Друзья и коллеги, всем привет! Подскажите хитрый способ избежать проскальзывания при срабатывании стоп-лимита и в тоже время гарантированное исполнение! Никак не получается это совместить!😀

Question

02 декабря 2022, 11:14
|
AlexGood

Друзья и коллеги, всем привет! Подскажите хитрый способ избежать проскальзывания при срабатывании стоп-лимита и в тоже время гарантированное исполнение! Никак не получается это совместить!😀

спецраздел:
трейдинг

★2

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

Answer 1

Какой вы хитренький — и на елочку залезть, и ничего не ободрать
Если бы так можно было — деньги на бирже зарабатывались бы гораздо легче.

Answer 2

MadQuant, вы же умный, первый сбежали из РФ, что предложите?

Answer 3

AlexGood, я умный, но уехал явно не первый.

что предложите?

Предложу записаться на мой эксклюзивный курс «Как избежать проскальзывания при срабатывании стоп-лимита и в тоже время гарантированное исполнение!», 200 тыр., номер карты могу сбросить, если записываетесь

Answer 4

MadQuant, что так мало, чтобы запомнилось больше надо брать, хотя бы как Кречетов 400 тыр.!

Answer 5

Не ставьте стопы, там где их ставят все, + в терминалах есть отложенное исполнение (1,5-2 сек хватит) и мин цена исполнения стопа, но там уже есть риск неисполнения части заявки

Answer 6

Павлуша Лодырев,

в терминалах есть отложенное исполнение (1,5-2 сек хватит)

что оно даст если в момент срабатывания стопа цена летит дальше, нужно ведь, чтобы кто-то в мою выходную лимитку налил на уровне моего стопа!

Answer 7

AlexGood, Цена летит, потому как ваша заявка там же где и куча других, тут проблема в вашей ТС, если ты в толпе, то успеха не видать, вне зависимости раньше на 10 копеек или позже тебя закрывают.

Answer 8

надо следить за спредом, но а если происходит гэп, то никак не поможет.

Answer 9

на сишке или на нефти такое еще как-то возможно и то не всегда
а вообще через неделю перенастроят систему и появятся заявки «в стакан или отмена»

Answer 10

Sergio Fedosoni,

появятся заявки «в стакан или отмена»

как это можно будет использовать, чтобы гарантированно без проскальзывания...?

Answer 11

AlexGood, бомбардируете ядро заявками от текущей цены, -/+ шаг цены до тех пор пока не примут, как то так

Answer 12

Алгоритмическим способом можно снизить величину проскальзывания до минимума, но полностью избежать все равно не получится. Скорее всего даже в ТСЛаб это вполне реализуемо.

Answer 13

Reznor, робот нужен, у вас случайно нет такого для КВИК?

Answer 14

AlexGood, у меня нет. Но в квике на qlua думаю, что возможно написать какой нибудь универсальный скрипт

Answer 15

Reznor, вы бы поаккуратнее квиком заявки выставляли бы — можно нарваться на штраф от брокера при перелимите

Answer 16

Sergio Fedosoni, ну там как минимум пару десятков заявок в секунду лимит

Answer 17

Reznor, ага, но из-за затыков можно и 10 заявок в секунду получить дискретностью 26-1-3-25-5-8-34-1

Answer 18

Никак не получается это совместить!

Сначала я подумал, что это шутливый вопрос), но судя по комментам — не шутливый?)

Ну, если в этой формуле есть компонент «гарантированное исполнени», то ответ, конечно НИКАК).

А так, ну можно пробовать что-то типа: в разрезе типов стратегий варьировать величину захлёста чтобы на пересечении вероятности исполнения и величины проскальзывания найти некий оптимум, который, возможно, будет лучше, чем херачить с гиганским захлестом (единственный вариант) когда будет гарантированное исполнение).

Answer 19

Replikant_mih, захлест это что по вашему?

AlexGood

02 декабря 2022, 13:59
Ответить

Answer 20

AlexGood, Нуу, если ты кидаешь buy заявку, то разница между лимитной ценой в заявке и крайним оффером.

Answer 21

Вопрос больше из серии, как поймать муху руками без мухобойки. Если задержки квика больше, чем скорость изменения стакана, то вопрос творческий. Либо искать где скан стакана быстрее, либо закладывать инерцию в стоп.

Answer 22

Denis, не забываем что скорость изменения стакана одна, отражения его в квике другая, а заявки вообще промсервер проходят в 10 раз дольше трансляции стакана.

проведите тест — побомбардируйте нерыночными заявками стакан, потом выгрузите реестр обезличенных заявок и посмотрите время и задержку
удивитесь до 1 сек будет, в среднем 1/10

Answer 23

Sergio Fedosoni, а что с алго-заявками квика? У них есть условие исполнения, при наличии объема в позиции? Чтоб в шорт не заходить.

Answer 24

Denis, тут я не эксперт точно

Sergio Fedosoni

02 декабря 2022, 14:25
Ответить

Answer 25

Sergio Fedosoni, ну и по задержке исполнения, — главное дело в стакан попасть, другое дело ждать матчинга. Поэтому общая задержка исполнения не так интересна, как скорость получения стакана. Как вы написали ранее, ждем изменений.

Answer 26

руками или заявкой стопится в плотность в стакане, если такая есть. считать риск от этого. Чудес не бывает

Answer 27

Молитва архангелу Михаилу помогает.

Answer 28

Где торгуете?

Trufel

02 декабря 2022, 12:16
Ответить

Answer 29

Trufel, фьючи МосБиржи. Забивать на проскальзывания могу только на RI, Si, BR… что посоветуете?

Answer 30

AlexGood, во-во с остальным жопа, согласен

Sergio Fedosoni

02 декабря 2022, 13:21
Ответить

Answer 31

В квике есть возможность увеличить диапазон цен срабатывания заявки. Если цена выходит за стоп-лос и находится внутри диапазона заявка срабатывает. Альтернатива - писать торгового робота.

Answer 32

Trufel,

В квике есть возможность увеличить диапазон цен срабатывания заявки. Если цена выходит за стоп-лос и находится внутри диапазона заявка срабатывает

что вы имеете ввиду, в стоп-лимит, понятно, и стоп-цену и лимитную можно любую выставлять...?

Answer 33

Сергеич, это решение на поверхности, вот хитрого что-то предложить, чтобы на менее ликвидных тоже торговать!

Answer 34

Андрей Иванов, а как сразу стоп в стакан выставить — научите??? )))

Answer 35

RoboScalp, если выставить лимитку по стоп-цене будет частенько пролетать не налив в лимитку… какой выход из ситуации?

Answer 36

RoboScalp, жалко коммис за активную сделку же

Answer 37

RoboScalp, вообще не факт — если отступ минимальный — пока бот в квике прочитает стакан, пока отправит заявку брокеру, пока брокер проверим и одобрит по лимитам в ядро она попадет черед 1/10 секунды не раньше (а то и позже)
и что там будет в этот момент хз

Answer 38

AlexGood, очевидно, алгоритмически переставлять лимитку в спред через какой то тайм аут или уже бить по рынку

Answer 39

RoboScalp,

переходите на более ликвидный инструмент или снижайте количество лотов в сделке.

вы гений!

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога AlexGood

Авторизация