Блог им. Buybuy

Рыночная задачка № 3

Доброй ночи, коллеги!

Рыночные исследования продолжаются. После 4-х задач мы придем (если доживем) к формулировке принципа неопределенности Гейзенберга для рыночных цен.

Первая задача здесь: smart-lab.ru/blog/834656.php

Усложним ее условия.
Точную цену (154) мы знаем не через год, а примерно.
Ну т.е. в неопределенный нормально распределенный момент времени со средним 1 год и дисперсией d2.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.

ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?

P.S. Ранняя публикация связана с анонсом, что задачка № 2 давно решена
    558 | ★1
    14 комментариев
    Был такой гуру филолог Голубицкий в Компьютерре, который учил задачами и теорией торговать на рынке, но success story на рынке его не интересовали…
    avatar
    Andrew Kop
    +1
    Андрей Первозванный, разумно

    Но если продвинутый трейдер не может просчитать МО даже простейшей модели даже при гипотезе эффективного рынка (EMH) — ему следует вначале идти в таксисты (IMHO), а потом обучать других трейдеров (IMHO).

    С уважением

    P.S. Я же не навязываю никому свои (гораздо более сложные) разработки. Просто пытаюсь поддержать разговор и оценить уровень аудитории. Думаю, на MICEX есть, кого кушать
    avatar
    Мальчик buybuy
    Андрей Первозванный, не, ну а чего такого то?

    Голубицкий — филолог
    Элдер — детский педиатр
    Рыночные гуру — гинекологи — известны?)

    С уважением
    avatar
    Мальчик buybuy
    Гейзенберг, да! Кажется, я смотрел сериал про это. Серьёзный Специалист!

    Выбираю опционный контакт. Надеюсь, такой вариант есть в ответах! Точную сумму прибыли не могу назвать, нужно больше данных. Впрочем, готов к Вашей критике!
    avatar
    BBAA
    +1
    BBAA, завязывайте смотреть наркоманские фильмы, уважаемый )))

    Еще в условиях задачки № 1 был декларирован отказ от использования производных инструментов.
    Т.к. на ответ это не влияет, а мусора в обсуждении меньше будет )))

    С уважением
    avatar
    Мальчик buybuy
    ВПК России — лучший, тогда не знаю, г-н М.Б.Б! Надо будет мне узнать у кого-нибудь умного.

    С интересом просмотрел обсуждение первой задачи! Всплыл даже критерий Келли для телефонов из 1956 года.
    avatar
    BBAA
    +1
    Кажется, можно спрогнозировать условия задачи № 4 ))

    «Нормально распределенную вокруг цели (154) цену с дисперсией d1 мы знаем в нормально распределенный момент времени со средней 1 год и дисперсией d2.
    Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.

    ВОПРОС:
    Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?»
    avatar
    Иван Портной
    Иван Портной, логично )))

    Ну и для возможности быстро посчитать желательно предположить независимость случайных величин с дисперсиями d1 и d2.

    А задачка формулируется по другому:
    Как соотносятся d, d1 и d2, если невозможно получить бесконечный доход?
    (физически реализуемый случай)

    С уважением
    avatar
    Мальчик buybuy
    ВПК России — лучший, 
    Как соотносятся d, d1 и d2, если невозможно получить бесконечный доход?

    Намекаете, что Inf нам не видать при d*d1*d2 > 0?
    avatar
    Иван Портной
    Иван Портной, нет

    Намекаю, что inf нам не видать при

    d <= const * некое среднее(d1,d2)

    С уважением
    avatar
    Мальчик buybuy
    Eugene Logunov, само собой

    Поэтому эта задачка и имеет № 4
    Без решения задачек 1-3 будет не вполне понятно, о чем идет речь

    С уважением
    avatar
    Мальчик buybuy

    Читайте на SMART-LAB:
    Как рождается золото. Золотоизвлекательная фабрика
    Делимся еще одним роликом из цикла «Как рождается золото Селигдара». Он называется «Золотоизвлекательная фабрика».  В отличие от...
    Фото
    SELIGDAR
    14:17
    Фото
    ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12
    ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12 💼 Книга заявок закрыта 23 декабря 2025 года в объёме...
    Фото
    APRI
    14:32
    Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» подвел итоги 2025 года, оценил макроэкономическую ситуацию и рассказал о технологической трансформации компании.
    Собрали ключевые тезисы: Макроэкономика и ключевая ставка 2025 год был сложным, но мы видим позитив: инфляцию удалось снизить до 6%. Это...
    Фото
    Nornickel
    13:33

    полезные записи за 24 часа

    ★14 28 ‼️Конец СВО. Встреча в Мар-а-Лаго. Вынос на рынке акций только начинается.
    ★10 2 Налоговые убытки для инвестора: почему в 2025 году они могут "стоить" 15% вместо 13%
    ★5 64 💣💥Уральская сталь. Трагикомедия в трех действиях
    ★5 15 📦 Инвестировал только в фонды недвижимости Парус — что из этого вышло?
    ★4 6 Полезная напоминалка о налогах
    ★4 3 Последний аукцион Минфина в этом году — за 2025 г. разместили более 8 трлн руб., план на 2026 г. выглядит слишком оптимистично: 6,5 трлн руб.
    ★4 4 Газпромнефть - давление усиливается
    ★3 95 Вы себя контролируете или как снять стресс?
    ★3 4 Деньги есть, но вы держитесь: что такое «пузырь ИИ» и почему он может лопнуть
    ★3 59 Ситуация на текущий момент. Полная версия!
    +138 59 Ситуация на текущий момент. Полная версия!
    +127 93 Азия. Пятница.
    +121 63 Опять подняли шум про ИИ
    +93 64 💣💥Уральская сталь. Трагикомедия в трех действиях
    +80 8 🍓 Сегодня у меня день рождения!
    +77 95 Вы себя контролируете или как снять стресс?
    +71 15 📦 Инвестировал только в фонды недвижимости Парус — что из этого вышло?
    +71 14 Лучшие бумаги недели. Выпуск 749 – обновления для пятницы
    +64 13 Индекс МБ сегодня
    +64 2 Паника на рынке высокодоходных облигаций закончилась? Что ждем дальше?

    самые обсуждаемые сегодня

    95к Вы себя контролируете или как снять стресс?
    93к Азия. Пятница.
    63к Опять подняли шум про ИИ
    59к Ситуация на текущий момент. Полная версия!
    28к Создать Доходность от 31% годовых или ПДС своими руками?
    26к Согласен: инфоцыгане тоже вызывают у меня аллергию
    28к ‼️Конец СВО. Встреча в Мар-а-Лаго. Вынос на рынке акций только начинается.
    25к Сбербанк говорите ? Банк совсем ох..ел
    22к ЦБ РФ сообщает
    22к Маленькие радости пенсионера.Путин прибавкой закрыл мне оплату за ЖКХ.

    теги блога Мальчик buybuy

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн