Блог им. sfbankir

КДПВ: Нефтеспред достиг рекордных 4.5$ или 150% годовых к новогодней экспирации

В моменте BRF3 стоит на Мосбирже 87.34, его базис LCOG3 (не международных площадках) всего 82,83
(код контракта сдвинут на 1 месяц согласно спецификации мосбиржи)


КДПВ: Нефтеспред достиг рекордных 4.5$ или 150% годовых к новогодней экспирации

Физики на Мосбирже продолжают наращивать лонги, несмотря на сильно несправедливые цены

КДПВ: Нефтеспред достиг рекордных 4.5$ или 150% годовых к новогодней экспирации


★2
17 комментариев
Прошлая календарка сигналила, доходила где-то до 4,8 вроде, а закрылась тоже аномально где-то 4,5.
avatar
Большой Брат, это не календарка, а межплощадочная торговля — просто сдвинут на 1 мес спецификация контракта там и тут
avatar
Большой Брат, календарка декабрь январь вот:



avatar
Sergio Fedosoni, Ну я про это и написал.
avatar
задолбал этот уже «местный фольклор»  .... 
Мало того что комиссия стала конская еще и движение просто в два раза практически нивелировалось сегодня вниз ...
сегодня от хая дня до низов 6$  у нас ..3.3$ 
Надо походу искать альтернативную площадку для торговли .

Походу уже проще правда арбитраж торговать и не париться ...
avatar
BEG76, только вот в пятницу облизывались от 75% годовых к экспире, а теперь 150, а деньгов-то на той стороне нема — вариационка на грани и быстро никак не пополнить — на мосбирже это вопрос 3 минут...


риск «переполнения депозита» на той стороне при этом растет — моя модель предполагает сценарий, что его вряд ли удастся вернуть быстро и безболезненно — разве что проиграть или потратить, поэтому под недо нужно максимально быстро сформировать резерв, а он сука растет как на дрожжах.
потом блин перевернется и будет там перехай…
avatar
Sergio Fedosoni, ну вот из за за этих «трех минут» пополнить\снять и сижу тут )))

Сегодня реально задумался «на ту сторону» искать доступ . 
И арбитражи очень вкусные и уже нормальные движения торговать -))

avatar
Sergio Fedosoni, риск «переполнения депозита» на той стороне при этом растет

а сегодня думал о вас глядя на этот цирк -))
считал что вы только увеличиваете позу (условно через каждый $ спреда)  и руки потираете )
avatar
Sergio Fedosoni, хай 88-47 и лой 82-53
         а у нас хай 90-60  и лой 87-20  

как раз 6$  и 3.4$ соответственно 
avatar
BEG76, согласен мой косяк я шкалу так выставил 
avatar
BEG76, роскомнадзор виноват во всем на одном графике не собрать сервер ниндзя на виртуалке тока работает — его-то нахрена отключили???
avatar
Какого брокера используете на «той стороне»?
avatar
 а как на цифру в 150 годовых выйти? По сложному проценту только 110% получается. Ну а чтобы реально воспользоваться — это ж двойной если не более капитал нужен. 150 и близко не будет
avatar
Johnny_22, яписал раскладку — ПОВТОРЮСЬ
---
для удержания позы требуется 1.9 млн руб тут (ГО на 100 контрактов) и от 7 до 10 тыс долл там на 1 полный контракт — т.е. грубо 2.5 млн руб — экспира у нас через 23 дня 
4.5$*1000 бар*62,8 = 282 тыс руб дохода к экспирации или 11.3% от задействованного ГО, что эквивалентно 179% годовых брутто (я еще хитрым образом налоговую нагрузку вычитал)


avatar
Sergio Fedosoni, для открытия позы требуется 1.9 млн рублей тут и 32000 долларов там (у IB initial margin = 32000 долларов). Только открытие позы около 4 млн рублей, удержание потребует дополнительных расходов.
Надо ещё заложить возможное движение на 10 долларов в одну сторону, убыток по одной ноге будет 10 000 долларов.

Из-за сложностей с переводом денег между счетами, надо ещё больше заложить под ГО, 5.5 млн рублей требуется, прибыль вы оценили 282 т рублей…
avatar
Да напишите пожалуйста, какой брокер у вас с той стороны? 
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн