Блог им. volkark

ЛЧИ 2022. Можно ли что-то поменять к лучшему ?

ЛЧИ 2022 оказался конкурсом «времени перемен», как и вся наша жизнь в 2022 году.

Есть такая  молитва Нибура, похожая на древне-китайскую мудрость: Господи! Дай мне спокойствие (терпение) принять то, что я не могу изменить, дай мне силы, изменить то, что я могу изменить и мудрость, чтобы отличить первое от второго.

В середине конкурса я был уверен, что все эти странные перемены с определением победителя  по Шарпу, Сортино, риск-доходность и еще 7 показателям, а потом еще и экспертной комиссией это то, что изменить невозможно – ну придумали такую вот … организаторы конкурса и хоть голову себе разбей, ничего не изменишь – прими и успокойся (терпи).

Но так получилось, что я переписывался блогами и письмами с Никитой Карташёвым, которого я увидел 28 декабря 2022 года,  как одного из ведущих он-лайн церемонии награждения. И от этой переписки моя «мудрость» вдруг засомневалась, не путаю ли я первое и второе и изменения все-таки возможны, потому что очень уж Никита доброжелательно и живо отвечал на неудобные вопросы, а одно из его писем даже оканчивалось так: «В следующем году мы будем менять методику, если у Вас есть мысли/идеи, будем рады обсудить!»

Внимательно прочитав посты про Конкурс, я решил, что конкурс многим не безразличен, особенно меня впечатлил, пусть и резковатый, но очень искренний пост от Никита Павлюк  «ЛЧИ 2022» или «Очередная лучшая частная хрень 2022» (smart-lab.ru)  Очень жаль, что Никита не опубликовал свой «критический» материал о прошлом конкурсе. Не исключено, что в этом году жить нам от этого стало бы и получше.

Господа и товарищи трейдеры! Предлагайте свои мысли/идеи, я уже почти верю, что это не напрасно и мы сможем что-то поменять к лучшему…

Для иллюстрации идея, дающая любопытный результат: определять победителя в номинации «Лучший трейдер sMart-lab.ru» не по доходности, как мы видим на investor.moex.com в Статистика конкурса «Лучший частный инвестор 2022 года» (moex.com), но и не по доходу, как на smart-lab.ru в Статистика конкурса «Лучший частный инвестор 2022 года» в номинации «Лучший трейдер Smart-lab.ru», а по лучшей сумме мест по тому и другому, тогда мы «скомпенсируем» возможности трейдеров с разным депозитом, понятно ведь, что с маленьким депозитом легче разогнать доходность, а с большим – доход.  Кроме того победители и по доходу SixthSense – Alman  и по доходности deprivator – a4tech  уже получили свою долю славы, выиграв в других номинациях.

Публикую верхнюю часть таблицы номинации для определения «абсолютного» чемпиона smart-lab.ru по сумме мест по доходу и доходности.
ЛЧИ 2022. Можно ли что-то поменять к лучшему ?
ЛЧИ 2022. Можно ли что-то поменять к лучшему ?

Мы видим, что в верху таблицы все знакомые лица. А чемпион. Та-та-та-та! Никита Павлюк!

Я вот убежден, что опытные и успешные трейдеры интуитивно чувствуют любые несоответствия в силу просто самой деятельности трейдинга. Поэтому Никиту и прорвало блогом, он же чувствует, что он молодец, а ни одной номинации не получил. Впрочем, на церемонии награждения я не слышал о подведении итогов в «смарт-лабовской» номинации, ведь она как бы «не биржевая». Классно, если бы правда восторжествовала. (Тимофей!!!)

Кроме того, я добавил любопытный столбец, называемый «Рейтинг» (как у шахматистов — логично ведь). Это просто среднее между доходом и доходностью – среднее геометрическое, чтобы устранить проблему размерности. Никита и тут первый, и с хорошим отрывом! Кстати ранжирование по рейтингу очень коррелирует с ранжированием по сумме мест, и только особо выдающиеся трейдеры выбиваются из общего ряда, например deprivator со своей фантастической доходностью в 400%

И так господа и товарищи трейдеры. Пишите свои мысли и идеи. Если уж у нас «время перемен», то пусть перемены будут к лучшему.

