Блог им. kimkarus

Первый пост

Привет Мир!

Использование нейронок в торговле на форекс, где нельзя по нормальному посмотреть стакан, не означает Random торговлю.

1. Не используйте reduce learning rate, старайтесь подобрать для инструмента свой параметр.
2. Используйте относительные движения, а не абсолютные для обучения нейронной сети. Также для каждого инструмента свое отношение.
3. Не зацикливайтесь только на одном виде сети, пробуйте CNN, LSTM, GLM и др.
4. Переобучайте регулярно. Отладка на бэктесте должна быть максимально приближена к боевым, т.е. во время бэктеста (форвард, не важно), тоже должно идти переобучение. Иначе слив в реале. Структуры рынка меняются регулярно и не застывают в одной и тоже форме.
5. Для обучения нужна длинная выборка, который надо разбивать на samle, train и test выборки. Sample и train не забываем перемешать.

Пока все. Всех благ.
15 комментариев
Для своей нейросети я предпочитаю использовать параметр: kefir, funduk, krevetka — как основные базисные параметры, тесты провожу в системе pivo &fistsashka, так же в системе отладки иногда применяю переменную sport_no_divan
avatar
Ухо спекулянта, 
Главное, что за этой шуткой, наверняка, есть доля правды ))) Шифр
avatar
Политику и войну тоже надо помимо  CNN, LSTM, GLM с неопептом завести в нейросеть.
avatar
Пока, уже пару лет, завязал с НС. Не дает преимуществ по сравнению с обычными методами.
А, вот, недостатки есть — нет возможности целенаправленно что-либо слегка скорректировать — черный ящик, панимаешь.
avatar
3Qu, 
«Не дает преимуществ по сравнению с обычными методами.»
-какие у вас оценки и их критерии?

«А, вот, недостатки есть — нет возможности целенаправленно что-либо слегка скорректировать — черный ящик, панимаешь.»
-вы можете все: начальные веса, структура, слои, данные и выходные слои, типы выходных сигналов (абсолют, относительные, классификация). Зависит, чему хотите научить.
avatar
kimkarus, какие критерии?
Критерий у нас один — прибыль.
«Зачем платить больше, если результат одинаковый». ©
avatar
3Qu, 
«Зачем платить больше, если результат одинаковый»
-зачем платить, если это ваше?
«если результат одинаковый»
-доказательная база есть? А если не одинаковый…
avatar
kimkarus, что-то я не увидел в вашем топике какой-либо доказательной базы преимуществ подхода с МО.)
avatar
3Qu, 
Для того, чтобы это проверить, нужно владеть одинаково охренительно хорошо методами двух подходов.
«Пока, уже пару лет, завязал с НС.»
-я вот, наоборот в тему НС залез, а другую оставил.
Поэтому могу только предложить сравнительный анализ, который будет строится на одинаковых параметрах торговли и инструментах.
На забугорных ресурсах так и не нашел кросс примеров, чтобы сравниваться.
Поэтому просто, тупо, взял самый «злой» ПАММ счет, вложил в него и параллельно запустил НС. Пока ПАММ отстает. Конец года и начало следующего все покажет.
avatar
kimkarus, обезьянка Долли уже много лет выигрывает по прибыльности у именитых инвест и хедж фондов с их штатом высокооплачиваемых вналитиков. Кажется, про обезьянку я впервые прочитал в 2008 году. С тех пор эксперимент многократно повторялся, и не только с обезьянками.
О чем это? О том, что выиграет ваша НС, проиграет — это ни о чем не будет свидетельствовать 
avatar
3Qu, куда-то вас в сторону повело. Нормально же общались.
Любая НС это мат модель.
Любой математический аппарат можно и нужно использовать, как в жизни, так и в торговле.
Пожалуйста, из топика, по тезисам, есть что противопоставить?
avatar
Наивный глупец, биржевой торговле 400+ лет. Ты действительно считаешь что нейронка тебе поможет? 
001, мы ещё не стали так близки, что сразу на ты.
Давайте уважать мнение каждого.
Как по мне, я не глубец, я лентяй, чтобы заниматься ручной торговлей, постоянно искать точки входа и пересматривать мат модель. Ленивый да. День двигать прогресса.
У вас есть что-то по тезисам данного топика?
avatar
Не *День, а Лень )
avatar

теги блога Ilya Kosarev (kimkarus)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн