28 августа 2020, 09:01
Как перестают плодоносить трендовые алгоритмы
На примере двух моих систем на RI.
Левый график в относительных доходностях.
Правый график в абсолюте на один контракт.
Первая медленная (позиция держится в средним чуть дольше двух дней):
Вторая быстрая (позиция держится в среднем чуть меньше половины дня):
Быстрая система выдыхается и явно видно, что скоро там профита не будет.
Если не случится что?
Если же общий тренд на высыхание трендов продлится и опустится на меньший ТФ,
то, не только быстрая выдохнется, но и от медленной выхлопа может не стать.
Вот и дилемма. Как это торговать в обозримом будущем?
Я надеялся в начале этого года, что быстрая восстановится и дал ей больше веса, чем медленной.
Прошедшие полгода показали, что это решение было неудачным.
P.S. Издержки учтены. Это торгуется в реале. На картинках бэктест. Медленная это SMA. Быстрая это Price channel.
Левый график в относительных доходностях.
Правый график в абсолюте на один контракт.
Первая медленная (позиция держится в средним чуть дольше двух дней):
Вторая быстрая (позиция держится в среднем чуть меньше половины дня):
Быстрая система выдыхается и явно видно, что скоро там профита не будет.
Если не случится что?
Если же общий тренд на высыхание трендов продлится и опустится на меньший ТФ,
то, не только быстрая выдохнется, но и от медленной выхлопа может не стать.
Вот и дилемма. Как это торговать в обозримом будущем?
Я надеялся в начале этого года, что быстрая восстановится и дал ей больше веса, чем медленной.
Прошедшие полгода показали, что это решение было неудачным.
P.S. Издержки учтены. Это торгуется в реале. На картинках бэктест. Медленная это SMA. Быстрая это Price channel.
Михаил, 10.2% дивидендной доходности — это только за 2023 год. Но одновременно с ними и дивиденды за 1 квартал 2024 на том же собрании акционеров в июне 2024 будут утверждаться.
В Турции заявили о готовности экспортировать российский газ в Европу
Принятый парламентом Турции закон позволит республике экспортировать в Европу сжиженный природный газ (СПГ) из России и Азербайдж...
23:36
Кассация по Ютэйр услышала доводы о взаимосвязанности и аффилированности лиц, которые рестрактили облигации Ютэйр Напомним речь идет о реструктуризации облигаций Ютэйр с дикими условиями — отложение в...
Александр Власов, я давно потерял надежду, что маргиналы в заблеванных тельняшках растворятся, скорее обратная тенденция. По-прежнему видят крах доллара, развал замерзающей Европы, БРИКС, и т.д. во...
Аптечная сеть 36.6 публикует отчетность за 2023 г., составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
По итогам 2023 г. выручка Аптечная сеть 36.6 равна 3.17 млрд ру...
hurghadahome, ну к 38 подойдет, сомнений нет. Вопрос в том, попробуют ли сказками про кубышку разогнать на 50
Куплю газпром по 5 рублей, не надо здесь провокацией заниматься.
Все слушали Знака тут, в рот ему смотрели, а он взял и исчез, а скоро, через несколько дней, сменит ник и не увидим больше его постов про 400 р дивы
URL
Название: ЛЭСК аоТикер: LPSBПериод: 1кв 2024Дивиденд, руб: 16Див.Дох.: 11,2%СД: Купить До: 29.05.2024Дата закрытия реестра: 30.05.2024Выплата До: 14.06.2024Цена акции: 143
www.e-disclosure.ru/...
21:18
о полимтеал 163 млрд руб капа
югк -193 )
а когда -то поли и 2000 руб акцию стоил — почти 1 трлн рубк капа была.
Восстановится направленная вола и раскрутят инфляцию — развернёмся и на пробойчиках и на машках.
Коллега, тренды появятся в другом месте.
Я пропустил этот рост волы, понятно что теперь вола будет спадать, на этом бы и строил свою стратегию.
сам смотри на свои картинки
в 2008-2009 был мегатрендовый рынок а у тя на эквити ничего и нет
я вообще поэтому избегаю оптимизировать на 2008-09гг т.к у мя там сразу огромная прибыль получается и сбивает мне все параметры… приходится тестить с 2010г а потом делать стресс тест на 2008-09гг
т.е я крайне не уверен в трендовости твоих ботов
придушил ты их видать
и надо понимать что в реальности все хуже раза в 2
А сложно посмотреть какая средняя сделка с 2015? Можно без учета костов.
по быстрой лонг + 0,213%, шорт +0,022%.
Опять же, это с комиссиями мало. А крупный капитал может и комиссии подкрутить, и экзекьюшен подкрутить (чтобы слипэдж и маркет импакт снизить), и требования по доходности у него умеренные. Вот и арбитражит до точки, пока ему уже доходность на пределе, ритейл трейдерам, понятно, совсем мало по их меркам остаётся.
Рецепты старые: рисерч свежего и необычного, оптимизация костов везде где можно. Нам еще грех жаловаться: по-настоящему зубастая рыба в нашу лужицу не заплывает. Я полагаю, вы запускали свои алгосы на контрактах с международных рынков, и представляете, насколько они там (не)работают и какая здесь халява)
Неверный ход мысли, как мне кажется. Случится может все, что угодно и завтра они поменяются местами. Быстрая начнет давать больше денег, а медленная угасать.
У меня были похожие размышления, но в рамках одной системы (не трендовой) на разных инструментах. С 2018-го на Сбере феерила, на Si угасала. В этом году все наоборот.
это не трендовая и не контр-трендовая система.
Я к тому, что рассматривая графики эквити системы на Si, я видел явное затухание системы с 2015 к 2018-2019 году, однако в этом году она работает лучше, чем предыдущие два года. То есть изначальная идея о том, что система «выдохлась», не подтвердилась.