Блог им. 63vova

Предварительное Техническое задание на создание Загрузчика открытых позиций (перед заказом разработки на Фрилансе)

Введение

В настоящее время в работе с фьючерсами использую данные открытых позиций, которые загружаю на компьютер в ручном режиме в виде csv-файлов, далее обработка осуществляется макросами в программе Excel. В итоге получаются графики «5 минутный почти реалтайм». По этим данным создаю нормализованные индикаторы позиций лонгистов и шортистов, а также дополнительные индикаторы для анализа позиции крупного игрока.

 

Необходима помощь специалиста для создания таких индикаторов в МТ5 (всего 3 этапа разработки).

Желателен вариант одного программиста-трейдера для полной реализации темы (совместные права на индикаторы плюс оплата).

При отсутствии интереса в течение месяца заказы будут сделаны фрилансерам отдельными частями.

 

Этапы разработки:

  1. Загрузка в МТ5 данных значений открытых позиций фьючерсов Московской биржи («Загрузчик»).

Предварительное Техническое задание на создание Загрузчика открытых позиций (перед заказом разработки на Фрилансе)

Рис. 1 Индикатор RI_long в Excel

 2. Создание отдельных нормализованных индикаторов, как самих фьючерсов, так и активов по открытым позициям. Нормализация – это перевод всех активов в единый диапазон от 0 до 100.
Предварительное Техническое задание на создание Загрузчика открытых позиций (перед заказом разработки на Фрилансе)

Рис. 2 Пример нормализованного индикатора RI_long в Excel

 3. Создание индикатора из нескольких отдельных активов в одном окне для выявления трендов и корреляции / раскорреляции между активаПредварительное Техническое задание на создание Загрузчика открытых позиций (перед заказом разработки на Фрилансе)

Рис. 3 Нормализованные индикаторы 4 активов в Excel и 3 фьючерса в SBProX

 

На верхней части рисунка показаны нормализованные индикаторы в Excel. В нижней части – окно программы SBProX. Здесь фьючерсы показаны без нормализации, поэтому не совсем удобно наблюдать за движением, например, за фьючерсом DAX. Используемые в работе фьючерсы (ES, DAX, другие) тоже необходимо перевести в нормализованный вид.

 Предварительное Техническое задание на создание Загрузчика открытых позиций (перед заказом разработки на Фрилансе)
Рис. 4 Нормализованные индикаторы в дневном формате

Здесь показаны индикатор открытого интереса юридических лиц (RI_OI_yur), индикатор направленной позиции юридических лиц (RI_Poza), индикатор скорости набора позиций крупным игроком (RI_Poza_speed), индикатор опционной позиции крупного игрока (RI_Poza_option), индикатор самого фьючерса (RI) в дневном формате. При этом ввод цены фьючерсов в Excel производится вручную.

Рассматривая ситуацию перед экспирацией в июне 2021 года, видно начало сокращения позиций (RI_Poza совместно с RI_OI_yur) крупным игроком почти за десять дней, а скорость сокращения позиций по отношению к росту самого актива (RI_Poza_speed) показала сигнал потери интереса на наращивание позиций за месяц. Остановку в росте позиций также за месяц показал индикатор опционной позиции крупного игрока (RI_Poza_option).

 

В Excel проблемы с переводом индикатора из «5 минутного почти реалтайма» в другой таймфрейм, а дополнить в Excel в режиме реалтайма еще цены активов тоже дополнительная проблема. В МТ5 использование цены позволит без усилий создавать синтетические индикаторы, например, индикатор скорости набора позиций крупным игроком (Poza_speed).

— -

 

Техническое Задание «Загрузчик» (сокращенная версия 1 этапа)

  1. Данные биржи обновляются каждые 5 минут, поэтому предусматривается алгоритм опроса появления новых данных на сайте биржи.
  2. Данные по конкретному фьючерсу за определенную дату скачиваются Загрузчиком отдельно, поэтому предусматривается алгоритм изменения даты и смены самих фьючерсов из их списка в Параметрах.
  3. На данный момент 39доступных фьючерсов, по которым выкладываются биржей данные открытых позиций. Для каждого фьючерса в МТ5 создаются 4 отдельных актива (например, для фьючерса RI создаются активы: RI_Long, RI_Short, RI_Long_fiz, RI_Short_fiz).
  4. С помощью панели Загрузчика по некоторым фьючерсам можно выбрать режим «5 минутный почти реалтайм», а по другим фьючерсам можно по мере надобности выбрать режим загрузки только истории без отслеживания «5 минутного почти реалтайма». В Техническом задании в первой группе количество фьючерсов – 3, во второй группе количество фьючерсов – 4. На этапе отладки Загрузчика необходима проверки загрузки только истории без отслеживания «5 минутного почти реалтайма» всех 39 фьючерсов.
  5. Проверка работы Загрузчика осуществляется на создаваемом в рамках данного заказа Исполнителем индикаторе RI_Long. Индикатор актива на экран загружается в диапазоне последних 12 дней (по умолчанию в Параметрах).

— -

PS:

  1. Заказчик передает Исполнителю полный вариант Технического задания на Загрузчик, правда с точки зрения описания процессов в Excel.
  2. Исполнитель самостоятельно регистрируется на сайте биржи с целью получения доступа к загрузке данных. Получение данных после регистрации бесплатно.
  3. Привязка программы Загрузчика осуществляется к ID компьютера.
  4. В качестве основы можно использовать статью «КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАТЬ И ПРОТЕСТИРОВАТЬ В METATRAMETATRADER 5 ИНСТРУМЕНТЫ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ».    DMITRII TROSHIN      https://www.mql5.com/ru/articles/5303
  5. Оформление заказа производится на сайте mql5.com
  6. Принимаются заявки от фрилансеров на выполнение 1 этапа и всех трех этапов разработки.

— -

Свежие скриншоты в Телеграмм-канале https://t.me/oi_correlation  

Владимир, oi23correlation@gmail.com

3 комментария
Дорый день Есть подобный загрузчик на C#.
грузит и показывает в Excel.
написал для клиента.
Так что тему знаю.
Какой бюджет?
avatar
Vlad, я с автором списался.
он договорился до того что написать ему бесплатно.
а потом каждому оставить копию ОБЩЕГО результата.

если клиент не верит в свой алгоритм и не готов за реализацию заплатить.
то значит исполнитель знает что тратить на это время\деньги нет смысла от клиента)
клиент же лучше знает свою идею.
avatar

теги блога Vova Privalov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн