Блог им. Bobcoin

Чисто теоретический вопрос к знатокам: биржа может торговать информацией о реальном соотношении участников на рынке, в каком-нибудь активе?

Например, какому-нибудь участнику ЛЧИ, о реальном соотношение  объемов и места, где выставленны максимальное количество стопов.
Просто иногда, слышишь такую информацию что типа: мы точно знаем или я знаю что будет с ценой. Когда спрашиваешь: как это возможно?
Мы покупаем инсайд,-говорят они. «Они»-посредники в виде брокеров или крупных хедж-фондов.

Так вот я что подумал. А могут ли участники с крупным капиталом, просто покупать информацию у самой биржи?
    258 | ★1
    55 комментариев
    Скорее да, чем нет, но только келейно/кулуарно и только «для своих»…
    avatar
    Gugenot
    Gugenot, Просто иногда встречаются «супер-трейдеры», которые не плавают особо в теме, но почему-то в «рейтинге зарабатывающих» занимаю лидирующие позиции.
    Странно как-то. Если я к примеру в шахматы играю не шатко не валко, то как я могу называться гроссмейстером.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    кластерный  анализ
    avatar
    Михаил Забураев
    Михаил Забураев, Биржевая лента, стакан, скрытый айсберг заявок, да как угодно это назовите, все равно легче торговать не станет. 
    avatar
    NOT A HAMSTER
    NOT A HAMSTER,  мне не сложно торговать.
    avatar
    Михаил Забураев
    +2
    Михаил Забураев, Кластер-дельта, всего лишь «замочная скважина», через которую  увидев стол, можно подумать что это кухня какого-нибудь солидного ресторана. Но на самом деле может оказаться «разделочная» Ганнибала Лектора.  (шутка)
    avatar
    NOT A HAMSTER
    NOT A HAMSTER,  много слов ни о чем. Торговать просто. Кто на что учился.
    avatar
    Михаил Забураев
    Михаил Забураев, Вы тоже не шибко «о чем» написали. Если вы считаете что торговать просто, то я больше не буду на вас тратить время, доказывая обратное. Столько людей, столько и мнений.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    +1
    места, где выставленны максимальное количество стопов.

    Биржа не знает и не понимает ни про какие стопы. На бирже действуют исключительно лимитники.
    Стоп — это услуга брокера.
    avatar
    3Qu
    3Qu, Таак, это уже интересно. То есть вы хотите сказать что «майкет-мейкер» не видит скопление наших стопов?
    avatar
    NOT A HAMSTER
    +1
    NOT A HAMSTER, не видит, так как их нет на бирже.
    avatar
    3Qu
    3Qu, С чего вы так решили?  Мейкер создает ликвидность и волотильность на рынке, правильно? 
    Но на кого работать, ему феолетово.  Не ужели не так? Он может как работать на крупный банк, типа: Морган стенли. Так и на крупный хедж-фонд. Но что ему мешает, быть негласным сотрудником самой биржи?
    avatar
    NOT A HAMSTER
    3Qu, То есть заявки  брокеров не стекаются на биржу?
    А может РТС и ММВБ и вовсе децентрализованы?
    avatar
    NOT A HAMSTER
    NOT A HAMSTER, ваши стоп заявки брокер передает на биржу в виде лимитников только когда цена биржи сравняется с указанной в стопе.
    Пусть цена 15, я говорю брокеру — продай по 10. Только когда цена будет 10, брокер подаст заявку на биржу.
    Невозможно на бирже увидеть то, чего на ней нет.
    avatar
    3Qu
    3Qu, А если «по рынку» зашли, как в таком случае брокер заявку исполнит?
    avatar
    NOT A HAMSTER
    NOT A HAMSTER, если вы заходите по рынку на продажу, то выставляется лимитник ниже (дешевле) рынка, который может быть исполнен только по текущей цене биржи (лучшей цене на данный момент).
    avatar
    3Qu
    3Qu, Если цена на Чикагской бирже  на золото скажем 1800 и я зашел по рынку на те же 1800 в шорт, как вы можете объяснить такое? Брокер молоток или дурак, что дал мне такую возможность, представляете. И ему не пришлось, проделывать целую цепочку лишних действий. Крутой брокер у меня получается или может все таки схема там чуточку другая, чем как вы думаете.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    NOT A HAMSTER, если вы на Чикагской бирже и цена 1800, вы и зайдете по 1800. Иначе и быть не может.
    А брокеру вообще насрать как вы зайдете, его дело исполнять то, что вы скажете.
    avatar
    3Qu
    3Qu, А вы же говорили что брокер исполнит заявку на продажу хуже рынка, ну то есть лимиткой ниже рынка.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    NOT A HAMSTER, брокер только передает заявку рынку, исполняет рынок.
    Вы сами определяете границы.
    Скажем, цена 15. Вы хотите продать по 10 (стоп). Брокер передает. когда будет 10, но заявка м.б. не исполнена, т.к. пока вы передаете цена может стать 9.5. Вы определяете проскальзывание, скажем 9-10.
    В этом случае брокер передаст лимитник по 9, когда рыночная цена будет 10. Исполнится заявка по текущей цене при которой лимитник появился на бирже от 9 до 10.
    avatar
    3Qu
    3Qu, Да ладно. А если брокер в одностороннем порядке отменит заявку и мой счет сдуется в разы? На кого тогда я сетовать буду в суде? Заявка номеруется и отправляется на главный сервер. А если будет как вы говорите, то брокер может с нашими заявками  делать что угодно и ему за это ничего не будет. Ведь вы никак не сможете это доказать.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    +1
    NOT A HAMSTER, на биржу поступают только лимитники. Все остальные типы заявок — услуга брокера. Биржа этим не занимается, для этого нет никакого главного сервера.
    Есть сервера Квик и пр терминалов у конкретных брокеров. Все ваши прочие заявки там.
    Все претензии предъявляете брокеру.
    avatar
    3Qu
    3Qu, То есть «сквозных заявок» не существует в природе? Только с задержкой у брокера? Так это же тогда «кухней»  попахивает. Я то ориентируюсь по мировым ценам, а не по тем что мне брокер соизволит предоставить.
    Я должен быть уверен, что если я купил бакс на паритете, то мне брокер не создаст худшую цену, а именно ту по которой бакс купили ребята с Уолл стрит, например.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    NOT A HAMSTER, на бирже работают только через брокера. Прямого доступа без прокладки (брокера) не существует.
    Сервер брокера транслирует биржевую цену. Да, с некоторой задержкой.
    Для большинства стратегий эта задержка несущественна. Брокер, кстати, ничего кроме комиссии с вас не имеет.) Такого механизма нет, в отличие от кухни.
    avatar
    3Qu
    3Qu, Вот мне интересно, все то что вы знаете о механизме рынка,  дает вам заработать хотя бы 10% в месяц?
    avatar
    NOT A HAMSTER
    NOT A HAMSTER, давало. Сейчас в долгом перерыве.
    Где-то  в среднем 0.5% в день от цены БА на фьючерсах. Короче, умножьте % на плечо фьючерса.
    avatar
    3Qu
    3Qu, 10-11% в месяц, плече здесь не причем ?  Если с 100 000 вы сделали 10 000, то умножай не умножай, а 10 000 от этого в 20 000 не превратятся.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    NOT A HAMSTER, это 10% в месяц от стоимости БА (акций). Работа идет на фьючерсах, где ГО было в ~4 раза меньше стоимости БА, а это уже ~40%. Все-таки умножать придется.))
    avatar
    3Qu
    3Qu, Вы же вроде на Форекс торгуете, нет? 
    avatar
    NOT A HAMSTER
    NOT A HAMSTER, нет. И никогда не торговал.
    avatar
    3Qu
    3Qu, Значит я с кем-то перепутал. Ну да, тогда умножать придется, вот только учитывая дивиденды. Про остальное не в курсах.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    NOT A HAMSTER, с фьючерсов дивиденды не плотют.)
    avatar
    3Qu
    3Qu, Так я же о том и говорю. Что если и добавлять к % росту прибыли на фонде что-то, то только дивиденды. Об остальном не в курсе, поскольку на российском рынке только первый год.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    3Qu, Я всегда считал чистыми, от первоначального депозита. А если бы я еще и на плече фьючерса умножал, то это были бы наверное сотни % в месяц.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    NOT A HAMSTER, % я считаю по БА, как если бы я торговал акциями, например. Удобней сравнивать инструменты между собой.
    avatar
    3Qu
    3Qu, В 2016г помню чистыми получилось 1900% и это без умножения на плече фьюча.  А если бы умножить, то может быть тогда я бы смог побить рекорд Резвякова? Интересно, девки пляшут.
    avatar
    NOT A HAMSTER

    NOT A HAMSTER, ровно так же, как вы не увидите это, пока я не нажму кнопку «комментировать».

    заявка стоит у брокера, биржа её увидит в момент подачи на исполнение.

    avatar
    ( ° ͜ʖ͡°)╭∩╮
    Zhenya_Bazarov, Так в том то и дело, что контрагенту нужна информация не в моменте, а вообще сколько желающих за сегодня решили что надо что-то брать или сбрасывать. Только тогда, когда вы нажмете «комментировать»  и ее увидит биржа, вот только тогда эта информация и поступит третьему лицу.
    avatar
    NOT A HAMSTER

    NOT A HAMSTER,

    только если брокер сам является маркетмейкером...

