SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Рыночная задачка № 3
- 06 сентября 2022, 00:41
- |
Доброй ночи, коллеги!
Рыночные исследования продолжаются. После 4-х задач мы придем (если доживем) к формулировке принципа неопределенности Гейзенберга для рыночных цен.
Первая задача здесь: smart-lab.ru/blog/834656.php
Усложним ее условия.
Точную цену (154) мы знаем не через год, а примерно.
Ну т.е. в неопределенный нормально распределенный момент времени со средним 1 год и дисперсией d2.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.
ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?
P.S. Ранняя публикация связана с анонсом, что задачка № 2 давно решена
Рыночные исследования продолжаются. После 4-х задач мы придем (если доживем) к формулировке принципа неопределенности Гейзенберга для рыночных цен.
Первая задача здесь: smart-lab.ru/blog/834656.php
Усложним ее условия.
Точную цену (154) мы знаем не через год, а примерно.
Ну т.е. в неопределенный нормально распределенный момент времени со средним 1 год и дисперсией d2.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.
ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?
P.S. Ранняя публикация связана с анонсом, что задачка № 2 давно решена
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- eurrub
- forex
- LMAX
- S&P500
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- государство
- делимся интересными фильмами
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
Но если продвинутый трейдер не может просчитать МО даже простейшей модели даже при гипотезе эффективного рынка (EMH) — ему следует вначале идти в таксисты (IMHO), а потом обучать других трейдеров (IMHO).
С уважением
P.S. Я же не навязываю никому свои (гораздо более сложные) разработки. Просто пытаюсь поддержать разговор и оценить уровень аудитории. Думаю, на MICEX есть, кого кушать
Голубицкий — филолог
Элдер — детский педиатр
Рыночные гуру — гинекологи — известны?)
С уважением
Выбираю опционный контакт. Надеюсь, такой вариант есть в ответах! Точную сумму прибыли не могу назвать, нужно больше данных. Впрочем, готов к Вашей критике!
Еще в условиях задачки № 1 был декларирован отказ от использования производных инструментов.
Т.к. на ответ это не влияет, а мусора в обсуждении меньше будет )))
С уважением
С интересом просмотрел обсуждение первой задачи! Всплыл даже критерий Келли для телефонов из 1956 года.
«Нормально распределенную вокруг цели (154) цену с дисперсией d1 мы знаем в нормально распределенный момент времени со средней 1 год и дисперсией d2.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.
ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?»
Ну и для возможности быстро посчитать желательно предположить независимость случайных величин с дисперсиями d1 и d2.
А задачка формулируется по другому:
Как соотносятся d, d1 и d2, если невозможно получить бесконечный доход?
(физически реализуемый случай)
С уважением
Намекаете, что Inf нам не видать при d*d1*d2 > 0?
Намекаю, что inf нам не видать при
d <= const * некое среднее(d1,d2)
С уважением
Поэтому эта задачка и имеет № 4
Без решения задачек 1-3 будет не вполне понятно, о чем идет речь
С уважением