06 ноября 2020, 09:21
Продолжать ли торговать тренд?
По мотивам вчерашнего дня соорудил самую простую и очевидную трендовуху.
В ней всего один параметр. Эквити в зависимости от разных значений этого параметра меняются ощутимо.
Это РИ. Издержки на сделку в 0,05% учтены.
Что важно? На текущий момент это самая простая трендовая торговля в лонг.
Она работает на SR, GZ, MX и тд.
Но. Явно видно затухание профита. И хоть формально средние 25% годовых тут имеются,
но в последние года ни о чем.
Это издыхание трендовости или недостаток волатильности?
Чего ожидать в 2021 году?
Делать ли ставку на топорную трендовую торговлю на нашем рынке?
В ней всего один параметр. Эквити в зависимости от разных значений этого параметра меняются ощутимо.
Это РИ. Издержки на сделку в 0,05% учтены.
Что важно? На текущий момент это самая простая трендовая торговля в лонг.
Она работает на SR, GZ, MX и тд.
Но. Явно видно затухание профита. И хоть формально средние 25% годовых тут имеются,
но в последние года ни о чем.
Это издыхание трендовости или недостаток волатильности?
Чего ожидать в 2021 году?
Делать ли ставку на топорную трендовую торговлю на нашем рынке?
Вообщем это акции которые разместились на ipo, правление заверило что spo не будет ближайшие 6 месяцев, странно конечно с совком такого не было.
На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек
www.interfax.ru/culture/959070
Выручка ДНС в 2023 году выросла на 21,7%, до 726,8 млрд р. чистая прибыль выросла на 12% до 42,2 млрд р.
Выручка МВидео 434 млрд р.
ДНС почти в 2 раза больше МВидео уже.
Там кто то з...
Негодяи убившие Бентли носят погоны
www.gazeta.ru/army/news/2024/05/05/22943737.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
4:47
homaka, если уж совсем углубляться в технику, то снизу вся ликвидность зачищена, и, обратите внимание на соплю в апреле 2018 года. Она не отображается на TV.
Уже пляшем в сформированном торговом ...
VITAL XXX, почему то все приводят цену 2008г а не 2011 например, а ну да, это ведь очень удобно
Дюша Метелкин, дисциплина хромает причём на обе ноги...
Со стопами бяда. Да и несколько отдалился от торгов. На работе (Заводе) сменщик приболел, дак вообще 10 дней без выходных и инторнетов было...
1:49
Sloikin, вопрос достаточно конкретный. Дискуссия только об этом — выяснить истину. Вкратце:
1) Я утверждаю, что акции на мосбирже заблокированы в НРД и по ним не будет дивов, ими нельзя голосо...
pierce, просто выдумывает из головы. Разве это не очевидно?
Три года назад последние два года тоже были «ни о чем», а еще раньше, лет 10 назад, последние два года были вообще «ни о чем», и ничего, «ничего» не убило и даже сделало сильней)))
А почему у вас такая предрасположенность к лонгу, если RI сложно назвать растущим «активом»?
Хорошо, с утра. А то ведь не уснешь от подобных огорчений!
вопрос с параметрами… ибо только будущее может показать какой параметр надо было брать в прошлом...
но я не индийский бог Шива… для меня энто несколько утомительно…
Касаемо того, что «простейшая трендовуха выдыхается» — ну так понятно, за 15 лет методы прогнозирования-то уже насколько шагнули? «Простейшая трендовуха» в качестве бенчмарка, по которому надо судить как работают тренды, сегодня и 10 лет назад — должны быть сильно разными.
там же комиссы подросли на бирже, много хфт ушло + как-то после крымнам видимо повлияло на активность и до сих пор тухло Ри ходит (эта весна не в счет)
в 2016 вообще был тухляк и многие трендовые на comon слили
Да уж, трудно поставить запятую в нужном месте.
Я склоняюсь к подходу СБ, который на ЛЧИ нонсенс и Лисицына.
Это опционы вместе с активной торговлей внутри дня опционами и фьючами.
Эти два персонажа развеяли миф, о том что якобы нельзя на опционах гамма-скальпировать и в тоже время стоять в долговремменых позициях, причем, имея довольно внушительные суммы.
Я рою в этом направлении. Их методика мне неизвестна. Но общие принципы и подходы вроде бы понятны.
Конечно, многое кроется в деталях, которые присущи только им и их методикам.
Но я думаю каждый может найти свои имплементации их принципов.
3 ставки ЦБ скоро будет мало достижимым идеалом. Для большинства успешных спекулянтов.
Единственный правильный ответ — ничего!
Потому что с любой другой системой, не только трендовой, вопросы, которые будут возникать в процессе эксплуатации, будут теми же самыми.
Например, одна из моих систем, торгующая фьючерс против индекса, по которой есть вопросы:
-неэффективность ушла с вводом торговли акциями на вечерке?
-неэффективность ушла с существенным изменением долей в индексе и ввода новых компаний, торгующихся не только на ММВБ (в основном Yandex)
-или может быть это нормальный процесс, нивелирующий сверхпрофит начала года?
Системы ломаются по-разному.
Медленное затухание, как у топикстартера.
Резкое уменьшение профитности после череды очень удачных сделок, как у Вас.
Если вы зарабатываете, то на противоположной стороне кто-то сливает. Может статься так что на том конце просто кончились деньги в прямом смысле или выгнан управляющий и лимиты переданы другим, более успешным, либо изменена модель прайсинга.
Резкие убытки быстрее приводят к изменению поведения на той стороне. Это как варить лягушку.
Так что, я склоняюсь к третьему варианту.
Не уверен, что к данной конкретной системе применима модель «выиграл-проиграл». Тем более странно выглядят размышления о том, что этот кто-то является константой.
Важным свойством системы является ее логика. Трудно рассуждать о стратегии не зная ее.
Яндекс в индексе почти с начала вашего теста.
Вечерку в бумагах торгуют три с половиной человека.
Это, мягко говоря, не совсем так. Вот легкая аналитика по теме: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prodolzhaem-issledovat-oboroty-vechernei-sessii
И там опять же упоминается Яндекс, как локомотив вечерки. То есть мои сомнения не лишены смысла.
Повторюсь, без понимания логики обсуждать предметно не получится.
Раскрывать ее, скорее всего, Вам не с руки.
Это ни чего кардинально не меняет. Если неэффективность ушла по любой причине, то систему — в утиль.
Ну и то, что Яндекс стал локомотивом вечерки, является подтверждением предположения об изменении модели прайсинга.