Почему мартовский фьюч на золото почти на 100 долларов дешевле июньского, в то время как июньский дешевле сентябрьского на 45 долларов.

DrugGoracio, сейчас всё в разнос пошло из за санкций

DrugGoracio, в первые дни она жила своей жизнью.

DrugGoracio, надо подумать. Возможно проблема в потере рублем свободы конвертирования в доллар? 

DrugGoracio, а есть ли маркет-мейкер в стакане? Обычно он стоит объемом в несколько сотен контрактов. И если перекладывать несколько тысяч контрактов при текущей ликвидности, то календарный спред легко расползается. Как подтверждение, мартовский контракт на прошлой неделе торговался в контанго 20-30$, даже сегодня утром он был дороже западного фьюча на двадцать долларов, а уже к вечеру ушел в бэквардо до минус 5$. Вот уже 25$ к увеличению календарного спреда только на изменении цены в мартовском фьюче.

DrugGoracio, с учетом того, что 75% лонгов держат физики, почему бы не поиметь их на перекладке в июньских контракт :))