Если взять волатильность 0.2, а базу и страйк принять за 100, то на дюрации 1 день мой калькулятор даёт результат
ot; base;strike; dura; rate; vola; premium; delta; gamma; theta
2; 100; 100; 1; 0; 0.2; 4.17632594e-01;-4.97911837e-01; 3.81083853e-02; 2.08813070e-01
Т.е. premium = 4.17632594e-01. Это можно считать %% от базы.
А за миг до экспирации
ot; base;strike; dura; rate; vola; premium; delta; gamma; theta
2; 100; 100; 0.001; 0; 0.2; 1.32068691e-02;-4.99933966e-01; 1.20510944e+00; 6.60333938e+00
ot; base;strike; dura; rate; vola; premium; delta; gamma; theta
2; 100; 100; 1; 0; 0.2; 4.17632594e-01;-4.97911837e-01; 3.81083853e-02; 2.08813070e-01
Т.е. premium = 4.17632594e-01. Это можно считать %% от базы.
А за миг до экспирации
ot; base;strike; dura; rate; vola; premium; delta; gamma; theta
2; 100; 100; 0.001; 0; 0.2; 1.32068691e-02;-4.99933966e-01; 1.20510944e+00; 6.60333938e+00
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться