Блог им. Speculator2016

Ещё два новых портфеля.

Идея такова: создать портфели из фишек, которые стали лидерами с прошлого года (т.е. их рост обогнал рост индекса), и посмотреть — как эти фишки поведут себя дальше.
1 Сначала я создал портфель-бенчмарк, как обычно — на основе ETF RUSE
2020-09-10 01 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE)
2 Второй портфель 2020-09-10 Новый портфель старых лидеров Экспортеры и Дивитикеры создан из фишек, входящих в портфели, стартовавшие 31 мая 2019г.
Доходность этих фишек должна превышать величину 10.8%, такой результат показал на 10 сентября 2020г бенчмарк.
Из портфеля 2019-05-31 Эмитенты-экспортеры взяты 10 фишек
Ещё два новых портфеля.
Из остальных портфелей, стартовавших 31 мая 2019г, удалось наскрести ещё 6 фишек, по факту все они входят в несколько разных портфелей, например 2019-05-31 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями
Ещё два новых портфеля.

3 Третий портфель 2020-09-10 Новый портфель старых лидеров Опасный Шлак создан на основе портфеля 2019-06-07 Дивитикеры. Опасный шлак ,
из фишек, показавших доходность, превышающую величину 22.6%, такой результат показал на 10 сентября 2020г бенчмарк 2019-06-07 01 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) .
Ещё два новых портфеля.
+
+
+
+
+
Все портфели — виртуальные.
Детально посмотреть
их можно по ссылке:
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_title/asc/

Портфели созданы 01-02 июня 2019г по ценам закрытия 31 мая 2019г (и позднее, что указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

О таблице портфелей можно почитать тут:
smart-lab.ru/blog/645114.php

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»
+
+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
Название Опасный Шлак было придумано в начале эксперимента, под воздействием предположения, что фишки, переоцененные по ФА, могут с большой вероятностью упасть, чтобы скомпенсировать рыночный перегрев.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=

★7 | ₽ 1
16 комментариев

Смысл портфеля в том, чтобы держать в нём системы, которые статистически доказали свою эффективность.

Т.е. как минимум показали адекватное соотношение прибыть/убыток на прошлых годах и тестах.

Не нужно исключать систему из портфеля, если в прошлом году она дала некую просадку.

Равно как и нет смысла включать то, что в прошлом году показало внезапную доходность.

Потому что и то, и другое — это угадайка или субъективное прогнозирование.

Портфель изнутри может работать по-разному от года к году.

Одни системы плюсуют, другие минусуют.

Но суммарно он будет давать примерно одинаковые результаты за счёт сглаживания одних систем другими.

В этом его суть.

avatar
FinSerfing, 
Смысл портфеля в том, чтобы держать в нём системы, которые статистически доказали свою эффективность.
доказательство эффективности — это когда портфель обгоняет индекс

но молва утверждает, что обогнать индекс очень-очень трудно
FinSerfing, 
Равно как и нет смысла включать то, что в прошлом году показало внезапную доходность.
а вот мои новые портфели и протестируют это утверждение
FinSerfing, 
Не нужно исключать систему из портфеля, если в прошлом году она дала некую просадку.
только в том случае, если индекс просел ещё больше
FinSerfing, 
Потому что и то, и другое — это угадайка или субъективное прогнозирование.
отнюдь
ибо компоненты портфеля отфильтрованы в него по каким-то критериям

с целью повысить вероятность положительного результата сделок
Сберегатель (Сэр Лонг), осталось доказать, что доходные в прошлом будут доходными в будущем.
avatar
FinSerfing, да, через месяц уже станет окончательно ясно

но уже сейчас видно, что портфель из фишек-лидеров отстаёт от индекса
FinSerfing, 

Портфель изнутри может работать по-разному от года к году.

Одни системы плюсуют, другие минусуют.

Но суммарно он будет давать примерно одинаковые результаты за счёт сглаживания одних систем другими.

а у меня в каждом портфеле только одна система

это фильтрация фишек по мультипликатором перед включением их в портфель
Все портфели виртуальные…
Никадим Череповецкий, и мне нифига не стыдно
Портфель из портфеля. А потом из него еще портфель…
avatar
batal, это грааль!
Привет. Предлагаю еще один портфель. Концентрированный (как предлагали недавно), состоящий из 3 акций. ФСК, МРСК ЦП, Сургутнефтегаз ап. Предполагаю высокую вероятность взлета как минимум одной из них на горизонте до 10 месяцев до +50%.
avatar

теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)

....все тэги



UPDONW