★2
53 комментария
  • Минимальный депозит для старта участия в конкурсе — 500 000.
  • Никаких входящих позиций.
  • Можно ли снимать деньги в течении участия? Да, можно. 
  • Можно ли довносить деньги в течении участия в конкурсе? Да, можно.
  • Можно ли открывать несколько счетов для участия в конкурсе? Да, можно. Учет маржинальных позиций при этом ведется раздельно и итоговый результат также считается раздельно для каждого счета.
  • Период проведения :  С 01.01.23 по 31.12.23.
  • Можно ли начать торговлю в рамках конкурса не с первого января, а позже? Да, можно .
  • Вам должно быть 18+.
  • Торговлю маржируемыми опционами убрать из конкурса.
  • Ликвидировать позиции по поставочным фьючерсам надо заранее. 
  • Повышенная и равная для всех комиссия. часть комиссии идет на выплату призов.
  • Минимальная активность — 10 сделок.
  • Маржинальные требования — по правилам биржи и брокера. 
  • Прекращение участия если ваш счет опустился ниже 125 000. 
  • Никаких сортино, шарпов и прочих комиссий.
  • Переименовать конкурс в Кубок Московской биржи.
avatar
Tуземец, а почему опционы убрать? Что в них не так?
Владимир Карьков, думаю речь идет о плечах, которые дают опционы.
Кстати в разрез желаниям с Ухо спекулянта, как я понял.
Для Туземца  подойдет номинация капиталист, как мне кажется.
avatar
Владимир Карьков, всё в них так.просто там можно совершенно случайно  выиграть, купив лотерейку за три рубля.а конкурс это не спортлото
avatar
Tуземец, а что мешает Вам торговать опционами и становится победителем ЛЧИ?
avatar
Никита Павлюк, я могу даже в караоке жёлтама тюльпана спеть или например фамилию свою поменять на Павлюк. и ничто меня не остановит, но только если я  захочу конечно.
avatar
Tуземец, я вообще в контексте конкурса имел ввиду. Ведь опционы это очень обоюдоострый меч, и каждый сам выбирает оружие в этом сражении
avatar
Никита Павлюк, случайность полностью исключить нельзя, но максимально снизить влияние  случайности на результат нужно. чтобы не было как на ЛЧИ 2018.
avatar
Tуземец, если бы вы выиграли в лотерею вы бы отказались от 1 миллиона, с формулировкой «Я не заработал эти деньги»?
avatar
Никита, я не давал  поводов ни для дискуссии, ни для обсуждения того что мне мешает, ни для диких предположений о моих гипотетических действиях.вы с медведями чтоль выросли? учитесь выражать свои мысли без перехода на личности, это в жизни пригодится. а выиграть в лотерею я не могу просто потому что я никогда не покупаю лотерейных билетов.
avatar
Tуземец, просто объясните конкретно почему опционы по вашему мнению необходимо убрать из конкурса?
avatar
Tуземец,

«Никита Павлюк, я могу даже в караоке жёлтама тюльпана спеть или например фамилию свою поменять на Павлюк. и ничто меня не остановит, но только если я  захочу конечно.»

Вы сами перешли на личности
avatar
Tуземец, если убрать опционы, то придется убирать и фьючерсы, т.к.непонятно что делать с исполнением опционов «в деньгах», которые «порождают» фьючерсные позиции. Банить любого участника, использовавшего опцион? Выбирать «экспертным» путем сделку, закрывающую позицию по фьючерсу, возникшую во время экспирации, и ее тоже убирать? Шибко сложно…
Владимир Карьков, я не знаю как правильно.может и банить.но имхо инструментов, позволяющих за несколько дней удесятерить капитал или слить всё и ещё остаться в долгу перед брокером в конкурсе быть не должно.
avatar
Tуземец, почему? Тогда и фьючерсов не должно быть. А может тогда и акции с облигациями убрать? Лучше на депозите в банке. Каждый берёт на себя риск тот, который он может себе позволить. Отсюда и соответственный выбор инструментов.Не готов рисковать? Тогда и аппетит по доходности угомони. Кто не рискует, как говорится…
avatar
Tуземец, опционы можно использовать и для почти безрисковых стратегий, например продать опцион с хеджированием базовым активом по дельте. Более того он и придуман как раз для ограничения рисков — купив опцион на акцию — страхуемся от ее резких изменений в неблагоприятную для нас сторону. Зачем убирать инструмент, который как раз и помогает избегать рисков? А кто хочет его использовать для безумных спекуляций — да флаг ему в руки, повезет — выиграет, не повезет — сольет депозит. Иначе вообще все плечи надо запретить, а это уже и фьючерсы и вся маржинальная торговля. Можно, конечно, но скучно будет… одними облигациями торговать.
Владимир Карьков, повезет — выиграет

