Про Кузю

3Qu, это да

Но полная, исчерпывающая картина — рулит

С уважением

3Qu, эх, не хотел отвечать, но...

Вы, уважаемый, своим тонким замечанием разбередили старую больную тему.

Дискуссии на СЛ в последнее время (и более ранние времена) похожи на это: 
— можно ли заработать на рынке?
— можно ли заработать на случайном блуждании?
— да, точно можно заработать на случайном блуждании!
— не, можно заработать на случайном блуждании, но если оно неслучайное
— конечно можно, ведь оно точно не случайное!
— можно заработать на всем, если грамотно применять РМ
И сильно напоминают крайне гипертрофированную форму рассуждений древних людей (сорри, никого не хотел обидеть...) на темы:
— чему равно 2х2?
— правда ли, что 2х2=4?
— с чего вы все решили, что 2х2=4?
— если 2х2=4, то жизнь кончена!
— неужели вы хотите, чтобы 2х2 стало равно 5?!
Не, ну т.е. полная ересь.

Никто не хочет учиться. Никто не хочет учить матчасть. Все хотят всего много и сразу. Ну или (самые продвинутые) хотят «счастья всем и каждому, и чтоб никто не ушел обиженным» © Братья Стругацкие

То, что для достижения столь великой цели нужна ежедневная тяжелая работа, как-то выпадает из предмета обсуждения. Как бывший (очень успешный) казиношный игрок могу мотивированно заявить, что для стабильного крупного заработка нужны как минимум:
1. Достаточно крупный начальный капитал
2. Железная дисциплина
3. Очень хорошее знание матчасти. Применяемая математика здесь отнюдь не исчерпывается знанием простейших фактов из теории вероятностей, а включает умение оперировать бесконечными системами рекуррентных уравнений, основами теории динамических систем, базовыми теоремами устойчивости (не только по Ляпунову) etc. Плюс навыки программирования.

На рынках все устроено значительно сложнее.

МОРАЛЬ: на халяву сладкий только уксус

С уважением

Логарифм Интегралыч, не

Цэ сильно пессимистично...

Книжки же все читают вроде? Или таки нет?

С уважением

3Qu, эх...

У меня в точности противоположное мнение.
Я считаю, что рынок устроен очень сложно (и имею некие аргументы в обоснование этого факта).

Что никоим образом не отрицает, что упрощенные модели могут иметь успех на рынке.
А также не отрицает того факта, что из неправильных выводов о структуре рынка нельзя изготовить правильные прогнозы.

С уважением

P.S. Под правильным знанием рынка я понимаю возможность извлечь из него хотя бы 43% прибыли в месяц ))) В противном случае некоторые местные весьма уважаемые резиденты заклюют нас завтра прямо с утра…

3Qu, сорри

Стеклова в Москве или филиал в Питере?
Это 2 совершенно разные школы.
Я имел некое время назад отношение к этой тусовке.

С уважением

3Qu, понятно

В Москве была сильная школа динамических систем. Но до Грааля (в математическом смысле) никто не дошел.
Лидером был Я.Г.Синай (Вы очень упрощенно пересказываете его ранние идеи), но он уже в 1993 г. свалил в Принстон.

Вряд ли Вы уж настолько старше меня, чтобы помнить старую школу и лично с ней общаться? Лично я сужу (пока) только по книгам)

С уважением

SergeyJu, прямого — нет, Вы абсолютно правы

Однако замена сходимости суммы ряда на сходимость неких средних частичных сумм ряда имеет прямое отношение к рыночным процессам.
А такая обобщенная сходимость напрямую связана с тауберовыми теоремами, эргодичностью и многими другими похожими фактами.
Правда, они встречаются не только в теории динамических систем.

С уважением

SergeyJu, не знаю, у меня своя точка зрения

В моменте она заключается в наличии эргодичности и слабой стационарности ряда приращений рыночных цен.
Без предположения о существовании и конечности среднего и дисперсии, тем более без предположения нормального распределения.

И этот подход дает вполне себе позитивные результаты.

С уважением

SergeyJu, и это возможно

Я тоже торгую минутки, т.к. для них математика попроще и можно почти все посчитать. Чем длиннее таймфрейм — тем более громоздкими становятся вычисления.
Однако феномены с большим характерным временем могут объясняться глубокой корреляцией приращений цен. В моих сегодняшних моделях глубина корреляции бесконечна, и тому есть ряд подтверждений.

С уважением

3Qu, в целом утверждение правильное

Цены активов в некотором смысле являются целыми числами и вполне себе свободны от артефактов теории вещественных и комплексных чисел.

Однако, как нас учит классическая «теория чисел», даже ограничив свое исследование целочисленными объектами, мы рискуем зайти в болото сложных и непонятных проблем.

Типичный пример — гипотеза Римана. Бездна усилий, куча обобщений — и ни одного значимого результата. Ну, кроме отцов-основателей примерно до 1940 г. н.э.

С уважением

Technotrade, сорри, а зачем?

Вот я, лично, прихожу сюда не за поиском новых фактов.
А за поиском новых мнений, суждений, рассуждений.
И их нахожу.
Иногда даже в некомфортных мне дискуссиях.
Поскольку вариться в собственном соку — это путь в никуда, IMHO.

На этом форуме встречаются интересные мысли и рассуждения.
Реже, чем в былые годы.
Искренне жаль.

С уважением

Азат Туктаров, нет, не приходилось

Просто я ходил в составе большой компании (8 человек), из которых 7 проигрывали.
В итоге был занесен в ЧС всех казино, кроме 2 (А-Клуб и Европа).
На мой вопрос — почему они меня терпят — я получил простой ответ.
Что меня всегда с радостью ждут в составе большой компании. И никогда — одного (((

Как-то так

С уважением