Блог им. melamaster

Как перестают плодоносить трендовые алгоритмы

На примере двух моих систем на RI.
Левый график в относительных доходностях.
Правый график в абсолюте на один контракт.

Первая медленная (позиция держится в средним чуть дольше двух дней):
Как перестают плодоносить трендовые алгоритмы

















Вторая быстрая (позиция держится в среднем чуть меньше половины дня):
Как перестают плодоносить трендовые алгоритмы

















Быстрая система выдыхается и явно видно, что скоро там профита не будет.
Если не случится что?
Если же общий тренд на высыхание трендов продлится и опустится на меньший ТФ,
то, не только быстрая выдохнется, но и от медленной выхлопа может не стать.

Вот и дилемма. Как это торговать в обозримом будущем?
Я надеялся в начале этого года, что быстрая восстановится и дал ей больше веса, чем медленной.
Прошедшие полгода показали, что это решение было неудачным.

P.S. Издержки учтены. Это торгуется в реале. На картинках бэктест. Медленная это SMA. Быстрая это Price channel.
★5
40 комментариев
менревы запускать, наверное… А эти на полку.
Измерение % доходности между разными «умными» подходами раздачи денег и тупым «всем поровну» веду с 2010 года. Победила, как неоднократно упоминал,  уравниловка. Так что в этом вопросе я убежденный коммунист. С опытом. ))
avatar
bocha, А среди умных подходов было что в явном виде про прогнозирование поведение систем? Потому что обычно смотрят в статике, как я понимаю -  ну т.е. берут некий статический срез — какие-то метрики или что-то и на основе этого перераспределяют. Т.е. по факту решается задача прогнозирования, но задачи прогнозирования временного ряда статическими срезами обычно не решаются, разве что в этот срез заложена история).
avatar
Большая тема: существуют ли Тренды вообще.
avatar
aea_neon,  для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо строго математически определить, что такое «Тренд».
avatar
Да ладно — норм всё. Если учесть, что и инфляция тоже изрядно снизилась.

Восстановится направленная вола и раскрутят инфляцию — развернёмся и на пробойчиках и на машках. 
Слом во второй пошел с 12 года, как раз старт массового прихода роботов на рынок. Интересно глянуть среднюю прибыль на трейд, уменьшился или нет.
avatar
Андрей К, уменьшилось всё: срсделка, срприбыльсделки и пр.
avatar

Коллега, тренды появятся в другом месте.

Я пропустил этот рост волы, понятно что теперь вола будет спадать, на этом бы и строил свою стратегию.

avatar

сам смотри на свои картинки
в 2008-2009 был мегатрендовый рынок  а  у тя на эквити ничего и нет
я вообще поэтому избегаю оптимизировать на 2008-09гг т.к у мя там сразу огромная прибыль получается и сбивает мне все параметры… приходится тестить с 2010г а потом делать стресс тест на 2008-09гг

т.е я крайне не уверен  в трендовости  твоих ботов
придушил ты  их видать

и надо понимать что в реальности все хуже раза в 2
avatar
ves2010, точняк
avatar
ves2010, насчет, что хуже прям в 2 раза не согласен. Это, видимо подгон используете явный. Комиссию надо и проскальзывания просто учитывать реальные и ещё умножать их на 1,5-2 разп в случае с заявками по рынку. А в случае с лимитками хотя бы только комиссии раз в 5! Тогда и норм все будет в реале:)
avatar
есть такое, особенно в Ри заметно становится. И уже давно. Дают то несколько движений норм в год и на этом всё ( с чем это связано непонятно. Возможно обилие роботов НФТ и около  этого, арбитраж фьючей и акций и недельная экспирация так тормозят движение постоянно?
avatar
Какой период реальной торговли или oos?
avatar
quant_trader, в том виде, как на картинках по медленной несколько лет. По быстрой с прошлого года.
avatar
Sergey Pavlov, на ришке и на индикаторах и с нормальной средней сделкой это выдающийся результат.

А сложно посмотреть какая средняя сделка с 2015? Можно без учета костов.
avatar
quant_trader, по медленной лонг +0,627%, шорт +0,021%.
по быстрой лонг + 0,213%, шорт +0,022%.
avatar
Sergey Pavlov, спасибо!
avatar
Sergey Pavlov, а по шорту че то маленькая средняя такая?
avatar
GoodBargains, c 2015 года шорты с учетом издержек торгуют в слабый ноль. Рынок не падает с тех пор, вот и средняя на нуле.
avatar
Sergey Pavlov, если брать ртс, то падает. Смотря, конечно, что считать падением… смотря как делать.  У меня по шорту гораздо больше средняя, правда у меня замес с контртрендом ещё. И не вооруженным глазом видно, что падает прилично с 2015, может движения меньше по времени и процентам раза в 1,5-2, но все же отчетливо просматриваются
avatar
Ну это постоянный процесс — рынки становятся эффективнее, простые модели выдыхаются.
Опять же, это с комиссиями мало. А крупный капитал может и комиссии подкрутить, и экзекьюшен подкрутить (чтобы слипэдж и маркет импакт снизить), и требования по доходности у него умеренные. Вот и арбитражит до точки, пока ему уже доходность на пределе, ритейл трейдерам, понятно, совсем мало по их меркам остаётся.
Рецепты старые: рисерч свежего и необычного, оптимизация костов везде где можно. Нам еще грех жаловаться: по-настоящему зубастая рыба в нашу лужицу не заплывает. Я полагаю, вы запускали свои алгосы на контрактах с международных рынков, и представляете, насколько они там (не)работают и какая здесь халява)
avatar
Дивы и падение инфляции убивают общие тренды. Моды на Россию давно нет. Почти все компании старые. В общем, ждем мировой кризис и точим все, что можно точить (ножи, вилки, ложки, топоры, зубы).
avatar
SergeyJu, да только был же кризис. Теперь лет через 10 если. Бапок влили
avatar
Быстрая система выдыхается и явно видно, что скоро там профита не будет.
Если не случится что?

Неверный ход мысли, как мне кажется. Случится может все, что угодно и завтра они поменяются местами. Быстрая начнет давать больше денег, а медленная угасать.

У меня были похожие размышления, но в рамках одной системы (не трендовой) на разных инструментах. С 2018-го на Сбере феерила, на Si угасала. В этом году все наоборот.
Дмитрий Овчинников, ну то что рынок стал больше боковым за последнее время это факт
avatar
GoodBargains, 
это не трендовая и не контр-трендовая система.
Я к тому, что рассматривая графики эквити системы на Si, я видел явное затухание системы с 2015 к 2018-2019 году, однако в этом году она работает лучше, чем предыдущие два года. То есть изначальная идея о том, что система «выдохлась», не подтвердилась.
Дмитрий Овчинников, ну это на долларе. Там своя песня. Я про Ртс.
avatar
Я ничего не вижу, если честно.
avatar
А какие получаются параметры в используемой Price channel? Я имею в виду соотношение прибыльных/убыточных сделок, профит-фактор?
avatar
MS, такие метрики не считаю. на глаз примерно пополам, а по величине прибыльные раза в полтора-два больше убыточных.
avatar
Sergey Pavlov, спасибо, так и представлял примерно.
avatar
Перейти на криптовалюту?
Мама, я трейдер!, а деньги то если пропадут вдруг че делать?
avatar
Мама, я трейдер!, зачем?
avatar
Sergey Pavlov, а частая на каком ТФ у Вас?
avatar
GoodBargains, исходные данные для анализа у меня минутки во всех системах.
avatar
Sergey Pavlov, неплохие треки так то у Вас!
avatar
Sergey Pavlov, сколько опт параметров (по- честному ) используете?
avatar
GoodBargains, если опустить, что сама система это тоже выбор среди чего-то, то внутри системы оптимизируемы не более 2-х. Есть такие, в которых 1 параметр оптимизируется.
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW