Блог им. speculme
Подскажите, если я беру на все свои деньги фьючи по полной стоимости контрактов (то есть без плечей) меня может брокер отмаржинколить если ГО будет больше базового актива? Или я только на заёмные брокерские деньги попаду?
Минутка рекламы.
Самые низкие тарифы на срочном рынке у Открытия брокера. Получить бонусы за открытие счета — t.me/halyav_dengi
После невойны у нас совсем ликвидности не стало
Даже с си и брентом сейчас проблемы, могут спред любой нарисовать
Ликвидность это количество контрагентов в стакане, а наличие мм закрывающего дыры в одно жало это не ликвидность ))
Ликвидность это быстро совершить сделку с ценой близкой к рыночной. Через других трейдеров или ММ эта сделка проходит разницы же нет.
Я например 2,5 месяца не торгую ничем кроме си, да и тот недавно начал, а раньше из ри, брента, микса за уши не оттянешь было ))
Уже сейчас такое может провернуть мидл какой-нибудь, а дальше каждый слесарь
Но имхо после всех событий этого можно не бояться, в крайнем случае биржу выключат и все. :)
Наверняка там есть ответ, мне сейчас очень лень открывать эти толмуты.
Читал, читал коменты и ни одного ответа по делу не увидел.
Вот сохранил 07.05.2022
Взял лонг.
Стало- цена 90, го 900.
Тебя закрыли по 90. Каков убыток?
Я о том, что увеличение ГО не повлияет на «обнулят». Убыток как был бы 10 при го 100, так и будет 10 при го 900.
Причем здесь ГО
От ГО зависит максимальное количество контрактов, которые Вы можете продать или купить, на Вашу вариационную маржу (убыток или заработок) это не влияет никак.
Условно контракт стоит 1000 (котировка в стакане на бирже), при ГО 100, через день контракт стоит 1000 при ГО 300. У Вас нет никакого убытка (прибыли), просто при ГО 300 Вы можете продать или купить контрактов в 3 раза меньше, чем при ГО 100.
Валютный результат конечно от цен на БА зависит
К цене актива не имеет ни какого отношения. Не хватает обеспечения- или довносите или вас кроют. Причем при возросшем го вас могут закрыть даже в плюс.
Т.е. купили по 100 при го 100, а колян пришел по 110 при го 1000.
У вас будет прибыль 10.
Кейс с минусовыми ценами на wti…
Меня интересует фьюч на индекс мосбиржи
Так фьюч на индекс мосбиржи и раньше до СВО был не сильно ликвидным, но там на основной сессии всегда был ММ. Сейчас же стакан там настолько разряжен, огромные спреды, ММ практически нет. Сам много лет им (фьючем на микс) торговал, но с 24 февраля им не торгую.
По поводу Бпифов на индекс (VTBX,SBMХ), там тоже ликвидность упала, но там хоть ММ стоят, что позволяет торговать ими среднесрочно только от лонга (так как шорт запрещен, в отличие от фьюча на микс)
По поводу «отмаржинколить» (то есть принудительно закрыть часть Вашей позиции) — от брокера зависит, кто-то (брокер) практически моментально кроет, кто-то дает время на закрытие самому. Здесь (на Фортсе), в отличие от торговли Бпифами, при сильной волатильности на рынке — за ГО надо следить.
Поэтому надо либо снова спекулировать SPYем, но через Фридом, IB либо искать аналог в РФ
1) Когда упали на лой 7000, ты бы в позу уже вряд ли полез. Увидев огромное ГО.
2) Если бы ты находился в позе в такой ситуации, то ты бы купил минимум по 17000 до утра 23 фев и если бы ты был без плечей, то даже ГО 15000 не было бы выше твоей позы.
А что не так в приведенном примере? Предположим 23-го на счете было 180 000 руб., покупаем 10 фьючерсов сбербанка по 18 000 руб. (получается, что «без плечей»). На следующий день цена падает до 6 500, стоимость собственных средств (180 000 руб. минус 115 000 вариационной маржи) при ГО 15 000 руб. за контракт хватает на поддержание позиции только 4 контрактов. Брокер маржинколлит, т.е. продает шесть контрактов по минимальной цене, и даже если бы потом цена вернулась к цене покупки (18 000 руб. за контракт), то 38% денег было бы потеряно.
У некоторых фьючей (например ВТБ или сипа-урод или мелкий фьюч на мамбу) даже нет маркетосов — www.moex.com/ru/makers/derivatives.aspx?tid=2679
одним словом — дикари…