Серьезная прокачка предыдущей торговой системы.

Vitka, как раз когда совершает. Диверсификация по инструментам — весь грааль. Один сливает, другой зарабатывает, а система одна для всех.

Александр Сергеевич, 30

nfxzhzh, здесь не топ ликвиды, здесь первая 30-ка.

nfxzhzh, А.Г. по этому поводу написал следующее —
" По пятеркам российские акции не делятся. Есть две очень ликвидные — Сбер и Газпром. Там с 0,2% проскальзования в одну сторону можно по 50 млн. руб. крутить с 99%-м исполнением, а с 25 млн. и в 0,1% укладываться в 95% случаев.

Есть вторая группа — Лук, Роснефть, ВТБ, Никель и Сбер-преф. Там цифра, аналогичная 50 млн. выше — 15 млн. руб… Но чтобы уложиться в 0,1% надо ужаться до 5 млн.

И наконец третья группа (сургут, северсталь, уралкалий, русгидро) — там с 5 млн. можно в 0,2% уложиться и с 1 млн. в 0,1%.

В остальных акциях из индекса ММВБ бросание 3 млн. руб. в рынок с проскальзованием 0,2% — вероятность исполнения 50 на 50. Потом через час-другой конечно «наливают» еще в 20-30%% (в плюс к исполнившимся 50%) случаев, но, как правило, это не перед хорошим ростом или падением. В последних случаях с вероятностью 0,9, если не исполнилось сразу, то не исполнится вообще.
"

Ну а касательно моей стратегии — тестовая прибыль на сделку порядка 0.8%, ну заложите вы на проскальзвание+комиссия хоть 0.3%, стратегия от этого не намного хуже будет отрабатывать.

nfxzhzh, в плюсе он за 2008, на сколько знаю я.

Среднее время удержания в позиции по его стратегиям день-два, здесь примерно та же ситуация и это видно по параметру bars held, у меня он равен 7, если считать что бар часовик, то получается среднее время удержания около дня.

Ну как же до ляма? Если торговать 1млн, то разделив его на 30 инструментов каждому достанется по 30 000, что копейки. При том что в первую пятерку 30млн (деленных на 5) пролетит со свистом.

nfxzhzh, ну 0.1 нормально, хоть 0.2 запас есть.

nfxzhzh, если капитал «размазан» в моменте по 30-ти разным инструментам, то на каждый приходиться относительно небольшая доля, если мы конечно не говорим про управление суммами более 100млн руб. Так же что мешает заходить в позицию частями, если уж совсем все печально?

nfxzhzh, и стопы и маркет в зависимости от ситуации. Там гибко все.

nfxzhzh, так и тестировалось — примерно 3.3% (фикс) на акцию не зависимо от количества пришедших сигналов.

OlegSh5, одни и те же

xTestero, ни того ни другого. Купили и в определенный момент продали, а с прибылью или убытком, это как получится.

madoff_trade, почему грабли?
BuyAtStop(bar+1, ...), никаких следящих-стопов и вообще стоп-лосов нет