Блог им. Buybuy

Лучший трейдерский факап

Доброй ночи, коллеги!

Специально с подачи уважаемого Eugene Logunov объявляю конкурс на звание лучшего трейдерского факапа.

Начну с себя — у меня их было очень много. Сильно больше, чем у обычного резидента СЛ.

Начну с того, что в начале карьеры (1996) я умудрился слить 10 (!) депо. Был сильно расстроен. Хотел написать книгу под условным названием «Как проиграть $500k, не имея их», но потом как-то все образовалось и жизнь наладилась )))

Однако, любую дискуссию надо с чего-то начинать.

Поэтому (опять же) предлагаю начать с меня. И с алготрейдинга.

В конце прошлого года я разработал новый, шикарный алго. С 15.12.20 по 10.01.21 он работал ни шатко, ни валко. С 10.01.21 по 14.02.21 он сделал +45% на депо (привет Виктору Тарасову). Депо при этом был вполне взрослым ))) Я даже стал планировать крупные покупки ))) Далее, до 01.03.21 болтался в нуле, как г… но в проруби. Потом начал сливать. 16.03.21 я нашел значимую ошибку в алгоритме. И понеслась...

С уважением

P.S. Получается, как в анекдоте про замерзшего воробья: 1. Не тот твой враг, кто тебя говном покрыл 2. Не тот твой друг, кто тебя из говна вытащил..
P.P.S. Бывает и так, что ошибки в расчетах приводят к неожиданному плюсу ))) Я в это не верил, но имел случай убедиться самому.
★3
35 комментариев
в начале карьеры (1996) я умудрился слить 10 (!) депо
как Вас, Мальчишка, колбасит то!...
Можете себе первое место присудить — чтобы 10 раз падать и подниматься надо быть или Гением или .....

в общем, в Вашем конкурсе — 1 место пока за Вами…
avatar
У меня было кажется +30% за неделю, «а потом я нашел значимую ошибку в алгоритме».
Всегда было интересно что было дальше, в вашем случае
avatar
ПBМ, помню в 2011 пускал бота и ошибся с размером позы в 10раз… а он заработал +30%… а могло и наоборот
avatar
ПBМ, история вот, даже +39% было smart-lab.ru/blog/519475.php
avatar
2020...7 марта пятница новак… нефть летит -30%… я стою по тренду со вторым плечом… +40 % профит… в рублях это +12...16мио
А в понедельник то моекс не торгует из за переноса праздников… рынок зазвернуло когда торгов не было… вообщем во вторниник +40% профита осталось только +10%
avatar
ves2010, нефть со вторым плечом? что-то слабо верится
avatar
Седьмого марта 2020 завершился мой экспоненциальный рост, который дал +100% к миллиону за несколько месяцев, -560 тысяч за день. Я после этого полгода не мог спекуляциями заниматься. Вроде и в плюсе, но сумма для меня значительная и для одного дня — это слишком много.
avatar
Еще помню 2007г
Сижу в моське… она тогда голубой фишкой была
И вдруг новость типа газпром мосю покупат
И просто невиданный рост с утра на 6%
Я закрыл позу довольный типа 6% урвал
А к вечеру мося сделала +40% за один день
avatar
Уже описывал в своём блоге. В далёком 2016 или в 2017 перед встречей Путина и Трампа в Хельсинки, я решил заработать по плану 30-40 тыс за день на робота-уборщика))
Помня правило, что сбер не шортят))), я купил на плечо 1к1 к своему депо сбербанк на самых хаях. Около 265...
Депо по деньгам было очень приличным.
В итоге первый же день принёс-3%. Херня, думал я, пересижу. И так каждый день минусло по -2-5%. Я переворачивается несколько раз, но как только я это делал, цена шла против…
В итоге цена упала до 170.
Потери составляли около 30% с учётом всех переворотов, что в деньгах составляло цену нового мерседеса. Потом только дошло, что надо учиться
avatar
Андрей, у меня так было с августа 2018, я случайно сбера взял по 211 (по-моему продать хотел и купил), и просидел до 165, где всё закрыл и психанул, потерял по-моему чуть ли не 60% депо
а сбер потом сбегал на 280, только я его боялся уже покупать.
действительно был мощный факап :)

многие факапы в ручной торговле начинались с мысли «щас я тут по быстрому баблишка срублю»
avatar
ПBМ, ))) да, все так и есть
avatar
«16.03.21 я нашел значимую ошибку в алгоритме. И понеслась...» — в хорошем или плохом смысле?
avatar
Мой самый значимый факап случился на рынке форекс в 2016. Я к тому времени уже имел опыт торговли на протяжении нескольких лет, и даже торговал в плюс. И что-то я стал слишком уверенным, когда за полгода разогнал счёт с 50к руб до 500к руб. Естественно я при этом не выводил прибыль и торговал без стопов. Я ж гуру трейдинга уже, блин! В августе 2016 на счёте было около 300к, и я собирался вывести прибыль, но висевшая в небольшой просадке сделка по евро не давала. К октябрю баланс на счёте поднялся до 500к, но сделки в просадке (уже новые) среди них опять были. И была среди них покупка фунта… И вот просыпаюсь я утром 7 октября 2016 года, открываю на телефоне терминал и вижу: все сделки закрыты. «Да ладно?!» — думаю я, «неужели был прострел вверх, я закрыл все в профит и можно наконец идти покупать новый автомобиль?!». Потом смотрю внимательнее: а на счёте баланс минус 1500руб. За одну ночь, пока я спал, я продолбал 500к, и ещё остался должен )) Это было мой первый и последний серьезный слив. (для справки: на сессии после закрытия Америки и ещё неоткрывшейся Азии, фунт за две минуты рухнул почти на 10%)
avatar
Из статьи автора не видно, использует его торговая система только данные котировок, или ещё и другие. Т.к. о других ничего не сказано и многие спекули верят в догмат, что «график — это всё», пишу далее о торговле только по котировкам.

Странно выглядит сообщение автора о проверке алгоритма только на истории конца 2020 — начала 2021. Если нужна система, которая не подведёт ни в 2021, ни в 2022, надо проверить, что её работа не зависит от номера года. Т.е. на максимально доступном объёме истории торгов. Если это уместно, то и на тиковой истории котировок, и на тиковой истории очереди заявок. Эти тиковые истории доступны на QScalp.ru.
Для моих исследований было уместнее собрать тики в секундные бары.

Похоже, автора эти аспекты никак не интересуют. Или он что-то не договорил?

avatar
Rostislav Kudryashov, 09:08 так вот, пренебрежение спекуля проверкой торговой системы на максимально долгой истории и есть самая большая промашка.
avatar
Rostislav Kudryashov, 09:12 возможно, спекулей удерживает от основательной проверки торговой системы слабость их инструментария. Современный многоядерный ПК и язык C++ практически снимают все ограничения.
avatar
Мой самый большой факап ждёт меня впереди…

Иначе для чего я учусь и работаю. Было бы обидно сознавать что самое большое и запоминающееся уже в прошлом.
avatar
Эх, поделюсь и я. В далекий 2010й (или 11й) произошел черный август. Детали не помню, но там сделка должна была быть между Обамой и кем-то. И все замерли, но вероятность что все будет хорошо была большой. Встал в гигантскую позу в лонг по фьючу CAC40 (так как до этого заработал около 500 евро на нем и думал, что халява). И вот сделка вроде гуд, но рынки летят вниз просто одной свечой. Пытаюсь узнать что такое и вижу, что данные по Америке плохие были (тогда еще не знал что это так на франц. фьюч повлияет). Тогда еще узнал, что такое маржин кол. За день слилось около 9К евро, потом на след день отскок и надо крыться, но неееет, надо же ВЕРНУТЬ потерю и еще минус 8К. Думал вырвет прямо перед монитором. Депресс и все такое жуткий потом длился. Очень дорогой урок был. Потерять по сути машину за 2 дня. С тех пор во фьючи не нагой. Да и долго не торговал вообще. 
avatar
Denis Richardson, 09:30 торговля фьючерсами при 100% обеспечения — по сути, та же торговля на споте, только с меньшей комиссией.
Выбор 100% — это бессмысленная крайность. Но 25-40% резерва ГО и вариационки — разумный компромисс, делающий квартальные фьючерсы очень привлекательными. За всю доступную в Квике историю индекса ММВБ с 01.09.1997 только 3 квартала с просадкой более 25%.
avatar
повеселил
avatar
нашли ошибку? Сколько их еще будет)))
Ждите, когда рынок опять поменяется, что бы найти очередной недочет.

Сделайте проще, скачайте котировки лет за 10 и прогоните систему…
avatar
В общем, торгуете случайность :) 
avatar

Самый большой факап у меня был — это еврофранк в 15 году — 80К USD как @уем сбрило )) С тех пор при словах leverage и франк у меня начинается нервный тик. Lessons learnt.

avatar
20.04.20 решил я поднабрать лонга лайты где-нибудь после клиры в районе $9-8… лотов 500… ибо сэттл хоть и часто по тренду, но одну волну вверх могли и пустить.

А в клиру (плюс-минус) мне приходится выскакивать с собачкой потому как ей каждый день хочется какать. Ладно, думаю, подождёт пока я профита в лайте на воле нарублю, не обкакается.

Но приходит собакен, садится рядом, начинает чавкать и смотреть, нет… СМОТРЕТЬ. В глаза заглядывает так, как только собаки и умеют. Ну я и попёрся грустный такой гулять.

Вернулся, а там уже поминки. Считаю своим факапом виртуальным на 18 млн. руб. примерно. Мне — лещей, пёселю — почёт и уважуха, теперь пожизненно получает улучшенный санаторный паёк.
avatar
 а я думал, что ты в тот раз соврал, что не минус панамера.я не сомневался, что на девяти ты стопудово закроешь шорты и перевернёшься влонг )… повезло.
avatar
Reshpekt Fund Russia, 
smart-lab.ru/blog/fun/616796.php
avatar
P.P.S. Бывает и так, что ошибки в расчетах приводят к неожиданному плюсу ))) Я в это не верил, но имел случай убедиться самому.
У большинства аналитиков это нормальная ситуация ). А самые опытные аналитики уверенно объясняют что было, а не прогнозируют что будет.
avatar
Середина июня 21 года. Сидел в покупках евро, фунта и золота поскольку выл практически в полной уверенности что 16 июня ФРС оставит свою политику без изменений. И рынок так торговался(т.е. было реально видно, что рынок также на такой сценарий расчитывал). 16 июня вечером ФРС своим комментарием рынки удивил. В итоге — 65% депо.
В моей торговой практике случались пару раз чисто технические неприятности с последствиями. Как-то раз, году в 12-м, наверно, чтобы вывести компьютер из спящего режима, я нажал клавишу «пробел» (что равносильно Enter) и, сам того не зная, активировал заготовленный рыночный ордер. Тогда я очень активно скальпил индекс Dax на суммы порядка 200 евро за пункт, при его дневнной волатильности 150-200 пп.
Обнаружил я это только спустя час, когда увидел открытую позицию, а по ней — огромный убыток. За час депо похудело где-то на 30%.
Так что, пользуйтесь в таком случае клавишей “Esc”, на будущее.
avatar
spebe, «Esc» — тоже не советую. Можно выключить активный процесс. Обычно пользуюсь клавишами «в право» / «в лево» — от них не ждешь подвоха. =)
avatar
Дмитрий Дехтяренко, это ж тот самый XIV, который шортил Вася! Шортил в своём фирменном стиле, т.е. упорно, против тренда, с усреднением лосей! И убытки он зафиксировал прямо перед самым схлопыванием XIV ! 

P.S. не знаю, потянет ли это на лучший трейдерский факап, потому что у Васи есть и другие, не менее эпичные достижения 
avatar
Помню давно это было… вся лента новостей пестрила негативными новостями для нефти, дай ка думаю куплю 2 плеча… уж больно синхронно заливают негатив в уши! Дело было в пятницу и нефть стоила 52.хх… на выходных дроны на Саудовскую Аравиюи нефть по 64.хх… плюс вола! это был лучший торговый день мой. 
avatar

теги блога Мальчик buybuy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн