Блог им. 3Qu

Есть ли на рынке "закономерности"?

    • 16 апреля 2021, 19:53
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Есть ли на рынке «закономерности»?
На СЛ часто публикуют топики о найденных на рынке «закономерностях» — свечной анализ, паттерны (до сих пор не знаю что это такое), индикаторные стратегии, всяческий ТА, Эллиоты и много чего еще, где с помощью палки и веревки пытаются найти «закономерности» и создать прибыльную торговую систему.
Скажу сразу, это все мартышкин труд, никаких «закономерностей» вы так не найдете. В принципе, на этом можно было бы и закончить топик, но можно попытаться ответить на вопрос — а почему это, мы, да не найдем?
Потому, что все ваши «закономерности» просты как ящик и могли бы быть выявлены практически мгновенно, если бы они реально существовали. Я даже не говорю о современных средствах типа нейросетей и прочего machine learning, а самыми обычными классическими средствами статистического и других видов анализа, известного максимум с начала 20-го века, м.б., кое что с 40-50 годов. Я повторю — практически мгновенно, любым желающим, знакомым с таким анализом.
Вы, вероятно, скажите — результаты скрываются. Их невозможно скрыть — результаты были бы общеизвестны практически мгновенно, и доказаны отнюдь не на отрезке графика, а полностью, и были бы воспроизводимы любым желающим.
В общем, еще раз, тех «закономерностей», которые вы ищите на рынке не существует, и существовать не может.
А есть ли вообще на рынке «закономерности»? Это не знаю, но если таковые и есть, то это могут быть достаточно тонкие структуры, которые тонут в рыночных шумах, и обнаружить их даже современными средствами очень непросто. Для примера, человеческую речь, которую даже не слышно на фоне шума, мы достаточно просто можем выделить из него в почти чистом, разборчивом виде, и это уже с конца 60-х годов является не оч сложным делом.
Вообще-то, я отчетливо понимаю, что убедить кого-либо мне все равно не удастся, но кто-то может и задумается.
★3
138 комментариев
Закономерности есть. Железобетонные причём. Проблема в трактовании слова «закономерность».
avatar
Kartes, повторюсь, все подобные закономерности открываются просто как ящик. Для этого даже думать не надо, достаточно элементарной статистики, и ваша «железобетонные закономерности» сами вылезут, без всяких усилий.)
Но, вы, продолжайте, поручик, не отвлекайтесь.)
avatar
3Qu, мукопук
avatar
3Qu, они и так на виду у всех. Не надо ничего выявлять. 

avatar
любая закономерность на бирже -это отражение слабой нейрологики маркетоса… которую он тут же устраняет… то есть трейдеры — это штрафбат для разведки боем…
Активный Инвестор, 
avatar
Если я не умею плавать, то никто не может плавать. Это невозможно принципиально, иначе бы все подряд, сука, только бы и делали, что плавали. Не веришь? Выгляни в окно. Не плавают? Вот то-то ж, к хренам. НЕВОЗМОЖНО.
  Точка!!!
avatar
bocha, 
avatar
bocha, эта. обратное то есть тоже, и это не шутка. а именно: то, что может сделать один человек, то теоретически может сделать сделать и другой представитель вида.
avatar
если закономерностей нет то как заработать то на рынке?
Николай Мишакин, maxwell's demon
avatar
Конечно же есть ) иначе бы я не зарабатывал 

avatar
TATARIN, у мусульман есть персонаж наподобие Ноя?
avatar
TATARIN, круизы сдал или держишь?
avatar
CashKing.Ru, давно уже сдал (( 
avatar
TATARIN, да и падет на нас тень марибозы!
avatar
TATARIN, так вы можете зарабатывать просто потому что брокер поставил метку на ваших заявках и позиции… в благодарность за мясо…
Активный Инвестор, мда уж… не думал что остались такие еще люди )) удачи 
avatar
TATARIN, они не остались… При том обмане, который царствует на бирже, думающих людей будет все больше и больше…
Вопрос рыночных закономерностей — это вопрос веры, а логика против веры бессильна. Если вы это знаете, то какой смысл пукать в муку?)
avatar
bascomo, ну, так перни в кокс!
avatar
Отвечу сразу всем. Статистика заработков трейдеров на рынке неотличима от случайного заработка.) Это вы только думаете, что зарабатываете благодаря своему уму и сообразительности, а на самом деле, какая-то часть из миллиона трейдеров даже чисто случайно просто обязана зарабатывать.)
avatar
3Qu, у трудных вопросов — не простые ответы, Белл ответ дал 70 лет назад, подтвердили лишь 5 лет назад, игнорирование — это не новость, работай усерднее, никто тебя убеждать не будет)))
avatar
3Qu, ну и ладно. ну нет закономерностей, и что без них никак? можем перейти в эту область обсуждения?
avatar
Полынь, можно

Если вкратце — без них никак. От слова совсем.
Ну это я про профит, если что. А так — можно поупражняться.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, хорошо, допустим. это так же приведет к неизбежным вопросам, например:
— причина, почему не приводит к неизбежно положительному рез-ту исп. закономерностей из книг, у всех;
— как своевременно адаптировать закономерность к изменениям рынка;
— сможет ли условно любой трейдер эффективно использовать Вашу профитную закономерность.
avatar
Полынь, его, нет не сможет, даже если все рассказать. Любой не сможет.)
avatar
3Qu, Если любой не сможет, это значит, что особенности и качества человека (напр. интреллект и его параметры) будет неизбежно влиять на результат торговли, независимо от того, насколько хороша закономерность. а если так, то это сводит роль закономерности к нулю.

avatar
Полынь, вы просто не поймёте то, что вам расскажет Мальчик Buybuy.) А слепое повторение последовательности действий без понимания ничего не даст.
Это как в басне про Квартет — все, вроде, тоже самое, а толку нет.
avatar
3Qu, зато мне понятно, что в посте. надеюсь. и хотела добавить, что человеческий фактор имеет значение.
avatar
Полынь, мужчина не может родить. Но лучшие бегуны — мужчины. Не всеми закономерностями все могут пользоваться. А в случае рынка вообще есть тривиальная вещь. Все спекулянты не могут обыграть всех спекулянтов. Основная часть спекулянтов неизбежно имеет результаты хуже среднерыночных и  с этим ничего поделать невозможно.
avatar
SergeyJu, вот! понятие закономерности помимо абстрактного ваккумного описания, должно указывать на неоднородность присутствия возможности у желающих воспользоваться. где абстрактно теоретическое, а где субъективно возможное.
avatar
Полынь, ну Ок. По пунктам:

1. Они не работают. Никто в здравом уме не будет публиковать работающие и приносящие прибыль алго. Если только это не последняя воля покойного, выраженная в завещании. Но лично мне такие примеры не известны
2. Никак. Адаптация закономерности к изменениям рынка предполагает знание о рынке — например, стационарность или эргодичность приращений цен. Любая закономерность в будущее не продолжается. А если Вы попробуете погуглить «стационарность или эргодичность приращений цен», то узнаете, что ее нет. Ну или так вещает community
3. Мою — нет (я просто про нее не расскажу). Свою — конечно. Но ее еще надо найти.

Это если вкратце

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, ну вот. по пункту 1. выходит то, что пытаются использовать многие, книжное  — используют ложную закономерность или утратившую актуальность. то есть. в таком случае закономерности нет.


avatar
Полынь, странный вывод

Закономерности есть.
Я давеча приводил конкретный пример в своем блоге (поищите, плз), из него с вероятностью 100% следует, что цены не случайны.

Но заработок — это совсем другая история.

Кто будет делиться методами заработка (книги?). Есть ли хотя бы один пример опубликованного метода заработка, который работает после публикации?

Лично мне известен один — это способ обыграть казино в блэкджек (опубликован Э.Торпом в начале 1960-х). К сожалению, современные его модификации (работающие сейчас) значительно более сложны и никому, кроме профи, неизвестны.
Прошу поверить мне на слово — в играх против казино я поднял свои несколько миллионов долларов (в Москве. В Вегасе я давно закончил бы свою жизнь в сточной канаве...)

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, логичный тут вывод следующий — необходимо самостоятельно найти закономерность. потому что, нету ее — негде искать, никто не даст, и прочее. а найти можно разумеется -
avatar
Полынь, не, и это неправильно

1. После WWW2 масса математиков и инженеров (в США) поперлась заниматься решением материальных проблем. Большая масса людей перетекла в область рыночных исследований
2. После 1982 (когда рынки начали переть, ну или после 1986), количество грамотных энтузиастов приросло кратно
3. После 2000+ с началом массового распространения условно-бесплатных продуктов для анализа больших массивов данных доступ к анализу рыночных данных стал открыт дворникам и таксистам с высшим образованием (и даже дантистам с психоаналитиками)

Победить эту безумную массу с наскока не получится.

Следует (варианты)
1. Скурпулезно изучить математику, построить на ее основе «реальную» рыночную математику и заработать все деньги в мире
2. Найти «чувака в теме» и купить/полюбить/запугать его. Если чувак реально в теме — все вполне может сработать
3. Продать лохам божественное знание (что чувак в теме — это сводный брат и живет в соседнем подъезде)

Все остальное вроде не работает. Хотя всегда есть варианты.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, рекомендуемые Вами пункты все равно придется осуществлять самостоятельно, даже если чужими руками 2,3.
avatar
Полынь, это кто на что учился)

3. вполне можно и своими
2. тут на любителя)

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, а по остальным, если сразу перескочить много букв, и допустить, что мы имеем каждый актуальную Закономерность и равноценно обменяемся. то эффективность при использовании будет возможна, если в обмене участвовали почти одинаковые люди, так как множество участвующих  процессов мозга остаются скрытыми и сбросить их невозможно. опустим и алго версии для простоты. 
Так, Закономерность оказывается пользуемой каждым лично по ряду причин. соответственно   ее  нет для других)))
avatar
Полынь, хм

Ну так про это все четко написал уважаемый 3Qu.
Пусть один из вас учит математику и разрабатывает валидные алгоритмы. А вы (остальные) будете успешно «доставляться».
Это казиношный жаргон (добавлять к ставке успешного соседа).

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, можно ли считать успех соседа закономерностью
avatar
Полынь, конечно нельзя

С уважением
avatar
Полынь, мда

Иметь актуальную Закономерность — это примерно как иметь каждый день (по желанию) либо Бреда Питта, либо Анжелину Джоли.
Ну т.е. с какой ноги встал — то и имеешь)

Без обид

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, да чего, там)  размялись чуть
avatar
Полынь, да я и сам так думаю)

Но рынок… Он, б!"№ь, совсем другого мнения...

С уважением
avatar
3Qu, хотел бы я попасть в группу которая обязана зарабтывать)
avatar
Ох уж эти теоретики. Ну откуда вы беретесь? Напишете бред, да еще и людей в нем пытаетесь убедить!

Вот держи — закономерность. Одно и тоже действие, торгуется уже 4 года. Год из них, публично, будет в сентябре этого года.

Доходность, умножай на х2, я торгую эту тс со вторым плечом. Депозит, более 4 млн.

www.youtube.com/playlist?list=PLlNC80bR7pUBMimbIkeKhaRWRwWROmNUw




Скажу сразу, это все мартышкин труд, никаких «закономерностей» вы так не найдете.

Реально рассмешил!
avatar
Andrei.Ka, одна минута смеха продлевает жизнь на 2 часа. Рад за вас.
avatar
3Qu, Спасибо! А вот я за вас, нет! Расстраиваете, коллега тем, что опускаете руки.

И, вот еще вопрос — если по вашей логике — нет закономерностей, то что вы делаете здесь!?


avatar
Andrei.Ka, хочет, чтоб его промотивировали, ленивый короче!
avatar
CashKing.Ru, Вон что! 
avatar
Andrei.Ka, я не говорил, что их не существует. Я говорил, что того что вы ищите не существует.)
avatar
3Qu,  Я не могу. А откуда вы можете знать, что мы ищем?! И, собственно, кто эти — «МЫ»?
avatar
Andrei.Ka, откуда? Да вы же сами пишите, что вы ищите и находите.))
avatar
3Qu, Что я пишу?
avatar
Andrei.Ka, без понятия, что конкретно вы ищите. Вы — это множество трейдеров, пишущих на СЛ и прочих ресурсах.
avatar
3Qu,  Ладно, ясно все с вами. 
avatar
Andrei.Ka, мне тоже. Иначе бы и топика этого не было.))
avatar
3Qu, это emergent principles, поэтому интуитивно сбивает, когда привыкаешь мыслить иначе, начинаешь в бытовой жизни видеть намного больше и с другой стороны. Удачи на заводе!))

avatar
CashKing.Ru, и вам профита на ваших мнимых «закономерностях» со статистикой на уровне случайного везения.))
avatar
3Qu, if you say so
avatar
Andrei.Ka, уважаемый, А вы чем хвалитесь? Заходом в сделку, и стопом нереальным в 5000 пунктов? В Ваши сделки можно зайти раньше и получить больше и стоп будет меньше. Судя по Вашей ТС вы как-то поздно торгуете. Практический вчерашний день, а не сегодняшний рынок.
avatar
Freeman Busido, Сразу видно, вопрос дилетанта!
Во первых, я ни чем не хвалюсь. Я показал реальную статистику — реальной торговли.

Во вторых, это среднесрочный стиль, поэтому и стоп в 5,000 п. Если вы не понимаете о чем говорите, то хотя бы потрудитесь изучить, что из себя представляет «Среднесрок»…

В среднесроке, вы физически не можете использовать короткий стоп! Думаю, что не нужно продолжать дальше — тыкать Вас носом и объяснять банальные вещи...

В третьих, цитирую Вас:
В Ваши сделки можно зайти раньше и получить больше и стоп будет меньше.

Если можно зайти раньше, да еще и получить больше — то возьмите и сделайте это! Продставьте факты, вместо пустых и глупых предположений. Но факты не в виде рисованного «графика доходности» — коих тут тысячи. А в формате видео-трека на дистанции! Вот тогда, сможете разговаривать со мной на равных! А пока, это лишь пустой треп очередного теоретика, которому свело скулы от вещей, с которыми не поспоришь и не поставишь под сомнение! 

Ну как? Слабо? Сможете ответить за свои слова? :-) Думаю, что ответ на этот вопрос очевиден! 


Судя по Вашей ТС вы как-то поздно торгуете. Практический вчерашний день, а не сегодняшний рынок.

А вот это, самое глупое утверждение из всего, что Вы успели наговорить! Как вы можете судить о моей ТС, если вы представления не имеете, что она из себя представляет!? :-)

Ну и на последок. Уважаемый, не важно, как работает ТС, не важно «Какой она день торгует» — если она приносит прибыль! 

Если хотите продолжить показывать свою некомпетентность — пишите, я с радостью Вам отвечу!

И да, я предоставил статистику, предоставил видео трек, работы торговой системы!

А вы, чем можете удивить? Пустым трёпом и явной не компетенцией в тех вещах, о которых пытаетесь судить?! Как же это банально!
avatar
Andrei.Ka, брать 4000 пунктов со стопом 5000 пунктов — монетку можно просто кидать. ТС которая зайдёт раньше и возьмёт больше у меня в Блоге. Можете взять и сами посчитать на графике. То же мне среднесрочный стиль :))) 
avatar
Freeman Busido,
ТС которая зайдёт раньше и возьмёт больше у меня в Блоге. Можете взять и сами посчитать на графике.

Меня не интересует легенда в блоге. Это просто слова — очередная писанина, без фактов! Меня интересуют только факты, а не пустая писанина. ДА, и рисованные графики доходности — это тоже не мой уровень.

Поймите, Ваше и мое мышление, это два разных вида деятельности головного мозга! :-)

Удачи! Продолжать общение скучно — типичный пользователь «Смарт-лаба», считающий, что достаточно, просто написать о чем-либо, и этого хватит, чтобы подтвердить свое мнение...

Слишком много слов — покажите простые, но рабочие вещи и тогда, я может быть, проявлю интерес!
avatar
Andrei.Ka, смотрите описание ТС в блоге. Проще не придумаешь. Но деньги зарабатывает. Никаких графиков доходности. ТС полностью описана смотрите все сами на графике. Постарался кратко. Эту систему не я придумал, а 50 лет назад. Просто один из моих рабочих подходов к торговле.
avatar
Andrei.Ka, вы же можете применить ее на графике вот Вам и факты.
avatar
Freeman Busido,  Удачи.
avatar
Andrei.Ka, Ваш с вашим подходом она больше нужна :)) я не опираюсь на случай…
avatar
Freeman Busido, Ожидаемый ответ! Оппоненты, что не могут заработать деньги на рынке, всегда прибегают к формулировкам «повезло», «случай», «вот почитайте у меня в блоге — сравните с графиком» и. т. д. 

Данный подход, может и перестать работать, а может продолжить — этого я знать не могу. С 2019 года, что торгуется данная ТС — она выдала всего одну убыточную сделку! Если вы называете «случайностью» то, что работает несколько лет, то я ни чем не могу помочь — у каждого свое мнение.
Используя этот подход, я и люди, что используют сигналы торговой системы — зарабатывают деньги! 

В сухом остатке, с Вашей стороны — одни слова и ни одного факта, в пользу Ваших успехов в трейдинге, или в подтверждение Ваших доводов и размышлений!

С моей стороны — это реальные факты и люди, что могут подтвердить эти факты. Ну и ММВБ, конечно, где все эти факты происходили и были выложены в «Youtube», как пример — для таких, как Вы. Людей, что разочарованы в трейдинге и потерпели неудачу. Что бы показать Вам, что не все так плохо, как вы рисуете в своем, давшем сбой, воображении!

От души советую вам, работать над собой! Поменьше предполагать. Тем более, что Ваши предположения — высосаны из пальца и не имеют под собой, ни какой практической базы или статистики — собранной за нужный для подобных предположений, промежуток времени.

От души, желаю Вам восстановиться и добиться реальных успехов и результатов в трейдинге!
avatar
Andrei.Ka, я никому и ничего не доказываю. Уже перешёл это состояние давно. Спорить за ваше право писать по любому поводу, тоже не буду. У меня с успехами все в порядке, что даже не надо ютуб канал для самоутверждения :)) пишите дальше свои сообщения к каждому посту и расслабьтесь. вы самый умный и крутой в виртуальном мире. Давайте, потешайте своё самолюбие. Вы дальше своего носа ничего не видите. А сейчас Вы должны ответить опять своими шаблонами. Но это уже неинтересно.
avatar
Закономерности в рынке есть, только нужна голова что бы их увидеть
avatar
Karabas, эхх. у какого процента особей она теоретически есть?
avatar
Karabas, 100% Голова и время!
avatar
Люди, кстати, мыслят также как движется цена — болтаются от одной стенки к другой и потом, якобы, что-то там поняли — мозг дорисовывает все больше, к старости вообще многие живут полностью в своем внутреннем придуманном мире и думают в нем все что хотят))
avatar
CashKing.Ru, уже собирался однажды вас в ЧС отправить. Спасибо, напомнили. Отправляю.))
avatar
у вас сегодня Большой Праздник, сам Татарин написал, что вы неправы ;)
avatar
bohemian rhapsody, не знаю, общаться не приходилось.
Не прав? — пусть покажут рабочую систему на палке и веревке.)) Протестируем, статистика покажет.
avatar
3Qu, он многократный победитель ЛЧИ, все его сделки на сайте Мосбиржи. Анализируйте.
avatar
bohemian rhapsody, из массы участников просто статистически кто-то должен был победить, даже если бы совершались сделки от фонаря.)) Могу даже сказать, что таких, в неплохих плюсах, 5-10% от общего числа участников.
avatar
3Qu, ну тут как бы такой ньюанс,  как Вы можете судить, если лаше не посмотрели,  как именно торговал Татарин? 
Он выиграл несколько лчи подряд, это первое. 
Его эквити на каждом из лчи идентично,  слева снизу вправо вверх без всяких изгибов и кочерг,  ровная линия. 

Кроме того,  на лчи есть все сделки, которые можно проанализировать.

Я ведь правильно понимаю, что вероятность выиграть лчи, согласно Вашей логике — то что все сделки совершаются от фонаря,  тем больше, чем меньше сделок? 
То есть одна сделка,  и есть какая то вероятность, что она будет выигрышная? 
Соответственно,  чем больше сделок,  тем больше вероятность,  что эквити будет  болтаться около нуля за минусом комиссий? 

У Татарина очень много сделок,  больше чем у подавляющего большинства участников, Вы бы не ерничали, а взяли бы да проанализировали торговлю этого уникального участника,  который единственный,  подряд выиграл несколько лчи. 
Как так получается все время одна и та же эквити при таком количестве сделок? 

Или сил хватает только на ерничание? 
avatar
Дмитрий К, и что это доказывает? Ничего.
Почему бы тому же Татарину не знать некие более тонкие методы, о которых мы с вами понятия не имеем. Я не отрицал возможности «закономерностей» на более продвинутых моделях рынка (это в топике написано). Татарин молчит по этому поводу, и правильно делает.
Ну, а ваши рассуждения о вероятностях лучше не обсуждать — они не верны.
avatar
3Qu, Вы несколько противоречите сами себе.
Вы пишете,  что при текущих возможностях для поиска и анализа потенциальных закономерностей, с ресурсами,  которые есть например у крупнейших участников рцб,  любые закономерности могои бы быть мнгновенно (в единицах измерения среднего частного трейдера ) найдены и отыграны.
То есть, если бы Татарин имел какие то тонкие, недоступные среднему трейдеру,  методы, то в любом случае, об этих методах были бы осведомлены раньше Татарина крупнейшие участники рцб.

В этом и заключается противоречие. 
С одной стороны есть Татарин,  который считает, что закономерности есть, и Вы тут же пишете, а почему бы и нет (соглашаясь с ним?) С другой стороны, Вы ранее пишете,  любые закономерности легко найти, все методы известны и есть вычислительные мощности, недоступные тому же Татарину,  но доступные некоторым другим участникам, чтобы отыскать более сложные закономерности, и тут же их заюзать. 
А значит простым частным инвесторам ловить нечего. И выигрыш Татарина несколько раз подряд — случайность.

Разъясните это противоречие в Вашем посте и комментах. 
avatar
Дмитрий К, я не берусь судить, случайность ли выигрыш Татарина, но он статистически таковым вполне может быть.
В основном, частным трейдерам ловить действительно нечего. То, что лежит на поверхности обнаруживается моментально, любым знающим предмет человеком.
С тонкими «закономерностями» все не так просто, и они ищутся совсем другими методами, и далеко не факт, что Финам, в лице АГ, их найдет раньше, чем частник с хорошей подготовкой.
Загвоздка в том, что таких подготовленных, раз, и все. Среди комментаторов этого топика, такие точно отсутствуют. На СЛ их всего человек 5, из тех кого я здесь знаю.
avatar
3Qu, о каких методах поиска Вы толкуете? Приведите пример.
avatar
Дмитрий К, не могу. Для этого вам надо для начала прочитать, например, книгу: Бокс, Дженкинс «Анализ временных рядов. Прогноз и управление». Ну, и еще с десяток. И вы некоторые из таких методов узнаете и поймете.
avatar
3Qu, я на самом деле потратил достаточно времени на изучение всякого рода вариантов анализов.
Я просто, спросив про пример, хотел убедиться,  что не существует ничего такого, что было бы доступно лишь избранным. 
Это к тому, что никакие АГ, и иже с ним, которые здесь обитают, и финамы с бксами,  даже близко не имеют таких материально технических возможностей для анализа, как какие нибудь крупнейшие инвестиционные компании. 
Очевидно, что все, что может быть известно местному зоопарку, известно и тем  ребятам, вот  только те ребята, повторюсь,  что написал ранее, в рамках системы временных координат Аг с финамом,  многновенно найдут эти закономерности. 
Если бы они были.

Поэтому противоречие остаётся.
Я понял, что Вы разрешаете это противоречие утверждением,  что на самом деле это не так. И что на этом форуме есть примерно 5 чел,  обладающие тайным знанием, недоступным Блэкроку,  Баффету,  и банку от Америка какому н будь несчастному.
Но принять такой довод — извините,  в мои мозги не помещается. 
avatar
Дмитрий К, это называется — смешались в кучу кони, люди… Баффеты. Каша.
avatar
3Qu, ладно мне пришла в голову идея, привести Вам пример закономерности,  которая повторяется всегда.
Я просто ещё ни разу не видел, чтобы она не работала.
Когла какая нибудь компания внезапно объявляет,  что платить дивы не будет (при том, что все ожидали,  что дивы будут), цены на акции этой компании всегда падают.
При этом падение цен не сиюминутно,  а длится несколько дней. Всегда.
Это связано с тем, что большинство долгосрочных держателей акций после выхода такой новости выходят не сразу, так как не сидят за терминалами. 

То есть, если акции этой компании дают в шорт, или есть пфи на акции,  можно шортики всегда без проблем. 
Эта закономерность известна всем, её озвучивала неоднократно много лет назад всем известная Лариса забыл как она по батюшке, и закономерность продолжает работать. 

Теперь  скажите,  по Вашему, это все равно не закономерность?
avatar
Дмитрий К, ну, я вам скажу еще. Обычно рынок в субботу, воскресенье и в праздники не работает. И ночью тоже.
Ваша из той же оперы.
avatar
3Qu, на описанной мной закономерности есть стабильный заработок. 
Как можно заработать на том, что рынок не работает по выходным? 
Чот Вы ушли от ответа на прямой вопрос.
Вы либо по существу отвечайте- нет, это не закономерность,  и излагайте обоснование.
Либо соглашайтесь,  что это — закономерность, на которй зарабатывают.
Зачем юлить? цель какая ? 
avatar
Дмитрий К, я ответил, закономерность.)
avatar
3Qu, ну вот, расстроили.  Получается есть простые закономерности,  доступные любому участнику рцб, и Ваш пост теряет смысл в контексте того, что там утверждается обратное
avatar
Дмитрий К, вы теорию забыли. А теория эффективного рынка гласит — на рынке никто не может получить преимущества над другими игроками. То, что известно всем не дает преимуществ. Неинтересно.
avatar
Дмитрий К, нет простых закономерностей, доступных любому участнику.
avatar
3Qu, я привёл пример простой, понятной закономерности. 
Выход новости по дивам против ожиданий. 
Если отменили- сразу продаёшь и сидишь пару дней в шортах.
Пример последний энел. 
Через полчаса после новости  продал по 0.87, и через два дня она стоила 0.78
Пример последний с лонгом — тмк. 
Вышла новость о дивах,  никто не ожидал. Выросла до 91 с 50 с чем то.
Я в этом не участвовал. Поэтому время входа и выхода не напишу.

Вот я Вам это написал,  Вы в ответ как заевший магнитофон,  нет простых закономерностей. 
Так мои младшие дети делают,  когла доводов нет,  а уступать неохота. 
Зачем так себя позиционируете? 

Весело с Вами и то ладно
avatar
Дмитрий К, ничего веселого. Мы говорим на разных языках. На вашем языке я не могу вам что либо объяснить. Это в принципе невозможно.
avatar
Дмитрий К, Да не тратьте свое драгоценное время! Тут помочь нечем! Печаль, а что поделаешь — таких деятелей на рынке, большинство!
avatar
Дмитрий К, а какой брокер Энел в шорт даёт? Или вы это только как пример написали?
Игорь Вахрушев, какой брокер в шорт даёт энел,  я не знаю, я привёл пример закономерности, именно тот, где у меня были акции энел.
Зная, что есть такая закономерность,  а именно — что после отмены дивидендов,  акция валится несколько дней подряд,  я продал её как можно раньше (как это мне было доступно).
В результате я смог избежать убытков в размере 15% от стоимости этих акций.
Здесь закономерность отработала на 100%
avatar
3Qu, а для чего мне свои закономерности рассказывать и показывать для тебя. Что мне это даст...? Я ничего не хочу доказывать, если человек не верит, то это его право. А я лучше дальше продолжу торговать и зарабатывать, чем бессмысленно спорить и дискутировать :)
avatar
TATARIN, Вообще-то, вас никто об этом не просил. 
avatar
Дмитрий К, В данном случае, автор топка устал и психологически сломался! Поэтому и пишет такие глупые вещи из разряда «Этого не может быть, потому что я так решил и точка!».

Увы, но чтобы добиться на рынке успеха, нужны большие временные затраты и огромное желание добиться целей!

Судя по ходу мыслей, автора топика — он не располагает ни временем, ни желанием добиться результатов в трейдинге!
avatar
не люблю это слово.оно какое-то хромое.если бы были закономерности, Татарин бы(который и притащил сюда это слово)за год мог стать хулиардером.а нет. есть высокая вероятность того или иного продолжения, или может быть временная неэффективность локальная, но Ъ не 100%
avatar
Tуземец, так вроде у Татарина все системно. В конце года он же пилил пост. 
За последний год заработал около 30 миллионов. Как минимум, если я правильно его скрины понял.
Помню его видео,  путь то ли к десяти, то-ли к 15 миллионам.
Очевидно, что он не делает 100500 процентов в неделю.
Но процентов 30% в год видимо стабильно. Не зависимо от ситуевин рыночных. 

avatar
Прочитал статью  и сложилось впечатление, что автор долго искал закономерности на рынке.  Не нашел и на основании этого сделал вывод, что их не существует в природе..
Вопрос к автору. Если кто — либо  говорит Вам, что закономерности есть, какие бы аргументы Вы хотели бы услышать в ответ, чтобы они Вас  убедили? 

  
avatar
LevNNN, читайте вимательно. Большинство комментаторов читают, но не понимают.)
1. я не говорил, что закономерностей не существует.
2. я говорил, что с помощью примитивных методов закономерности найти в принципе невозможно.
Убедить? Да оч просто — пару реально работающих простых систем сделанных на основе ТА или чего еще столь же примитивного. И на тестах они работать не будут.))
avatar
3Qu, Да, может я не совсем правильно понял Ваши выводы,  но в этом с Вами согласен.  На всем простом, что сейчас активно рекламируется на рынке (ТА,  Moving Average  и т.д.) стабильно зарабатывать невозможно.

avatar
3Qu, да уж сознайтесь что глупость написали? Вся жизнь -это закономерность. Сколько орбит у электронов атома? Сколько нот? Сколько цветов в радуге? Сколько градаций запахов? А сколько шагов цены в тренде? Это же в любой детской книжке про свечки написано!
avatar
ezomm, что ж, оч наивные рассуждения.
avatar
LevNNN, достаточно формализовать любую такую закономерность. Дальше очевидно автор ее проверит на любом или на конкретном(вдруг закономерность работает только на чем то одном) и будет убежден в своей неправоте. Сможете его убедить?
LevNNN, Ему уже предоставили аргументы. Это человек, что разочаровался в рынке!

avatar
 Давайте лучше про тренд. Уж это то точно закономерность? Я могу и угольку подкинуть и сказать что тренд симметричен относительно середины? Так что нам стоит дождаться середины и нарисовать прогноз на другую половину тренда? Которой еще нет?
avatar
ezomm, да, я это где-то читал, и картинку видел. Зрительное восприятие оч обманчиво. Если бы это было так, на любой статистике это вылезло бы мгновенно.
avatar
Есть, и масса всяких разных.

Увы, но большинство из них не могут быть использованы «в лоб» для получения прибыли.

Что касается статистического анализа — то это хня, а не довод. Т.к. ограничивает поиск закономерностей конкретной моделью/моделями, которые, к сожалению, скорее всего на рынке не работают...

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, тот примитив, который обычно используются трейдерами, если бы на этой поверхности что-нибудь плавало, оно с легкостью могло бы быть обнаружено стат методами, причем, на автомате, не думая. Пост об этом. Можно не дергаться.
avatar
3Qu, это да, в десятку

Я сам потратил больше 10 лет прежде, чем принял решение отказаться от использования стандартных моделей.
Был бы умнее — отказался бы раньше...

Маленькое отступление.

Давным-давно, практически в прошлой жизни, обратились в мой отдел с просьбой решить задачу оптимального управления асинхронным электродвигателем. Да, сейчас она решена во всех позах и повсеместно используется. Но в 1990+- это было не так.
Коллектив (весьма способных людей) стал искать решение стандартными методами. Кто-то — вспоминая свою учебу на кафедре автоматического управления, кто-то — непосредственным компьютерным моделированием. Результатов не последовало.
Мне повезло — я вспомнил, что алгебраист по образованию, и стал изучать группу симметрий системы из 3-х нелинейных (и даже трансцедентных — там синусы и косинусы были в коэффициентах)))) дифференциальных уравнений. И за пару дней наваял решение (оптимальное управление).
Меня даже пригласили сделать доклад на кафедре в ЛГУ, т.к. модифицированная система дифуров имела нелинейности 3-го порядка, которые существенно влияли на управление, в то время, когда традиционные гуру утверждали, что значимых нелинейностей выше второй степени в природе не встречается)

Но спич не об этом. Никто не смог подобрать компьютерным моделированием ничего похожего на оптимальное управление. Когда все посмотрели на итоговое решение, то хмыкнули, поудивлялись — и вернулись к работе...

Так что руками и в лоб — это не для сложных задач, наверное.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, я изначально не использовал стандартные методы (просто о них не знал, и не подозревал о их существовании).
Примерно через год узнал, и стал изучать ТА и пр. религиозные учения. Привык, знаете, верить написанному в технической литературе. Вроде бы, устоявшаяся область, есть от чего отталкиваться.
Начал применять. Результаты стали не плохими, а оч плохими. Ну, пару месяцев я с этим поработал, на моделях.) Тишина полная, явного ничего.
Вернулся к обычным для ТАУиР и пр. методам обработки сигналов. Кстати, и ненамного сложней.)) Сложна идеология, а не реализация.
avatar
3Qu, ну я искренне рад, что Вам поперло

Я вообще не имел в виду ТА, т.к. это по сути религия.
Я скорее говорил про ТВ и МС (конечная дисперсия и все дела), ну или про физический подход к процессу приращений цен (конечность энергии и т.д.).

Думаю, в сложной задаче у каждого должен быть свой подход.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, Ну, уже давно в обработке сигналов все замыкается на статистические методы. Работа в условиях интенсивных помех и пр. И все управление и обработка, в конечном итоге, статистика. Наверно, начиная с начала 40-х годов.
В общем, мы об одном и том же.
ЗЫ С асинхронными движками помню подобную задачу. Там проблемы были с точно неизвестным и плавающим центром тяжести и сам объект не абсолютно твердое тело.
avatar
Заходит второй абитуриент. Приемная комиссия:
— Сколько будет 2+2?
— 3.
— Нет.
— 3.
— Нет.
— 3.
— Неправильно, но берем — дурак, зато упорный.
avatar
bohemian rhapsody, да, это про трейдеров.))
avatar
Отсутствие закономерностей как раз и есть сама закономерность. Пиз… ть, не деньги зарабатывать! 
avatar
Silent Hamster, сказал первый болтун на деревне.
avatar
Silent Hamster, о как!

Мда, Сергей Дмитриевич. Каутский с Троцким — ваше фамилие.

Ща Вы договоритесь до того, что отсутствие денег и есть деньги.
И станете самым законченным… банкиром!

С уважением
avatar
Прежде чем применить какой то метод на основе статистики, её нужно  правильно понять. Есть такой анекдот с бородой. 
    Приходит к невропатологу молодой человек за справкой. Врач спрашивает — вы пьёте ?
— Нет.
— Я повторяю вопрос. Систематически употребляете ?
— Нет, только по праздникам.
— Сколько раз в году ?
Мужчина начинает считать в слух — Новый год, Старый Новый год, 23 февраля, 8 марта, свой д/р, 1 мая, 9 мая, д/р мамы, день свадьбы, д/ р жены, День ВМФ, тёщин день рождения, 7 ноября.
— Таак 13 пьянок за 365 дней! Делим, получается каждый двадцать восьмой день. Округляяем, получается 30. Один раз в месяц. То есть, вы регулярно напиваетесь в хлам, систематически, каждый месяц!!! Да вы алкоголик!!!
  А вообще есть хорошая книжка. Советую, не пожалеете. Читается легко и непринужденно. Тема серьёзная, но написано без всяких медицинских терминов. Читать онлайн «Лабиринт иллюзий» — автор Александр Кургузкин — Ridero
avatar
Артур, хм

По еще советской классификации (российская значительно мягче) 1 раз в месяц не попадает даже в категорию «бытовое пьянство», не говоря уже об алкоголизме.

Хотя про статистику — да, Вы правы. Ее нужно уметь готовить. Особенно, когда не знаешь закономерности исследуемого процесса...

С уважением
avatar
ну я нашёл закономерность. Фундаментальную, логичную, и в принципе, понятную каждому здравомыслящему россиянину. 
4 месяца её спокойно доИл, что хорошо видно на эквити. И любому вопрошавшему здесь о ней рассказывал. И хрен эту закономерность рынок сломал до сих пор.
 И чО? Многие на этом заработали? Очень немногие… Большинство, наоборот, потеряли, жалуясь на «плохой рынок». 

avatar
Как правильно уже заметили выше, существует 1001 статистическое (т. е. с вероятностью 0,999) доказательство, что приращения цен или логарифмов цен не являются процессом с постоянным средним и независимыми приращениями. А это значит, что статистические (т. е. с некоторыми вероятностями) закономерности в этих процессах существуют с той же вероятностью 0,999. Какие? Ну это уже частности, требующие доказательства в виде методов торговли, превосходящих по «доходность-риск» лучшую из пассивных систем: «купил и держи» или «продал в шорт и жди». Если «закономерность» представляется без такого доказательства, то может она есть, а может и нет, а если с таким доказательством, то значит есть с той же вероятностью 0,999.
avatar
А. Г., 
приращения цен или логарифмов цен не являются процессом с постоянным средним и независимыми приращениями.
по приращениям М=0.
По независимости. Вы уже не первый раз путаете конкретную реализацию и множество реализаций.
На реализации практически любой СБ вы запросто найдете зависимость приращений. И даже можете на этом построить задним числом зарабатывающую систему.
avatar
3Qu,  как раз на длинной реализации СБ с постоянным средним те критерии, которые использовались для статистических доказательств, должны были дать совершенно другие значения. Отсюда и вероятность: вероятность появления таких значений для СБ с постоянным средним меньше 0,0001.

И, кстати, для фондовых индексов М>0 на истории. Но вся проблема в том, что, как я уже сказал, оно не может быть постоянным с вероятностью 0,999.
avatar
А. Г., М=0 для приращений мною попутно проверялось неоднократно. Годы и большие ТФ меня не интересуют, интервал 3 месяца достаточно.
PS Кстати, уж, то же СБ может уйти хоть на бесконечность, а М приращений останется равным нулю.
avatar
 Вы все ищете пресловутый грааль, но не замечаете того, что если вы зарабатываете, то значит вы его для себя нашли.
avatar
Freeman Busido,  доходность — не единственный критерий «Грааля». На растущем рынке и «купил и держи» даёт прибыль, но это не «Грааль».
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW