ДТС №2: Как заработать на дивидендах Транснефти 16.10.2020

ДТС №2: Как заработать на дивидендах Транснефти 16.10.2020

Введение

16.10.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Транснефти (TRNFP). Уже в понедельник 19.10.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Транснефти по системе ДТС №2. 

Описание ДТС №2

Ниже приведено подробное описание ДТС №2: 

1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
3. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
4. Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня. 

Комментарии к описанию ДТС №2: 

1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
2. Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
3. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия. 

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для TRNFP

Цена закрытия T-3: 146150 рублей
Размер дивидендов: 11612.2 рублей
Среднедневная волатильность: 1750 рублей
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 10100 рублей

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях TRNFP по системе ДТС №2. 

• 16 октября, я куплю акции TRNFP за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии.
• Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 1400 рублей.
• Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 1400 рублей.
• Если 19 октября мои акции TRNFP не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия основной торговой сессии. 

Заключение 

В отличие от ДТС №1 и №3, ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые. 

P.S. Есть общее правило моих дивидендных систем: чем больше размер дивидендов, тем больше вероятность на них заработать. Ведь если размер дивидендов 1-2%, а среднедневная волатильность бумаги составляет 2-3%, то влияние дивидендов на движение бумаги будет совсем незначительно.

Дивиденды же Транснефти на текущий момент составляют около 8%, а это одни из самых высоких дивидендов в этом году. При этом из всех 32 наиболее ликвидных бумаг, у Транснефти самая низкая среднедневная волатильность. Так что на первый взгляд все выглядит так, что вероятность заработать на дивидендах Транснефти очень высока. Посмотрим, насколько реальность совпадет с ожиданиями!

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!