовал отрабатывать лишь при небольшом скачке на 0,5%-0,7% (дневка показывает локальную силу, поэтому точно сможем небольшой скачок сделать).

Кстати вот более детальное описание моей стратегии.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎

1. Интер РАО 17.12 — 3,97 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

• 3,97 (20% от объема на бумагу)
• 4,03 руб. +1,5% (от сегодняшней цены) (еще 30%)
• 4,09 руб. +2,9%(еще 50%).

2. НЛМК 17.12 — 166,58 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:

• 170,24 руб. + 2,1% (30% от объема на бумагу)
• 171,74 руб. + 2,89% (еще 30%)
• 173,36 руб. + 4, 07% (еще 40%)

Мой депозит 269,5 тыс. руб./2=134,75 тыс. руб. на каждую бумагу как 100%.

Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪

1. Алроса 17.12 — 70,92 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 70,92 руб. (20% от объема на бумагу)
• 70,36 руб. -0,78% (еще 20%)
• 70 руб. -1,29% (еще 30%).

2. ГМК Норникель 17.12 — 16988 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 16852 руб. -0,8% (20% от объема на бумагу)
• 16778 руб. -1,2% (еще 40%)
• 16602 руб. -2,2% (еще 40%).

3. Магнит 17.12 — 6362 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:

• 6301 руб. -0,95% (20% от объема на бумагу)
• 6267 руб. -1,5% (еще 30%)
• 6250 руб. -1,76% (еще 50%).

Мой депозит 269,5 тыс. руб./3=89,8 тыс. руб. на каждую бумагу как 100%.

Есть мысли, что при создании нейтральной позиции, не обязательно делать уровни захода, потому что у тебя и так получится естественный противовес шортам-лонг. Соответственно, рынок сам даст тебе прибыль, если там правильно нашел слабых и сильных.

Выраженный тренд? Пока да (шорт), но я бы временно не стал зацикливаться на этом.

Есть ли ощутимая уверенность в коррекции перед основным движением? Сейчас такая фаза будет, как мне кажется, только мини коррекции в обе стороны и будут.

Итог: Нейтральная стратегия — ок. Уровни захода не обязательно. Думаю будет боковик, поэтому если есть прибыль 1-2% стоит закрывать позиции, потому что появится другая сторона, которая будет защищать свои уровни.

Оперативная связь по изменению портфеля + обучение и помощь + рефлексия:https://t.me/ex_norm