вот именно.думаю надо как-то исключить это «повезёт». ну или оставить отдельной номинацией, так и назвать её: «для членов Коровинского профсоюза»
avatar
Tуземец, а почему не может повезти в акциях или фьючерсах?
avatar
Tуземец, организаторы конкурса и хотели убрать это «повезет», когда начали ранжировать по «доходность/риск». Если эту «доходность-риск» допилить, пофиксив разные баги, то может получиться интересно. Например, можно предложить организаторам использовать эту «доходность-риск» как условие, (вроде условия по числу заявок, который  переводит участника в «активные трейдеры» из основной номинации), переводящий участника, если риск (то есть скачки доходности) превысит порог, в номинацию, ну, например, «рисковых парней», с меньшим призом. Пусть все-таки будут «Рисковые парни», а не «профсоюз...» Кстати, это может быть и уже существующая номинация «Опционный трейдер», которая как суслик, вроде-бы она есть, но в «Статистике» ее нет. Кстати, Илья Коровин, многократный победитель этой номинации.
перерасчёт стартовой суммы уберите и много людей к вам подтянуться, ну или хотя бы сделайте опционально одну позицию без баловства со стартовой. Я считаю что увеличение стартовой во время конкурса на 100 % — это откровенное кидалово… если на кубке робинса тоже такое есть  -киньте в меня палкой… но как говорил жирик: " это россия"
avatar
У меня мыслей нет , но могу подтвердить, что Никита, слышаший и  отзывчивый, решал вопросы/проблемы. Так что уверена, что изменения к лучшему возможны. Не стесняйтесь высказывать мнение/идеи/пожелания)
Автор, подскажите, пожалуйста, где таблицу брали?
avatar
Lava, таблица взята из статистики с сайта investor.moex.com, номинация «Лучший трейдер sMart-lab.ru. Если отсортировать ее по „Доходу в рублях“, то колонка „Позиция“ — это место по доходности, а номер строки таблицы — место по доходу — потом перенес первые 100 мест в Excel, просуммировал места по доходу и доходности, отсортировал по сумме, взяв только тех, у кого сумма мест меньше 100. Ну и Рейтинг добавил — интересно же, кто самый-самый.
ЛЧИ но с нормальным форексом, а не с теми огрызками что на ммвб нарду кидают. Брокеров будет поменьше, но зрелище будет намного интереснее!!!
avatar
Предлагаю ввести больше номинаций под разные стили торговли с одинаковыми призами.

И сделать номинацию «с…ка ЦАРЬ ГОРЫ» с главным призом тому кто займет больше номинаций.
avatar
Это конечно очень приятно что меня где-то поставили на первом месте, спасибо, но все же я даже не думал о том что я ЛЧИ или даже где-то в номинациях.

Обидно просто что каждый год меняются правила, и по каким-то астрологическим правилам выбираются призеры. В этом году вообще шик.

В описании конкурса написано, цитирую

«Основной целью Конкурса является демонстрация возможностей, доступных частным инвесторам при торговле инструментами фондового и срочного рынков, а также доходностей, которые можно получать при грамотной работе на этих площадках. Открытая публикация сделок и результатов участников Конкурса позволяет оперативно наблюдать за ходом Конкурса и реализуемыми стратегиями.»

ШАХ И МАТ MOEX!!!!
Deprivator вот кто истинный ЛЧИ 2022. И абсолютно неважно как он это сделал.

Но все же Владимир, спасибо что отметили меня. Это приятно


avatar
Никита Павлюк, я все же предпочитаю доход, а не доходность и для меня истинный ЛЧИ 2022 это S2K1F с доходом 9,4 млн на депозит 5 млн за 1,5 месяца (он не сначала конкурса участвовал). Вот это класс, а 400% Deprivatorа это, конечно, фантастика, но это только 400 тыс. за 2,5 месяца.
Кстати, если бы победители и призеры определялись по сумме мест доход + доходнось, то Вы были бы 3-м, как раз после S2K1F и diksidi81 — победителя на фондовом рынке. Но, согласитесь, они тоже круты: S2K1F — 9,4 млн и 
diksidi81 — 2 млн за конкурс. Ну а на лучший на смартлабе — Никита Павлюк и по рейтингу и по сумме мест.
Трудно не согласиться. Но всё же доходность тоже имеет значение. Делать 10% с 10млн всё же трудно назвать спекуляцией. Нужен какой-то эталон
avatar
 Доходность тоже, конечно, имеет значение, например участник DCV1 имеет доход за конкурс 9,7 млн — это больше, чем 9,4 млн у S2K1F, но и начальный депозит у него 26,7 млн, а не 5 млн., поэтому я и не считаю его лучшим. И синтетический показатель доход+доходность (сумма мест или рейтинг-среднее) более объективен, как мне кажется, для определения «силы» трейдера. Ну а для ограничения «монстров» с депозитами в десятки миллионов можно ввести такое же ограничение сверху, какое есть и снизу: минимальный «отображаемый» депозит 100тыс (даже если в реальности ты торгуешь с 20 тыс.), ну а максимальный, например пусть будет 10 млн, а доход трейдера с десятками миллионов приводится к этим 10 млн через доходность, тогда вместо 9,7 млн на 26,7 млн депозита получится 3,6 млн. на 10 млн «отображаемого» депозита. (9,7 / 26,7 * 10)
Самое сложное — управлять успешно большим депозитом от 20млн₽ в течение длительного времени. Хотябы год.

Остальное всё игры и саморазрушение тушки.
avatar
Marina Bystrova, прежде чем управлять депозитом от 20 млн, нужно «потренироваться на кошечках» в 100 тыс., 500 тыс. А уж потом можно занять эти 20 млн. и пуститься во все тяжкие, и даже это не айс, если все же не сумел сам «раскрутить» свои 100 тыс. пусть даже через «саморазрушение тушки» до этих самых 20 млн.
Владимир Карьков, занять? 😂

управлять успешно суммой в 20млн может только тот, кто знает, как их сделать на бирже от малых сумм, добавляя со временем свой кэш. 

согласна, сначала надо тренироваться скальпить.
avatar
Marina Bystrova, Ну как раз учиться скальпировать без толку, если собираешься управлять 20+ млн — скальпинг годится только для довольно небольших сумм, там и миллион то много, особенно учитывая плечи. Про «занять ?» — есть у меня опыт управления чужими деньгами, не понравилось — благо, что в конце января — начале февраля 22 всем всё закрыл и посоветовал забрать деньги с брокерских счетов — очень уж непредсказуемо-опасно стали себя вести опционы. Оказалось очень и очень вовремя, даже горжусь, что никто и ничего не потерял, но не понравилось. Нервы мои — доходы чужие. 
Marina Bystrova, я бы посмотрел как скальпят на 20 млн. Я тут один раз ушатал фьючерс с депо в 3 млн, закрыв позицию по рынку, и мне это в круглую копеечку обошлось. А вы хотите скальпить 20 млн. Мне вот даже интересно, каким инструментом можно скальпить 20 млн?
avatar

Никита Павлюк, конечно я имела ввиду другое. Скальпинг хорош на малом депо для набора опыта в сделках, чтобы получить насмотренность и видеть график. Далее нужно уходить в бумаги, изучать их правила и движения. Постепенно растить депо.

Что я возмущаюсь: выбор победителя на ЛЧИ должен быть другой. Разогнать депо со 100к в миллион или получить 5% от депо в 20млн одной сделкой — разные задачи. Первый трейдер с игровой зависимостью, второй делает деньги. 

Награждать трейдеров в конкурсе нужно в зависимости от размера депо. Должны быть разные категории по исходному депозиту. 1мил, 5 мил, 20мил и более 50мил. И длительность — год.

Всё, что меньше миллиона — игрушки. Да и скальпер сгорит нафиг за год то )))

avatar
Marina Bystrova, не согласен. Если 100 тыс. каждый месяц разгонять скальпингом-арбитражем до миллиона, и так весь год, и работает с этим программа, а не «руками», то скальперу комфортно и никуда он не «сгорит», да и зависимости игровой у него никакой нет — только точный расчет и умение писать программы. А результат получится достойный даже для депозита в 20 млн. 12 млн это 60% годовых и от 20 млн, а риск гораздо ниже. Так что и 100к депозита имеет право на жизнь и нисколько это не игрушки, если умеючи.
Владимир Карьков, да только недавно пост был как боты продали на лоях и убили миллионный депозит, пока управляющий отлучился по делам на полдня
avatar
Marina Bystrova, с этим не сложно бороться программным способом — если депозит вдруг падает ну, например, на 2000р — программа закрывает все позиции и прекращает сделки и ждёт, когда хозяин разберётся. А если кто-то такие простые заглушки не ставит — то сам себе злобный Буратино.
Владимир Карьков, ахаха обо что вы будете закрываться когда нет в стакане продавцов на проливе? На дне. А если это манипуляция, бот включил продажу по рынку после пересечения порога, а цена потом вернулась обратно? Вы вообще торговали когда нибудь? 😂
avatar
Marina Bystrova, все эти условия тоже можно прописать в алгоритме, надо лишь понимание условий
avatar
Marina Bystrova, я не понял, как я оказался с инструментом, на который в стакане нет продавцов? Зачем влез в такую позицию по инструменту, что можно потерять миллион на изменении его цены, а если уж влез, то почему не захеджировал его фьючерсом или хотя бы опционом? Тем более, если я скальпер и работаю вообще с позициями не больше 100 тыс.? Но это так, к слову. А вообще, спасибо за диалог, Марина. Поздравляю с новым годом 2023 годом!!! Успехов!
Никита Павлюк, позвольте вас поздравить с победой 💪🏻💪🏻💪🏻 отличное завершение года 🎉👏👏
avatar
Marina Bystrova, спасибо конечно, но тут больше не победа, а хороший результат 🙂
avatar
Никита Павлюк, ну не скромничайте)) всё круто 💪🏻👏
avatar
Marina Bystrova, даже не думал 😁
avatar
Интересно, что в номинации «Лучший трейдер Smart-Lab.ru» считаются отдельно фондовый и срочный рынок, а не общий доход участника по всем рынкам.
avatar
Alman, да, недосмотрел, именно у Вас это улучшит сумму мест и рейтинг. Но место по сумме мест не поменяет. В основном, все работали на одном рынке. А для работавших на 2-х рынках есть опять неоднозначность между «положением о конкурсе» и реальными расчетами в таблицах. Согласно «положению о конкурсе» доходность считается путем деления суммы дохода на всех рынках на сумму начальных активов на всех рынках. (Даже формула написана). Если это понимать буквально, то доходность работающих на 2-х рынках упадет в 2 раза. Но по факту, к счастью, всё-таки удвоения начальных активов для расчетов не делали для работавших на 2-х рынках.
Владимир Карьков, не вижу в этом случае противоречия, потому что у многих единый счёт на фондовом рынке и срочном рынке, при этом как пример при счёте в 1 млн. рублей, одновременно открыть позицию с ГО в 1 млн. и на фондовом и на срочном рынке не получится.
avatar
Alman, я это все понимаю и с этим абсолютно согласен, но дело то в том, что и текст “положения" хорошо бы привести к сложившейся по факту практике, а то старожилы то об этом знают, а как быть новичку, который после прочтения правил потом опасается выставлять заявки на другом рынке, потому что считает, что его доход потом разделят на удвоенные начальные активы.
Alman, Ваш комментарий на вел на мысль, удивительно совпавшую с целью моего поста. Точно! Кроме всего прочего, нужно убедить организаторов привести «положение о конкурсе» в соответствие со сложившейся практикой.
Владимир Карьков, 
Если это понимать буквально, то доходность работающих на 2-х рынках упадет в 2 раза. Но по факту, к счастью, всё-таки удвоения начальных активов для расчетов не делали для работавших на 2-х рынках.

Так удвоение не делали (не делала мосбиржа никогда), так как у многих брокеров уже более 5-ти лет единые брокерские счета (к примеру, у бкс, финама, открытие и т.п.).

То что у некоторых брокеров (сбер, втб, уралсиб) единых счетов нет — это «проблема» данных брокеров и соответственно их клиентов.

Я Вам больше скажу, что у некоторых брокеров, входящих в топ-5 по активным клиентам в этом конкурсе, результаты  по валютной секции на единых брокерских счетах не учитывались (не отображались) в статистике конкурса. Так как эта валютная секция отражалась на стороне биржи через других юрлиц (брокеров, участников торгов). А на конкурсе можно торговать (зарегистировать свой счет) только через одного участника торгов (брокера)
avatar
nnnd, Валюту в этом году вообще убрали из конкурса, оставив только драг.металлы, видимо исходя из геополитики. И номинации «лучший на валютном рынке» не было, как в прошлые годы. По поводу удвоения или утроения, так я знал и знаю, что его никогда и не делали и абсолютно с этим согласен, но «неоднозначность» между положением о конкурсе и практикой можно развернуть и в другую сторону: если у брокера раздельные счета на срочном, фондовом и рынке драг.металлов (а я знаю таких брокеров), то можно тогда иметь по 1млн. и работать сразу 3млн, деля результат только на 1 млн, ну а может и нельзя… Очень хотелось бы, чтобы правила были четко определены, читались однозначно и точно соответствовали сложившейся «по факту» практике.

теги блога Владимир Карьков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн