16 апреля 2021, 19:53
Есть ли на рынке "закономерности"?
Есть ли на рынке «закономерности»?
На СЛ часто публикуют топики о найденных на рынке «закономерностях» — свечной анализ, паттерны (до сих пор не знаю что это такое), индикаторные стратегии, всяческий ТА, Эллиоты и много чего еще, где с помощью палки и веревки пытаются найти «закономерности» и создать прибыльную торговую систему.
Скажу сразу, это все мартышкин труд, никаких «закономерностей» вы так не найдете. В принципе, на этом можно было бы и закончить топик, но можно попытаться ответить на вопрос — а почему это, мы, да не найдем?
Потому, что все ваши «закономерности» просты как ящик и могли бы быть выявлены практически мгновенно, если бы они реально существовали. Я даже не говорю о современных средствах типа нейросетей и прочего machine learning, а самыми обычными классическими средствами статистического и других видов анализа, известного максимум с начала 20-го века, м.б., кое что с 40-50 годов. Я повторю — практически мгновенно, любым желающим, знакомым с таким анализом.
Вы, вероятно, скажите — результаты скрываются. Их невозможно скрыть — результаты были бы общеизвестны практически мгновенно, и доказаны отнюдь не на отрезке графика, а полностью, и были бы воспроизводимы любым желающим.
В общем, еще раз, тех «закономерностей», которые вы ищите на рынке не существует, и существовать не может.
А есть ли вообще на рынке «закономерности»? Это не знаю, но если таковые и есть, то это могут быть достаточно тонкие структуры, которые тонут в рыночных шумах, и обнаружить их даже современными средствами очень непросто. Для примера, человеческую речь, которую даже не слышно на фоне шума, мы достаточно просто можем выделить из него в почти чистом, разборчивом виде, и это уже с конца 60-х годов является не оч сложным делом.
Вообще-то, я отчетливо понимаю, что убедить кого-либо мне все равно не удастся, но кто-то может и задумается.
На СЛ часто публикуют топики о найденных на рынке «закономерностях» — свечной анализ, паттерны (до сих пор не знаю что это такое), индикаторные стратегии, всяческий ТА, Эллиоты и много чего еще, где с помощью палки и веревки пытаются найти «закономерности» и создать прибыльную торговую систему.
Скажу сразу, это все мартышкин труд, никаких «закономерностей» вы так не найдете. В принципе, на этом можно было бы и закончить топик, но можно попытаться ответить на вопрос — а почему это, мы, да не найдем?
Потому, что все ваши «закономерности» просты как ящик и могли бы быть выявлены практически мгновенно, если бы они реально существовали. Я даже не говорю о современных средствах типа нейросетей и прочего machine learning, а самыми обычными классическими средствами статистического и других видов анализа, известного максимум с начала 20-го века, м.б., кое что с 40-50 годов. Я повторю — практически мгновенно, любым желающим, знакомым с таким анализом.
Вы, вероятно, скажите — результаты скрываются. Их невозможно скрыть — результаты были бы общеизвестны практически мгновенно, и доказаны отнюдь не на отрезке графика, а полностью, и были бы воспроизводимы любым желающим.
В общем, еще раз, тех «закономерностей», которые вы ищите на рынке не существует, и существовать не может.
А есть ли вообще на рынке «закономерности»? Это не знаю, но если таковые и есть, то это могут быть достаточно тонкие структуры, которые тонут в рыночных шумах, и обнаружить их даже современными средствами очень непросто. Для примера, человеческую речь, которую даже не слышно на фоне шума, мы достаточно просто можем выделить из него в почти чистом, разборчивом виде, и это уже с конца 60-х годов является не оч сложным делом.
Вообще-то, я отчетливо понимаю, что убедить кого-либо мне все равно не удастся, но кто-то может и задумается.
homaka, Думаю вчера как раз был день, когда продавцы были вынуждены защищать свои короткие позиции. Это не был отскок, это был смотр сил продацов. Пока вероятно ничья.
ИИ,
Как вариант....
С перестраховкой правда....
Лютый Комерсант, на ИНЕРЦИИ
Особенно противно читать маминых финансовых аналитиков, не имеющих денег на словарь русского языка.
а у меня 11 выкупили по оферте все 300 штук. Брокер ВТБ, подал заявку голосом утром 11 апреля
основываясь на заявления главы Вайлдберриз Татьяны Бакальчук. про рост GMV до 2,5 трлн получается, что рост во втором полугодии был всего 25%
А GMV Вайлдберриз за второе полугодие 2023 1.300 млрд...
не надо психовать
URL
Ожидаемые дивиденды Татнефть Тикер дата T-1 дата отсечки Период дивиденд Цена акции Див. доходность TATNP 03.07.2024 04.07.2024 4кв 2026
Исправьте год 2026 (верно 2023)
Доброе утро! Вот сейчас хочу услышать мнение специалистов по ТА… Цена вышла за границы повышающего канала и вернулась обратно к верхней границе канала, что теперь. 1. Цена входит в «русло» канала и дв...
тредер, ну смоет кого то из вас, какая разница? Одним меньше, одним больше… Шоумен
С 25.04.2024 максимальный внутридневной рост акции Астраханэнергосбыт понижен с 22% до 10%.
Но, вы, продолжайте, поручик, не отвлекайтесь.)
Точка!!!
Не прав? — пусть покажут рабочую систему на палке и веревке.)) Протестируем, статистика покажет.
Он выиграл несколько лчи подряд, это первое.
Его эквити на каждом из лчи идентично, слева снизу вправо вверх без всяких изгибов и кочерг, ровная линия.
Кроме того, на лчи есть все сделки, которые можно проанализировать.
Я ведь правильно понимаю, что вероятность выиграть лчи, согласно Вашей логике — то что все сделки совершаются от фонаря, тем больше, чем меньше сделок?
То есть одна сделка, и есть какая то вероятность, что она будет выигрышная?
Соответственно, чем больше сделок, тем больше вероятность, что эквити будет болтаться около нуля за минусом комиссий?
У Татарина очень много сделок, больше чем у подавляющего большинства участников, Вы бы не ерничали, а взяли бы да проанализировали торговлю этого уникального участника, который единственный, подряд выиграл несколько лчи.
Как так получается все время одна и та же эквити при таком количестве сделок?
Или сил хватает только на ерничание?
Почему бы тому же Татарину не знать некие более тонкие методы, о которых мы с вами понятия не имеем. Я не отрицал возможности «закономерностей» на более продвинутых моделях рынка (это в топике написано). Татарин молчит по этому поводу, и правильно делает.
Ну, а ваши рассуждения о вероятностях лучше не обсуждать — они не верны.
Вы пишете, что при текущих возможностях для поиска и анализа потенциальных закономерностей, с ресурсами, которые есть например у крупнейших участников рцб, любые закономерности могои бы быть мнгновенно (в единицах измерения среднего частного трейдера ) найдены и отыграны.
То есть, если бы Татарин имел какие то тонкие, недоступные среднему трейдеру, методы, то в любом случае, об этих методах были бы осведомлены раньше Татарина крупнейшие участники рцб.
В этом и заключается противоречие.
С одной стороны есть Татарин, который считает, что закономерности есть, и Вы тут же пишете, а почему бы и нет (соглашаясь с ним?) С другой стороны, Вы ранее пишете, любые закономерности легко найти, все методы известны и есть вычислительные мощности, недоступные тому же Татарину, но доступные некоторым другим участникам, чтобы отыскать более сложные закономерности, и тут же их заюзать.
А значит простым частным инвесторам ловить нечего. И выигрыш Татарина несколько раз подряд — случайность.
Разъясните это противоречие в Вашем посте и комментах.
В основном, частным трейдерам ловить действительно нечего. То, что лежит на поверхности обнаруживается моментально, любым знающим предмет человеком.
С тонкими «закономерностями» все не так просто, и они ищутся совсем другими методами, и далеко не факт, что Финам, в лице АГ, их найдет раньше, чем частник с хорошей подготовкой.
Загвоздка в том, что таких подготовленных, раз, и все. Среди комментаторов этого топика, такие точно отсутствуют. На СЛ их всего человек 5, из тех кого я здесь знаю.
Я просто, спросив про пример, хотел убедиться, что не существует ничего такого, что было бы доступно лишь избранным.
Это к тому, что никакие АГ, и иже с ним, которые здесь обитают, и финамы с бксами, даже близко не имеют таких материально технических возможностей для анализа, как какие нибудь крупнейшие инвестиционные компании.
Очевидно, что все, что может быть известно местному зоопарку, известно и тем ребятам, вот только те ребята, повторюсь, что написал ранее, в рамках системы временных координат Аг с финамом, многновенно найдут эти закономерности.
Если бы они были.
Поэтому противоречие остаётся.
Я понял, что Вы разрешаете это противоречие утверждением, что на самом деле это не так. И что на этом форуме есть примерно 5 чел, обладающие тайным знанием, недоступным Блэкроку, Баффету, и банку от Америка какому н будь несчастному.
Но принять такой довод — извините, в мои мозги не помещается.
Я просто ещё ни разу не видел, чтобы она не работала.
Когла какая нибудь компания внезапно объявляет, что платить дивы не будет (при том, что все ожидали, что дивы будут), цены на акции этой компании всегда падают.
При этом падение цен не сиюминутно, а длится несколько дней. Всегда.
Это связано с тем, что большинство долгосрочных держателей акций после выхода такой новости выходят не сразу, так как не сидят за терминалами.
То есть, если акции этой компании дают в шорт, или есть пфи на акции, можно шортики всегда без проблем.
Эта закономерность известна всем, её озвучивала неоднократно много лет назад всем известная Лариса забыл как она по батюшке, и закономерность продолжает работать.
Теперь скажите, по Вашему, это все равно не закономерность?
Ваша из той же оперы.
Как можно заработать на том, что рынок не работает по выходным?
Чот Вы ушли от ответа на прямой вопрос.
Вы либо по существу отвечайте- нет, это не закономерность, и излагайте обоснование.
Либо соглашайтесь, что это — закономерность, на которй зарабатывают.
Зачем юлить? цель какая ?
Выход новости по дивам против ожиданий.
Если отменили- сразу продаёшь и сидишь пару дней в шортах.
Пример последний энел.
Через полчаса после новости продал по 0.87, и через два дня она стоила 0.78
Пример последний с лонгом — тмк.
Вышла новость о дивах, никто не ожидал. Выросла до 91 с 50 с чем то.
Я в этом не участвовал. Поэтому время входа и выхода не напишу.
Вот я Вам это написал, Вы в ответ как заевший магнитофон, нет простых закономерностей.
Так мои младшие дети делают, когла доводов нет, а уступать неохота.
Зачем так себя позиционируете?
Весело с Вами и то ладно
Зная, что есть такая закономерность, а именно — что после отмены дивидендов, акция валится несколько дней подряд, я продал её как можно раньше (как это мне было доступно).
В результате я смог избежать убытков в размере 15% от стоимости этих акций.
Здесь закономерность отработала на 100%
За последний год заработал около 30 миллионов. Как минимум, если я правильно его скрины понял.
Помню его видео, путь то ли к десяти, то-ли к 15 миллионам.
Очевидно, что он не делает 100500 процентов в неделю.
Но процентов 30% в год видимо стабильно. Не зависимо от ситуевин рыночных.
Вопрос к автору. Если кто — либо говорит Вам, что закономерности есть, какие бы аргументы Вы хотели бы услышать в ответ, чтобы они Вас убедили?
1. я не говорил, что закономерностей не существует.
2. я говорил, что с помощью примитивных методов закономерности найти в принципе невозможно.
Убедить? Да оч просто — пару реально работающих простых систем сделанных на основе ТА или чего еще столь же примитивного. И на тестах они работать не будут.))
Увы, но большинство из них не могут быть использованы «в лоб» для получения прибыли.
Что касается статистического анализа — то это хня, а не довод. Т.к. ограничивает поиск закономерностей конкретной моделью/моделями, которые, к сожалению, скорее всего на рынке не работают...
С уважением
Я сам потратил больше 10 лет прежде, чем принял решение отказаться от использования стандартных моделей.
Был бы умнее — отказался бы раньше...
Маленькое отступление.
Давным-давно, практически в прошлой жизни, обратились в мой отдел с просьбой решить задачу оптимального управления асинхронным электродвигателем. Да, сейчас она решена во всех позах и повсеместно используется. Но в 1990+- это было не так.
Коллектив (весьма способных людей) стал искать решение стандартными методами. Кто-то — вспоминая свою учебу на кафедре автоматического управления, кто-то — непосредственным компьютерным моделированием. Результатов не последовало.
Мне повезло — я вспомнил, что алгебраист по образованию, и стал изучать группу симметрий системы из 3-х нелинейных (и даже трансцедентных — там синусы и косинусы были в коэффициентах)))) дифференциальных уравнений. И за пару дней наваял решение (оптимальное управление).
Меня даже пригласили сделать доклад на кафедре в ЛГУ, т.к. модифицированная система дифуров имела нелинейности 3-го порядка, которые существенно влияли на управление, в то время, когда традиционные гуру утверждали, что значимых нелинейностей выше второй степени в природе не встречается)
Но спич не об этом. Никто не смог подобрать компьютерным моделированием ничего похожего на оптимальное управление. Когда все посмотрели на итоговое решение, то хмыкнули, поудивлялись — и вернулись к работе...
Так что руками и в лоб — это не для сложных задач, наверное.
С уважением
Примерно через год узнал, и стал изучать ТА и пр. религиозные учения. Привык, знаете, верить написанному в технической литературе. Вроде бы, устоявшаяся область, есть от чего отталкиваться.
Начал применять. Результаты стали не плохими, а оч плохими. Ну, пару месяцев я с этим поработал, на моделях.) Тишина полная, явного ничего.
Вернулся к обычным для ТАУиР и пр. методам обработки сигналов. Кстати, и ненамного сложней.)) Сложна идеология, а не реализация.
Я вообще не имел в виду ТА, т.к. это по сути религия.
Я скорее говорил про ТВ и МС (конечная дисперсия и все дела), ну или про физический подход к процессу приращений цен (конечность энергии и т.д.).
Думаю, в сложной задаче у каждого должен быть свой подход.
С уважением
В общем, мы об одном и том же.
ЗЫ С асинхронными движками помню подобную задачу. Там проблемы были с точно неизвестным и плавающим центром тяжести и сам объект не абсолютно твердое тело.
— Сколько будет 2+2?
— 3.
— Нет.
— 3.
— Нет.
— 3.
— Неправильно, но берем — дурак, зато упорный.
Мда, Сергей Дмитриевич. Каутский с Троцким — ваше фамилие.
Ща Вы договоритесь до того, что отсутствие денег и есть деньги.
И станете самым законченным… банкиром!
С уважением
Приходит к невропатологу молодой человек за справкой. Врач спрашивает — вы пьёте ?
— Нет.
— Я повторяю вопрос. Систематически употребляете ?
— Нет, только по праздникам.
— Сколько раз в году ?
Мужчина начинает считать в слух — Новый год, Старый Новый год, 23 февраля, 8 марта, свой д/р, 1 мая, 9 мая, д/р мамы, день свадьбы, д/ р жены, День ВМФ, тёщин день рождения, 7 ноября.
— Таак 13 пьянок за 365 дней! Делим, получается каждый двадцать восьмой день. Округляяем, получается 30. Один раз в месяц. То есть, вы регулярно напиваетесь в хлам, систематически, каждый месяц!!! Да вы алкоголик!!!
А вообще есть хорошая книжка. Советую, не пожалеете. Читается легко и непринужденно. Тема серьёзная, но написано без всяких медицинских терминов. Читать онлайн «Лабиринт иллюзий» — автор Александр Кургузкин — Ridero
По еще советской классификации (российская значительно мягче) 1 раз в месяц не попадает даже в категорию «бытовое пьянство», не говоря уже об алкоголизме.
Хотя про статистику — да, Вы правы. Ее нужно уметь готовить. Особенно, когда не знаешь закономерности исследуемого процесса...
С уважением
4 месяца её спокойно доИл, что хорошо видно на эквити. И любому вопрошавшему здесь о ней рассказывал. И хрен эту закономерность рынок сломал до сих пор.
И чО? Многие на этом заработали? Очень немногие… Большинство, наоборот, потеряли, жалуясь на «плохой рынок».
По независимости. Вы уже не первый раз путаете конкретную реализацию и множество реализаций.
На реализации практически любой СБ вы запросто найдете зависимость приращений. И даже можете на этом построить задним числом зарабатывающую систему.
И, кстати, для фондовых индексов М>0 на истории. Но вся проблема в том, что, как я уже сказал, оно не может быть постоянным с вероятностью 0,999.
PS Кстати, уж, то же СБ может уйти хоть на бесконечность, а М приращений останется равным нулю.