Вы тестировали свою торговую систему?

Обновление рубрики «мысли выдающихся трейдеров»

«
Мы знаем, что базар никогда не прет монотонно в одном направлении. Это факт его органической (а может и неорганической) жизни. Движение всегда имеет коррекции. Этот факт как аксиома. Вопрос — как можно использовать это и потырить немного плюшек?

Ответ — наверное стоит подумать, что и какие факторы предшествуют этим коррекциям. Т.е. что необходимо и достаточно, чтобы движение кратковременно (или навсегда) поменяло направление. Дальше анализ и отбор таких факторов. По мере отбора тест — а что будет при введении этого фактора в систему и как и на сколько он будет влиять на результат.

В итоге появляется набор этих составляющих. Некоторые ваще ни на что не влияют, другие умеренно, третьи очень «остро». Выбираем рациональную совокупность этих факторов и гоняем на предмет достижения оптимума системы исключительно на входе в дил. Затем, получив приемлемый результат, переходим к аналогичной процедуре поиска критериев или условий, когда можно поиметь максимальный тейк и с какими рисками и также гоняем фсе это как сидорову козу.

Потом совокупляем это фсе в одну систему и… обнаруживаем, что после совокупления профитность упала… Начинаем разбираться с тем, какие компоненты или условия противоречат друг другу и пытаемся их либо помирить либо гоним на фик. В итоге совокупления появляется на свет нечто, похожее на головастика. Затем тщательно отмываем плод методом многократных прогонов по кластерам истории. Затем устав от этой беды до смерти и сгорая от желания угробить рожденное отродье — ставим деньги на кон.
»

© Нео, с Паука