SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. funjpg
возможность в USDRUBF + Si-12.22
- 13 сентября 2022, 14:36
- |
Всем привет.
Давно ожидал, когда USDRUBF будет похож на USDRUB_TOM. Поскольку биржа официально описала возможность конвертации USDRUBF в Si-12.22 https://www.moex.com/a8141#obs Да, с некоторыми «особенностями», этож МосБиржа, вы же должны понимать… :) но тем не менее, после декабря и расчет вар. маржи поменяется, будут «доплачивать» если отличается от курса USDRUB_TOM правда надо стоять с нужной стороны, а то будут «отнимать».
Так вот к чему это я ...
поскольку из вышесказанного можно сделать вывод о USDRUBF ~= Si-12.22 до экспирации Сишки в декабре, то сейчас контанго USDRUBF и Si-12.22 около 400р на контракт (нижний индикатор). Средний это текущая разница с USDRUB_TOM.
ГО двух фьючерсов около 19000 руб, потенциальная прибыль 400р (контанго) + 12р * 93 дней (свопы) ~= 1500 руб за 3 месяца. 12 рублей свопа взял может наш ЦБ понизит ставку и сегодня своп 11.5 руб вместо «обычных» 13-13.3 руб/день на контракт.
Вероятные риски вижу только в неожиданном увеличении ГО биржей
Похожие ситуации сейчас на юане, но там ликвидность чуть хуже в CNYRUBF, но думаю найти покупателя пока сможете. Примерные цифры ГО на 2 фьюча 1900 руб, получим примерно: 240 руб = + 310 руб (от CNYRUBF) + 2 руб*93 (своп CNYRUBF) — 250 руб (CNY-12.22).
Да, кстати, владельцы долларов на счете, сейчас выгодно продавать USDRUBF нежели Si-12.22 там контанго 2100руб на контракт + еще свопов за 3 месяца, а при продаже Si-12.22 только контанго, да и то «всего» 1700 руб на контракт.
Давно ожидал, когда USDRUBF будет похож на USDRUB_TOM. Поскольку биржа официально описала возможность конвертации USDRUBF в Si-12.22 https://www.moex.com/a8141#obs Да, с некоторыми «особенностями», этож МосБиржа, вы же должны понимать… :) но тем не менее, после декабря и расчет вар. маржи поменяется, будут «доплачивать» если отличается от курса USDRUB_TOM правда надо стоять с нужной стороны, а то будут «отнимать».
Так вот к чему это я ...
поскольку из вышесказанного можно сделать вывод о USDRUBF ~= Si-12.22 до экспирации Сишки в декабре, то сейчас контанго USDRUBF и Si-12.22 около 400р на контракт (нижний индикатор). Средний это текущая разница с USDRUB_TOM.
ГО двух фьючерсов около 19000 руб, потенциальная прибыль 400р (контанго) + 12р * 93 дней (свопы) ~= 1500 руб за 3 месяца. 12 рублей свопа взял может наш ЦБ понизит ставку и сегодня своп 11.5 руб вместо «обычных» 13-13.3 руб/день на контракт.
Вероятные риски вижу только в неожиданном увеличении ГО биржей
Похожие ситуации сейчас на юане, но там ликвидность чуть хуже в CNYRUBF, но думаю найти покупателя пока сможете. Примерные цифры ГО на 2 фьюча 1900 руб, получим примерно: 240 руб = + 310 руб (от CNYRUBF) + 2 руб*93 (своп CNYRUBF) — 250 руб (CNY-12.22).
Да, кстати, владельцы долларов на счете, сейчас выгодно продавать USDRUBF нежели Si-12.22 там контанго 2100руб на контракт + еще свопов за 3 месяца, а при продаже Si-12.22 только контанго, да и то «всего» 1700 руб на контракт.
типа ВФ — это спот для целей НДФЛ
запросили и мосбиржу и минфин, ждемс
А Вы спросите у своих ради интереса
и на
И что будем делать если доллар нормально отрастёт и мы получим охрененную налоговую базу по валюте, которая ни с чем не сальдируется?
Settings = {
Name = «Spread_URF_URTom»,
k = 1, — коэффициент, с которым учитывается цена основного инструмента
tag1 = «USDRUB_TOM», — метка графика, откуда берётся цена дополнительного инструмента 1
k1 = 1, — коэффициент, с которым учитывается цена дополнительного инструмента 1
a = 0, — свободный член
line = { { Name = «Spread», Color = RGB(0, 0, 255), Type = TYPE_LINE, Width = 1, } }
}