SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Binance, фьючерс BTCBUSD. Вторые опыты.
- 03 февраля 2023, 17:55
- |
В первых опытах (Binance, фьючерс BTCBUSD. Первые опыты.) сделал интрадейную систему для фьючерса BTCBUSD. Система получилась хорошая, даже комиссию окупала. Прибыли, правда ноль, но лиха беда начало. Решил уйти на более продолжительные сделки и торговать на более продолжительных движениях, и вот что получилось.
Инструмент BTCBUSD. Тест 3 месяца. Торговля одним фьючерсом. Только Лонг. Какие к черту шорты, если еще нет вообще никакого результата.
По х — номер сделки, по у -накопленная прибыль в пунктах.
Сделок — 92, средняя прибыль на сделку без учета комиссий ~22 пункта (они же, баксы)
Комиссию окупает. За вычетом комиссий — прибыль за 3 месяца — больше 77 тыс рублей (в попугаях еще длинней). Это составляет, мне подсказали, больше тонны сахарного песка. Это в худшем варианте, а лучшем, комиссии в 2 раза меньше, а сахара в полтора раза больше.
Дополнительны данные по истории на более длинный период подкачать так и не собрался, но будет все тоже самое.
Тест опять никуда не годится, никаким предварительным расчетам не соответствует и опять в помойку.
Беда с этим тестом одна, что я ни делаю, все автомат Калашникова интрадей получается. А нужны продолжительные прибыльные сделки.
Инструмент BTCBUSD. Тест 3 месяца. Торговля одним фьючерсом. Только Лонг. Какие к черту шорты, если еще нет вообще никакого результата.
По х — номер сделки, по у -накопленная прибыль в пунктах.
Сделок — 92, средняя прибыль на сделку без учета комиссий ~22 пункта (они же, баксы)
Комиссию окупает. За вычетом комиссий — прибыль за 3 месяца — больше 77 тыс рублей (в попугаях еще длинней). Это составляет, мне подсказали, больше тонны сахарного песка. Это в худшем варианте, а лучшем, комиссии в 2 раза меньше, а сахара в полтора раза больше.
Дополнительны данные по истории на более длинный период подкачать так и не собрался, но будет все тоже самое.
Тест опять никуда не годится, никаким предварительным расчетам не соответствует и опять в помойку.
Беда с этим тестом одна, что я ни делаю, все автомат Калашникова интрадей получается. А нужны продолжительные прибыльные сделки.
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Кризис
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Моментум
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- роботы
- рулетка
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- фильтр
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспорт данных
- эффективность рынка
- эффективный рынок
Логично. Когда за три месяца рост на 50%, то какие тут могут быть шорты :)
Я точно знаю, что ты меня любишь)
И точно знаю, что ты мне не веришь(
Как тебе известно, для меня минимальный рабочий тест системы — это 500000 баров (минутки). Для выпуска в продакшн — это 1-1.5 млн. баров
Ты в это не веришь, и считаешь, что это зря потраченное время
Однако… Рынок крипты очень чуток
В середине 2021 года микроструктура цен на крипте поменялась, после того, как одна (из крупнейших) фьючерсных криптобирж BitMEX понизила рибейты с -0.025% до -0.01%. Шутки шутками, но мои системы на Binance неким чудесным образом это тоже почувствовали )))
17.01.23 BitMEX отменила рибейты вообще. Уверен, что этот факт найдет отражение и в котировках соседей (как бы глупо это не звучало). Примерно 03.2023 можно будет достоверно сверить доходность систем 2022 и 2023 года разлива.
Так что, бро 3 мес. (130 тыс. баров) на сегодня — это не просто мало, это вообще ни о чем )))
С уважением
Если я выйду на запланированные сделки, для теста будет достаточно 1.5-2 года. Минутных данных.
Так я и писал про 1.5-2 года ))) Не?
Просто предупредил, что конкретно по крипте на микроуровне (минутки к нему относятся) рынок уже один раз ломался в июне 2021 (м.б. ты и достанешь тестами), а второй раз сломался (реально) 17.01.23
И последний факт тебе придется признать и съесть )))
с уважением
Пока достаточно 3-х месяцев, т.к. с интрадея уйти не получается.)
Ну и не надо
Бро!
Я (так же, как и ты) считаю, что рынок почти стационарен
Точнее, у меня есть четкое численное понимание, что рынок адиабатичен
Ну т.е. его существенные параметры плывут, но медленно. За 6 мес. что-то начинает пониматься, за год понимаешь, что изменилось
С другой стороны — я категорический противник настройки алгоритмов. Т.к. такой настройкой я могу натянуть практически любую сову практически на любой глобус.
В сухом остатке мы имеем тот факт, что оптимальный алго должен работать в любых фазах рынка и быстро перестраиваться при изменении фазы.
У меня есть такие алго, но тестировать их на интервале в 3 мес. при рыночной фазе в 1-1.5 года как минимум глупо.
Так что тебе удачи всяческой и работоспособности по подстройке своих алго каждый квартал )))
С уважением
И из чего это следует?
С уважением
Для проверки стратегии достаточно 300-350 сделок. Больше сделок — меньше интервал теста, меньше сделок — больше интервал теста.
И всегда был тупым
И мне это помогает по жизни
Т.к. никогда не верю в голословные утверждения
И все проверяю сам
Ну вот скажи, брателло, с какого х@я для проверки стратегии достаточно 300-350 сделок?
А если можешь доказать и пару цифр в текст вставить — цены тебе не будет!
С уважением
Интересное заявление -«можешь доказать» — на статистике вообще ничего в принципе доказать невозможно. Один считает достаточным, другому мио подавай.))
А статистическая достоверность предполагать данные о форме распределения приращений цен.
Всем известно, что нормальным оно не является.
Мне лично известен как минимум 1 кандидат, прошедший тест Колмогорова-Смирнова
А какую такую статистику используешь ты, бро, не зная формы распределения?
С уважением
1. никакой нормальности в распределении цен нет, особенно на младших таймфремах
2. даже если бы она была — сверхвысокая корреляция соседних приращений цен ее бы нивелировала
Так что традиционные статистики и связанные с ними количества тестов для «валидных» результатов на рынке — это просто мусор, IMHO
Ну т.е. рыночные цены ведут себя по-другому, нежели урожайность пшеницы, поток нейтронов на единицу площади
С уважением
У меня и ноут съедает 1-1.5 мио баров. Правда, он мощный. Работает Матлаб, код допилен, все векторизовано.
А так все тяжелые вычисления на удаленке. В датацентре стоят Рипперы 39x c 256 Гб памяти. Очень надежный проц, но строго под WServer 2019
На продакшне стоят Райзены 59x. Тоже супернадежны, но тоже только под Виндоус Сервер.
От Интелов пришлось отказаться года 4 назад. Очень дорого и не сильно эффективно.
С уважением
BUSDMaker / Taker - 0.0120%/0.0300%
Всячески рекомендую Matlab
Он мутный в плане языка, но реально очень быстрый
Скажем так, я не смог на C++ обогнать его векторизованный код
А еще он реально позволяет гонять код на видеокартах ))) Быстро
С уважением
Если реально займетесь — пишите.
Т.к. официальные доки по Матлаб — это 15000+ страниц, а нормальных учебников нет.
Я вроде собрал, все что есть в плане обучения. Правда, кошерные тексты только на английском, на русском — некий вводный мусор.
Готов поделиться при необходимости.
С уважением