    но это было бы слишком просто.

    avatar
    ( ° ͜ʖ͡°)╭∩╮
    Zhenya_Bazarov, Возможно и так.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    3Qu, Пускай биржа и не понимает, но тот кто работает от ее лица, разве тоже не понимает? Разве теоретически, я не могу устроится мм на ммвб?
    avatar
    NOT A HAMSTER
    Сергей Сергаев, на биржу не попадают в момент выставления? 
    А после? Скопление стопов, пускай каких угодно брокеров, видно бирже,  в виде третьего лица, допустим того же мм?
    avatar
    NOT A HAMSTER
    На подобную тему есть книга «Flash boys быстрые мальчики»
    avatar
    Rosh
    Дисциплинированный_тактик, Бабки тоже что-то на лавках говорят. Но третьи лица платят за достоверную информацию.
    У брокеров тоже якобы много клиентов, а на самом деле: 15%-«мертвые души», 10%-«не торгующие вовсе», а 75%-почти слились, но не закрыли счета, периодически до внося что-то. Утрирую конечно.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    Дисциплинированный_тактик, Так в том то и дело, что те кто ворочают крупным капиталом и могут по сути, обходить законы. Ведь деньги решают все.
      Они типа: блатные.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    Сергей Сергаев, Вы еще скажите что ММ не может выступать контр-агентом и при этом краткосрочно не маркируясь. А почему? Да потому, что чтобы не заподозрили его в владении инсайдом. Он ведь может взять краткосрочный отпуск, скажем на час или два, не маркируясь?
    avatar
    NOT A HAMSTER
    Сергей Сергаев, Не знаю какой вы профучастник, но я  например слушал интервью с одним из ММ крупного фонда. Так он так разоткровенничался, что намекнул на то что все участники определенной  биржи  у него как на ладошке.   Просто он не может вот так вот взять и использовать это преимущество в открытую, поэтому в определенные моменты берет краткосрочный отпуск и выступает как обычный участник, то есть не маркируясь.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    Сергей Сергаев, Я не имел ввиду мелких компашечных сошек. А тех ММ которые имеют огромное влияние на мировой рынок в целом.
    avatar
    NOT A HAMSTER
    в айтикепитал есть такие индикаторы
    avatar
    ves2010
    где то читал что на срочном рынке можно получить доступ к уровню обеспечения типо точка маржинколов 
    avatar
    Константин Дубровин

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Ключевая ставка снижена, купон сохранен - новый выпуск ПКО СЗА (BB–|ru|, 200 млн р.,YTM 28,39%) 18 февраля
    Информация для квалифицированных инвесторов ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 15,5%, а параметры нового выпуска облигаций ПКО «СЗА» мы...
    Фото
    Андрей Хохрин
    13:58
    Фото
    Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара
    Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и...
    Фото
    SELIGDAR
    16:18
    В ОПЕК+ обсуждают повышение добычи нефти с апреля
    Источники в ОПЕК+ сообщают о планах возобновить наращивание производства с апреля. Это предложение будет обсуждаться 1 марта. Организация...
    Фото
    Freedom Finance Global
    17:49
    Фото
    Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко
    Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут —...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    20:46

    полезные записи за 24 часа

    ★12 12 💵 Сколько нужно купить ОФЗ для получения 50 000 ₽ в месяц?
    ★12 17 Как считают налог 13–15% и 13–22%, если доходы пришли из разных мест
    ★10 9 ⚡ ЦБ будет снижать ключевую ставку каждое заседание?
    ★9 5 А куда инвестировать, если ещё не мир?
    ★7 11 Живём на купоны: собрала портфель из ОФЗ с ежемесячными выплатами, рассказываю, как получить высокую доходность
    ★6 190 А давайте сравним не с 1999 а 2007
    ★5 17 Как узнать, сколько придется заплатить НАЛОГОВ по ВКЛАДАМ за 2025 год?
    ★5 52 Государство могло бы подарить каждому 1-2 квартиры вместо субсидирования льготной ипотеки
    ★5 37 Россия ворачивает доллар!
    ★4 3 Инфляция в начале февраля — темпы снизились, но я был бы осторожен, рост цен на плодоовощную корзину, топливо и технику продолжается.
    +129 50 Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко
    +116 190 А давайте сравним не с 1999 а 2007
    +105 112 Все продукты в два раза дешевле - в России предложили создать государственный дискаунтер
    +92 13 Сегодня заседание по ключевой ставке, какие возможности открываются для инвесторов?
    +89 1 Начинается смягчение ДКП🔥Акции и инвестиции
    +81 9 ⚡ ЦБ будет снижать ключевую ставку каждое заседание?
    +79 4 Сразу 5 дефолтов по облигациям за 2 дня
    +72 14 🏡 Ипотека курильщика. Реально ли для одобрения ипотеки на двушку в Москве нужна зарплата 523,9 тыс.?
    +67 4 ⚒️ Норникель | Нас ждут большие дивиденды?
    +63 39 Любовь и ненависть в России

    самые обсуждаемые сегодня

    9к Шок-прогноз! Индекс РТС обновит исторический максимум!
    5к Давайте поиграем в математику, и ту идею про "10-15 лет потерпеть".
    2к Сбербанк Будет ли в июле по 352 руб. Расчёт
    2к АнтиХомяк для ПРОЛЕТАРИАТА!

    теги блога NOT A HAMSTER

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн