Блог им. biopsyhose

Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000

Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000

ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили портфель торговых систем, который и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года.

ОТЧЕТ

  1. ЭТАЛОН — закрывает в августе 17 сделок и привозит  +$3876. Подключенных к нему счетов сейчас нет. 

Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000

Статистика — 11 лет и 8 месяцев
Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000
Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000
Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000
     В августе эталон пережил системную просадку $10 000, самое оно чтобы подключиться к нему, но на этот момент счетов более $25 000 не было, а меньше нельзя (сейчас просадка $2150)
Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000

      Что сказать: хороший сбалансированный портфель. Сделан из очень простого паттерна на продолжение дисбаланса. Плюс динамика сделок по NQ, ES, NG, 6E в этом году, очень хорошо тащат его на аномальных просадках по CL. Это предисловие перед тем как перейду к портфелю поддержки на котором сейчас встряли в просадку три депошки общей суммой $65 000 ((

                                  2. Портфель поддержки: повторяет прошлый месяц копейка в копейку и теряет  — $3319 (-16%). Сейчас портфель переживает обновление исторической просадки, но это не повод для паники. Нормальная ситуация учитывая контекст, носящий системный характер: вину на себя берёт CL и динамика его сделок в последние 3 месяца. Забегая чуть вперед должен раскрыть структуру и логику всей нашей системы портфелей (ЭТАЛОН + портфели поддержки). НЕФТЬ — очень трендовый, импульсный инструмент. Из всех торгуемых нами инструментов имеет самое лучшее матожидание по дисбалансам. Поэтому он есть во всех портфелях поддержки.

       У стратегии CL есть побратимы NQ, NG, ES — эти инструменты в отдельной сделке могут давать значительные убытки/прибыль (как и нефть), но CL имеет в два раза лучшую динамику по прибыли (т.е. плюсует чаще чем NQ, NG и ES). Поэтому когда нужно было пристроить депо меньше $25 000 я выбрал портфель в котором нет NQ, NG, ES — логика простая: пока мы торгуем CL + другие гораздо менее «опасные» инструменты в портфеле поддержки — NQ, NG и ES устроят просадку на ЭТАЛОНЕ и мы переведем счета на него. Но случилось следующее…

             Это статистика стратегии по CL которая включена в портфель поддержки (в Эталоне более агрессивная версия с общим доходом $126 000)

Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000
Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000
Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000
Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000
Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000

        ЛЬЁТ! Это конечно не означает что «рынок изменился» или «стратегия перестала работать»)))) Просто случилось то, что и случается когда возникает просадка близкая к исторической — статистика складывается по льющим инструментам и выдаёт общий минус больше обычного, когда инструменты действуют синхронно друг с другом и получают убытки.

Статистика портфеля поддержки сейчас

Примерно похожие завалы

Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000

Корреляция с нефтью

нефть
Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000

просадка портфеля

Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000

         Видите корреляция с нефтью НЕ каждый раз бросает в максимальный дроддаун портфель. Против нефти стоят трежеря и 6Е+6B урезанные, но в этот раз они вместе в осадок выпали, поэтому мы обновляем просадку, но это редкий случай, а не правило. А правило для этого портфеля — это когда они вместе балансируют плюсуя общую доходность.

          ВЫВОД: поболтаемся в просадке какое-то время пока нефть оклемается от волатильности своей и все вернется на круги своя. Вообще эта связка ЭТАЛОНА и портфеля поддержки временная необходимость: по замыслу мы подключаем новые счета на просадках, а для этого нужна просадка как раз. И проблема в том что сейчас у нас нет большого количества портфелей качества сравнимого с ЭТАЛОНОМ (их непросто наклепать). Но до конца года БУДЕТ. Тогда можно будет вешать новые счета ВСЕГДА на портфель топ-качества, потому что у нас их будет несколько и легко будет дожидаться нужной просадки по одному из них.

Ну а пока текущие дела выглядят так
Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000
Портфель теряет $9000, а счет $5000 потому-что этот счет я подключил на просадке портфеля — $4000 (50% от MDD ~$8000)

Сделки закрываем на клиринг и после переоткрываем, чтобы проходить по марже и для безопасности.
Кнопка "БАБЛО": результаты управления за август 2021: -$3319 (-16%) на контракт. Депо $20 000




Спасибо за внимание! Успехов в торгах!

Топ полезности: Псалм №1Псалм №6Псалм №9Псалм №10Псалм №11

Другие Псалмы по трейдингу

По любым вопросам skype: Biopsyhose

Инстаграм Biotrade 

Мой трек-рекорд 371% за 6 лет


Мой 12 месячный тренинг по трейдингу

Инвестирование в наших роботов

12 комментариев
Вообще — интересная идея со входом на просадках стратегий. Не то, чтобы нова, но интересно читать про торговлю по этой тактике.
avatar
КриптоУлитка, к этому неизбежно приходишь)
avatar
Трейдер biopsyhose, респект. Но почему тогда себя на Эталон не подключили во время недавней просадки? (пытаюсь понять логику вашего управления)
avatar
Трейдер biopsyhose, простите, не пытаюсь троллить, а реально не догоняю. Вы имеете в виду, что у вас не нашлось личного счета в 25к, чтобы подключиться к вашему супер портфелю и рубить бабло? Тут какое-то явное противоречие есть…
avatar
Трейдер biopsyhose, для меня противоречие заключается в том, что многолетний успешный трейдер (судя по вашей эквити) не доверяет сравнительно небольшой депо (опять-таки для успешного трейдера) своей лучшей стратегии (машинке по печати бабла).
Возможно я не вижу всей информации или возможно я что-то неправильно оцениваю.
В любом случае, желаю удачи в торгах и буду ждать следующего поста по итогам месяца.
avatar
Трейдер biopsyhose, я прочитал в посте, что Эталон недавно давал нужную просадку в 10к, поэтому я удивился что вы не подключились собственным депо >25к. просто не учел, что его у вас может и не быть. это типа как нет сапогов у крутого богатого сапожника. так бывает, просто это лично мне не очень понятно. 
avatar

теги блога Biopsyhose trader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн