Блог им. KiboR

Это кошмар! Мои итоги с января по апрель 2021.

Доброй ночи, друзья!

Стал любить в конце каждого месяца подводить итоги по опционному трейдингу, да ещё и на программульку по расчёту статистики раскошелился малёхо, теперь вообще всё красиво будет!

Итак, что же у нас с эквити?

Это кошмар! Мои итоги с января по апрель 2021.

Апрель месяц конечно был славный на волатильность для моей системы.

Я торгую Ри только от шорта, поэтому он мою душу шаталь чуток повозякали туда-сюда, но ТС выстояла.

Чуть ниже представлен подневной скрин, там уже заметны кое-какие проблемы:

Это кошмар! Мои итоги с января по апрель 2021.
ТС не выдерживает сильного роста Ришки, точнее даже не так...

Автор ТС начинает увеличивать риски при росте Ришки, а ему нужно их просто хеджить покупкой дешевых коллов, но почему он этого не делает — ХЗ.

В марте при обновлении локальных хаев в Ри была точь-в-точь такая же история.

Со следующего месяца сделаю акцент на бычьи колл-спреды в плане защиты от роста, а в остальном оставлю всё как есть.

Доходность за 4 месяца составила всего +78%. Мало конечно :(

Это кошмар! Мои итоги с января по апрель 2021.

Каждый месяц из опционного рынка Ришки я должен выносить порядка 50 000 руб и с января по март шел чётко по плану, но вот что-то в апреле меня подкосило и вместо среднего профита 50 000 рубчиков отдал обратно Куклу около 22 000 руб.

Сколько это будет в килограммах сахара аж страшно считать!

И коэффициент Шарпа покосился сильно вниз. А вообще на него здесь можно не смотреть, так как программа считает неправильно. Там нет расчета маржевых сумм, а эквити строится посделочно, поэтому появляются большие взлёты до 182% доходности, а потом идут большие падения до 42%. Это все переоценка по сделкам, но на счете с учетом плавающей маржи нет такого, поэтому волатильность так считать не корректно.

Коэффициент Шарпа у меня должен быть примерно таким = (78,38-5)/50 = 1,47.

И моё самое любимое, разложение Net по классам инструментов:

Это кошмар! Мои итоги с января по апрель 2021.

Понятно, что продажа Ришных опционов и шорты ED дали больше всего прибыли, а вот на ДХ в Ри идут убытки. Строки на самом деле не показывают всего того, что должно быть, потому что сделки ещё не закрыты, а переоценка сюда не попадает.

В общем «учиться, учиться и ещё раз учиться!» — как завещал дедушка Ленин.

Пока ошибки есть и все они на виду, но впереди месяц май, а он обязательно порадует шортистов всех мастей своим мега-профитом!

Всем удачи!

Любите ❤️ опционы, торгуйте грамотно.

С уважением, Карлсон.

p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал @KarLsoH, там же есть и опционный чат.
★3
74 комментария
Автор, а работать не выгоднее за 50 тыр?
Карлсончик, дорогой! Ты вернулся!
avatar
у тя же в евре чота было со страйком  1.16 с чем-то? или переобулся вовремя «по совету друзей»? ;)
KarL$oH, а, ну тогда ты молодец, конечно!
Я просто подумал, ты весь день за 50 тыр в терминал смотришь.
KarL$oH, 
а ему нужно их просто хеджить покупкой дешевых коллов, но почему он этого не делает — ХЗ.

дешевых — это недельки??
Какой страйк от текущего фьючерса? Или зависит от цены опциона?

А если для хеджа покупать вертикальный колл спред?
avatar
новейший рыночный индикатор — как узнать точку перехода бычего рынка в медвежий? — Карлсон начинает публиковать свою эквити ))
Васе Олейнику нужно напрячься, неофиты наступают на пятки )
Размотает жеж 
.. на «маркетстат» шарп для акций,
для фьючей и т.п. его, похоже, случайно прикрутили... (ИМХО). 
avatar
А если увеличить депозит раз в 10, доходность сохранится на том же уровне?
KarL$oH, ты же вроде продавал путы на РИ? А сейчас что за ТС?
avatar
«Понятно, что продажа Ришных опционов и шорты ED дали больше всего прибыли»
ED весь апрель росла. Как можно при росте, на шортах заработать? Ты же не интрадей торгуешь?
avatar
KarL$oH, понятно. А я от 1.1802 до 1.2050 прокатился. Две с половиной фиги не помешают)))
А чего не лонговал?
avatar
KarL$oH, не очень понимаю какая может быть ставка на шорт по РИ, если там слева убытки неограниченные? Выглядит все это как не очень удачный зигзаг…
avatar
Долой шорты! Да здравствуют лонги!
KarL$oH, 

pessimist, как у вас апрель прошел?

Провел его на заборе. Выходил в долларовый кэш, вроде, удачно вышел. Теперь, жду доллар по 80 и с удовольствием читаю Ваши посты



avatar
Здесь пишут, что нередко вы сливаете очень жестко свой депозит, это правда, да или нет?
avatar
Bogdan, раз в год. Раньше депозит. Последнее время  только всю прибыль. Следующий этап начнет получать прибыль уровне банковского вклада.
avatar
Ну да рынок виноват. Накажи его.
avatar
Блэт ну как же так. Надо менять стратегию в зависимости от силы рынка. Давай винтокрыл, ждём >500.000 до конца года!
avatar
KarL$oH, 

Да, может быть. Всё может быть в этой жизни 

Главное — это хорошая компания и достойное чтиво во время ожидания :) 
avatar
KarL$oH, я в тебя верю 😀
avatar
KarL$oH, 

pessimist, ух, какой топик вы откопали)

Топик, это Вам не видос. Его читать несколько раз можно. А иногда, даже думать во время чтения. Кое-что даже скопипастить не грех. Чтобы потом, как Иосиф Виссарионович заметки на полях делать 

А какие инструменты торгуете?


Пока никакие, чтобы не отвлекало. Бота пишу на фьючи, чтобы проверить «грааль», который тут спалили давеча,  а когда лень убеждает меня заняться прокрастинацией — почитываю на СЛ все вменяемое :)
avatar
pessimist, где спалили, можете показать пальцем? =)
avatar
Value, 

pessimist, где спалили, можете показать пальцем? =)

Вы, шутите?
avatar
pessimist, нет.
avatar
Value, 

pessimist, нет.


Я думал вопрос риторический... 



avatar
KarL$oH, не — лонги индекса
KarL$oH, депозиты 5,5%. Офз 5%. Облиги 7-10%
 
avatar
KarL$oH, 

pessimist, бот на фьючах Си или Ри? Или экзотика типа Сбера, Газпрома и еже с ними?

Начну с Си. Если в жизни все так красиво как на истории, то пойдут в ход и Ри и Сбер… Дальше разрастаться пока не планирую.
avatar
KarL$oH, так пока 1 квартал только прошел от года. В том ты тоже до декабря обгонял.
avatar

KarL$oH, мне?)
Белый, белый, белый снег
По весне растаял.
И мелодию капель мне сыграет вслед.
Белый, белый, белый свет.
Камера пустая -
Это лучший мой апрель
За пятнадцать лет.

хоть и блатняк, но в тему)

KarL$oH, мелкий плюс около 2%. Если про торговлю на моекс
KarL$oH, а если увеличить в 100 раз, какой будет ориентир? 6,25%? =)
avatar
KarL$oH, легкий минус по месяцу у меня раз пару лет бывает, и, обычно, не в апреле. Лучший — это про новые горизонты
KarL$oH, не очень понимаю, что написано (похмелье-с  )

У меня сейчас шорт через разные путы (по срокам и по страйкам), а для хеджа = недельный вертикальный колл спред.
avatar
KarL$oH, на недельных опционах Вегу зачем смотреть?
И как использовать Ванну и Шарм?? 

Или просто прога выдаёт эти греки автоматом??
avatar
KarL$oH, на досуге:
кто-то когда-то ссылку кидал, а я её сохранил

https://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_%28finance%29


Например, по теме «Воистину Воскресе»  оказывается, что Веру придумал наш чел только в… 2012г.
Перед концом Света!  
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW