Об ордерах и позициях в алготрейдинге

08 мая 2021, 13:42
|
Алексей Ван <o-s-a.net>

Запилил видосик с информацией о том что такое позиция в робот — билдере. И почему это круто.

P.S.

Про музыку понял, уже на ютубе объяснили. Сделаю потише. Хотя музончик — зачёт. Я бы ещё громче сделал)))

P.P.S.

Пишу эти ролики для того чтобы новичков в алго, с нашего чатика можно было ими закидывать, когда они спрашивают всякое странное. И это очень важная тема для тех кто только переходит из ручного трейдинга. Ибо этот вопрос подымается буквально каждые две недели.

Удачных алгоритмов!

спецраздел:
торговые роботы

3.2К | ★6

12 комментариев

Если уж так хочется музыку, то она могла бы быть ровной и спокойной — без резких всплесков. А такая отвлекает и мешает думать.

SergP

08 мая 2021, 14:26
Ответить

«И придется такие дебри городить из частокола, страшные вещи будут, тысячи строк кода»

Нужно городить :)

Дмитрий Овчинников

08 мая 2021, 15:10
Ответить

Дмитрий Овчинников, не нужно городить. Зачем? Автор «окрашивает» позиции. Мне кажется проще позиции субстратегий по одному инструменту агрегировать и, если агрегированная позиция не совпадает с фактом, выводить на рынок. 3 строчки кода.

Иван Портной

08 мая 2021, 18:24
Ответить

Иван Портной,
все так и есть, пока не сталкиваешься с суровой реальностью. А потом начинается: обрывы связи, падение терминалов и серверов, частичные исполнения ордеров и прочее.
И три строки немного разрастаются в количестве.

Дмитрий Овчинников

08 мая 2021, 20:02
Ответить

Дмитрий Овчинников, с этим не поспоришь. Но я про другое. Если всё отлажено, но в роботе не одна стратегия по одному и тому же инструменту, то можно просто агрегировать парциальные позиции. Автор предлагает более сложный вариант — «окрашивать» позиции, т.е. каждую позицию привязывать к конкретной стратегии для одного и того же инструмента.

Иван Портной

08 мая 2021, 21:51
Ответить

Иван Портной,

Если всё отлажено

это утопия, к сожалению.

Вы говорите о частном случае, агрегировании внутри одного алгоритма. А если их десятки/сотни?

Можно делать все, что угодно, но в итоге все сведется к компромиссу между сложностью (читай скоростью) и надежностью.

Update:
забыл вывод!
Так вот поэтому и надо городить, потому что этот компромисс у каждого свой. Кому скорость, кому надежность. А кому и позиция из коробки :)

Дмитрий Овчинников

08 мая 2021, 21:54
Ответить

Спасибо, обновил на своем ресурсе для неспешного чтения.

Rilin

08 мая 2021, 16:57
Ответить

оБ ордерах

Bishop

08 мая 2021, 18:34
Ответить

музыка нормальная. Можно погромче. «Олд скул». Винтажное звучание.

У меня в архитектуре есть сущность портфель.
В Портфеле живут стратегии.
В Стратегии живет позиция.
В одном роботе (читай контейнере) могут жить много портфелей.
Ну и соответственно много стратегий, позиций, ну далее ордера, сделки итд.
Желаю успехов в разработке