Блог им. melamaster

Продолжать ли торговать тренд?

По мотивам вчерашнего дня соорудил самую простую и очевидную трендовуху.
В ней всего один параметр. Эквити в зависимости от разных значений этого параметра меняются ощутимо.
Продолжать ли торговать тренд?
Продолжать ли торговать тренд?
Продолжать ли торговать тренд?
Продолжать ли торговать тренд?

Продолжать ли торговать тренд?
Это РИ. Издержки на сделку в 0,05% учтены.
Что важно? На текущий момент это самая простая трендовая торговля в лонг.
Она работает на SR, GZ, MX и тд.
Но. Явно видно затухание профита. И хоть формально средние 25% годовых тут имеются,
но в последние года ни о чем.
Это издыхание трендовости или недостаток волатильности?
Чего ожидать в 2021 году?
Делать ли ставку на топорную трендовую торговлю на нашем рынке?
    ★5
    38 комментариев
    но в последние года ни о чем

    Три года назад последние два года тоже были «ни о чем», а еще раньше, лет 10 назад, последние два года были вообще «ни о чем», и ничего, «ничего» не убило и даже сделало сильней)))

     самая простая трендовая торговля в лонг

    А почему у вас такая предрасположенность к лонгу, если RI сложно назвать растущим «активом»?
    avatar
    Kot_Begemot, нечто элементарное на шорт я тоже нашел, но шорт это более приятная тема)))) Поскольку лонг выдыхается, то и вопрос… то ли совсем подохнет лошадь, то ли оживится))) Из разряда мыслей вслух
    avatar
    Sergey Pavlov, а какой у вас таймфрейм используется? Уж больно графики какие-то непохожие на мои.
    avatar
    Kot_Begemot, в среднем позиция держится чуть меньше дня. А пересчеты каждую минуту.
    avatar
    Ри в этом году красавчик, у меня показывает абсолютные рекорды за период с 2009 г.
    avatar
    Это шоб мы позавидовали? Таки мы и позавидовали!
    Хорошо, с утра. А то ведь не уснешь от подобных огорчений!
    avatar
    bocha, Уж кто бы про зависть со своими бешенными процентам говорил))))
    avatar
    Да нормально все. У меня трендовухи каждый год «умирают», но все еще живее всех живых)
    avatar
    Ну я торгую примерно то же самое, правда давно, и создавались системы до 2007-го. Ведь важна еще и емкость, а при проскальзывании 0,05% — это 100-200 млн. руб. по номиналу фьючерса.
    avatar
    0.05% это комис и проскальзывание в одну сторону? Или в обе стороны?
    avatar
    zam, на круг
    avatar
    Sergey Pavlov, Спасибо 🤝
    avatar
    То что волатильность издыхает это даже на графике доходности видно, думаю 2009 год еще лет так 20 если не больше перебит не будет. Вообще надо эту систему на волатальность нормировать и посмотреть как себя ведет. Может все и неплохо будет.
    avatar
    соорудил самую простую и очевидную трендовуху.
    В ней всего один параметр. Эквити в зависимости от разных значений этого параметра меняются ощутимо.
    вот энтот вопрос меня давно и сильно волнует… соорудить трендовуху не вопрос...
    вопрос с параметрами… ибо только будущее может показать какой параметр надо было брать в прошлом...
    avatar
    wistopus, простейшее и хорошее решение — торговать диапазон параметров. Заодно и исполнение размазывается. В итоге получаете усредненную эквити.
    avatar
    простейшее и хорошее решение — торговать диапазон параметров
    энто понятно...
    но я не индийский бог Шива… для меня энто несколько утомительно…
    avatar
    Это внутри дня алгоритм или с переносом через ночь?
    avatar
    Antishort, с переносом.
    avatar
    Зачем такой пробел между картинками?:)
    Тимофей Мартынов, это к тебе вопрос))) Я после каждой картинки делал ровно один перенос строки и вставлял следующую)))
    avatar
    Eugene Logunov, практика показывает, что это плохая идея.
    avatar
    Eugene Logunov, например, второй вариант превращается в



    avatar
    Пока доходность/риск устраивает — надо продолжать торговать. Рынки становятся более эффективными, и будут продолжать это делать. Трейдеры должны отвечать на это более совершенными моделями. Это дилемма меча и щита в чистом виде.
    Касаемо того, что «простейшая трендовуха выдыхается» — ну так понятно, за 15 лет методы прогнозирования-то уже насколько шагнули? «Простейшая трендовуха» в качестве бенчмарка, по которому надо судить как работают тренды, сегодня и 10 лет назад — должны быть сильно разными.
    avatar
    MadQuant, кмк эффективность рынка зависит от отношения трендследящих к контртрендовым системам (капитализации под них). Грубо говоря, эффективным рынок становится, когда приходит маркет-мейкер с бесконечными ресурсами.
    avatar
    а все очень просто, вы посмотрите на график Ри с 2016 ходит ваще мало, угол тренда сонный, раньше 50 000 ходил туда сюда, теперь 15 000 уже хорошо, вот и все объяснение
    там же комиссы подросли на бирже, много хфт ушло + как-то после крымнам видимо повлияло на активность  и до сих пор тухло Ри ходит (эта весна не в счет)
    в 2016 вообще был тухляк и многие трендовые на comon слили
    avatar
    торговать тренды нельзя интрадэить.
    Да уж, трудно поставить запятую в нужном месте.

    Я склоняюсь к подходу СБ, который на ЛЧИ нонсенс и Лисицына.
    Это опционы вместе с активной торговлей внутри дня опционами и фьючами.
    Эти два персонажа развеяли миф, о том что якобы нельзя на опционах гамма-скальпировать и в тоже время стоять в долговремменых позициях, причем, имея довольно внушительные суммы.

    Я рою в этом направлении. Их методика мне неизвестна. Но общие принципы и подходы вроде бы понятны.
    Конечно, многое кроется в деталях, которые присущи только им и их методикам.
    Но я думаю каждый может найти свои имплементации их принципов.
    avatar
    Я думаю, что падение доходности и в облигах и в трендовухах — синхронный  процесс, отражающий превращение российской экономики из развивающейся в среднеразвитую. 
    3 ставки ЦБ скоро будет мало достижимым идеалом. Для большинства успешных спекулянтов. 
    avatar
    SergeyJu, прозвучало как «всё стало плохо и будет еще хуже»))) где же взять оптимизма?)
    avatar
    А можно вопрос как вы склеиваете Ри? Там же раз в квартал гэп, система эти гэпы обходит? Точнее сказать позиции нет при склейки?
    avatar
    Константин, никак не склеиваю. Тестирую контракт за контрактом. При окончании текущего контракта пощиция закрывается. И со следующего дня в следующем контракте продолжаю тест
    avatar
    Это издыхание трендовости или недостаток волатильности?
    Нет, это издыхание метода.
    Чего ожидать в 2021 году?
    Дальнейшего издыхания метода.
    Делать ли ставку на топорную трендовую торговлю на нашем рынке?
    Да. Только чуть менее топорным спопособом.
    avatar
    А что торговать вместо тренда, Сергей?

    Единственный правильный ответ — ничего!

    Потому что с любой другой системой, не только  трендовой, вопросы, которые будут возникать в процессе эксплуатации, будут теми же самыми.

    Например, одна из моих систем, торгующая фьючерс против индекса, по которой есть вопросы:
    -неэффективность ушла с вводом торговли акциями на вечерке?
    -неэффективность ушла с существенным изменением долей в индексе и ввода новых компаний, торгующихся не только на ММВБ (в основном Yandex)
    -или может быть это нормальный процесс, нивелирующий сверхпрофит начала года?
    Дмитрий Овчинников, 

    Системы ломаются по-разному.

    Медленное затухание, как у топикстартера.

    Резкое уменьшение профитности после череды очень удачных сделок, как у Вас.

    Если вы зарабатываете, то на противоположной стороне кто-то сливает. Может статься так что на том конце  просто кончились деньги в прямом смысле или выгнан управляющий и лимиты переданы другим, более успешным, либо изменена модель прайсинга.  

    Резкие убытки быстрее приводят к изменению поведения на той стороне. Это как варить лягушку.

    Так что, я склоняюсь к третьему варианту.

    avatar
    Если вы зарабатываете, то на противоположной стороне кто-то сливает. Может статься так что на том конце  просто кончились деньги в прямом смысле или выгнан управляющий и лимиты переданы другим, более успешным, либо изменена модель прайсинга.

    Не уверен, что к данной конкретной системе применима модель «выиграл-проиграл». Тем более странно выглядят размышления о том, что этот кто-то является константой.

    Важным свойством системы является ее логика. Трудно рассуждать о стратегии не зная ее. 

    Яндекс в индексе почти с начала вашего теста.

    Вечерку в бумагах торгуют три с половиной человека.


    avatar
    Sergey_B, 
    Яндекс в индексе почти с начала вашего теста.
    Возможно, но доля Яндекса в индексе увеличилась 18.09.2020 с 5,05 до 9,38%. Это существенное изменение.
    Вечерку в бумагах торгуют три с половиной человека. 
    Это, мягко говоря, не совсем так. Вот легкая аналитика по теме: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prodolzhaem-issledovat-oboroty-vechernei-sessii
    И там опять же упоминается Яндекс, как локомотив вечерки. То есть мои сомнения не лишены смысла.

    Дмитрий Овчинников, 

    Повторюсь, без понимания логики обсуждать предметно не получится.

    Раскрывать ее, скорее всего, Вам не с руки.



    И там опять же упоминается Яндекс, как локомотив вечерки. То есть мои сомнения не лишены смысла.

    Это ни чего кардинально не меняет. Если неэффективность ушла по любой причине, то систему — в утиль.
    Ну и то, что Яндекс стал локомотивом вечерки, является подтверждением предположения об изменении модели прайсинга.
    avatar

    теги блога Sergey Pavlov

    ....все тэги



    UPDONW