Блог им. Sergerk

Может быть хаос - не хаос?

    • 12 февраля 2020, 12:05
    • |
    • Sergerk
  • Еще
    Здравствуйте, уважаемые.
    Пишу здесь первый раз — сильно не пинайте.
    Вот уже несколько лет пытаюсь применить к рынку понятия «хаотических» систем. В строгом смысле употребление слова «хаотических» в этом смысле не совсем правильно -оно несколько уже, чем хотелось бы в данном контексте. Но для краткости — самое то.
    Наверное не нужно никого убеждать, что многие явления, окружающие нас, подчиняются одним и тем же законам — начиная с погоды, движения автомобилей по магистралям в часы пик и заканчивая «живыми» биологическими организмами, в т.ч. человеком. Поэтому логично предположить что и на рынках те же законы — что и хотелось бы проверить.
    Так вот, наверное, многие знают, что впервые «хаотические» свойства систем обнаружил Э.Лоренц, работающий в то время над прогнозами погоды. Его модели можно отнести к классическим хаотическим системам. В последствии, И.Пригожин значительную часть своего времени посвятил «самоорганизующимся» системам. То, что он описывал уже вряд ли подходит под строгое определение хаотических систем, но системы, которые при некоторых обстоятельствах (нелинейности, неустойчивости и пр.) начинают обладать свойствами, противоречащим всем законам увеличения энтропии — самоорганизацией, где любая малая часть вплетается в общее стройное движение, не должны пройти мимо нашего внимания.
    Далее, стоит еще упомянуть Бака Пера с его самоорганизованной критичностью, если сказать простым языком это утверждение о том, что большинство «хаотических» (в контекстном смысле) систем развиваются в направлении, которое само по себе приводит ее к моменту самоорганизации.
    Так к чему я все это...
    Все эти явления и, скорее всего, не только они, видны в поведении рынков. И такие понятия хаотических систем как показатели Ляпунова, размерность вложение в фазовом пространстве и пр. тоже им не чужды.
    Возможно, я изложил все это сумбурно, но хотелось бы узнать — может быть кто-то еще копает в этом направлении? Поделитесь своими мыслями.
    Спасибо.
★1
39 комментариев
Найдите здесь юзера Борис Гудылин. И зачитывайтесь...)
avatar
SergP, да, спасибо, посмотрел, но только я имел в виду конкретные результаты, а не общие слова, догадки и ассоциации…
avatar
Sergerk, результаты у него есть (если ему верить). Что-то вы плохо посмотрели.
avatar
SergP, ну не знаю, просмотрел еще раз… Все равно спасибо.
avatar
Sergerk, ну методику он, конечно, не раскрывает.
avatar
агагага… теория хаоса… всё уже придумано до нас
Сумбурно, да. Настолько, что непонятно — автор в лонге или в шортах?  Автор на рынке 20 лет — и вдруг такие вопросы о рынке?
avatar
Бака купил и прочитал дважды. Здесь на сайте по поводу хаоса писал Гудылин. Не могу сказать, что я нарыл что-то очень полезное для торговли, но что-то во всем этом есть. Или мне так кажется.
avatar
SergeyJu, а сами что-нибудь в этом смысле просчитать не пробовали?
avatar
Sergerk, много что пробовал.
avatar
Участники рынка стихийно самоорганизуются (точнее сказать вынужденно действуют синхронно) только в особых точках типа шорт-сквизов. Но их мало и их видно невооружённым глазом
avatar
wrmngr, и в кризис. Резко возрастает когерентность движений… но это видно невооруженным взглядом. 
avatar
SergeyJu, и это тоже. Их тоже мало. Есть ещё пару-тройку эффектов менее выраженных, но их тоже нет смысла описывать матаппаратом динамического хаоса, все и так понятно
avatar
Копать можно до бесконечности… притяжение к аттракторам… а вообще, мир играет с нами в игру (с каждым из нас) — как только есть наблюдатель — хаос самоорганизуется и рисует наблюдателю формы… наблюдатель уходит от процесса наблюдения — занимается осознанием… потом снова наблюдает… до бесконечности 
avatar
Волшебник, интересно смотрите на это...
avatar
ramzess, как по мне, так это реально работающий механизм — ведь какой-то механизм все же работает…
avatar
ramzess, пришел от самоорганизации, изучая некоторые показатели типа Ляпуновских. Часто на графиках инструментов даже видно это движение к критической точке.
avatar
Если бы так рассуждали люди занимающиеся системной инженерией, то сложные системы просто бы не работали. Но они работают. Спросите у них как… Может быть экономистам и к ним примкнувшим стоит спросить про сложные системы у тех, кто их умеет делать?
avatar
Аркадий, боюсь экономисты и инженеры здесь не помогут, ведь пока, насколько я знаю, науке не известно как, например, в «ячейках Бенара» частицы с горизонтом взаимодействия между ними порядка нанометров организуются в структуры с размером в несколько сантиметров. И так при любой самоорганизации. Я читал о многих применениях «хаотического» подхода в разных областях (научные статьи и пр.). Меня очень удивляет отсутствие серьезной информации о применении на финансовых рынках. Получается, что это не тупик и люди просто не светятся…
avatar
Sergerk, не уверен, совсем не уверен, что большие деньги этим пользуются. 
avatar
SergeyJu, но ведь это природа процесса, чем же тогда вообще пользоваться?
avatar
Sergerk, для торговли нужен прогноз. Для больших денег нужен прогноз с приличным горизонтом. Что может прогнозировать для нас показатель херста или корреляционый интеграл, если для расчета нужна большая задержка по времени. Попробуйте сформулировать, какой индикатор или элемент того, что Вы называете теорией хаоса, имеет прогностическую ценность.
avatar
SergeyJu, да, согласен, нужен именно прогноз. Немного не понял, почему с большим горизонтом — разве большие деньги не заинтересованы в быстрой отдаче капитала? И да, согласен, что показатель Херста вряд ли поможет, ведь он скорее статистический показатель. Я же имел в в виду показатели динамические — не след, а состояние. Конечно такая задача имеет противоречивые требования, и задержка по времени вытекает из одного из них — собрать достаточное количество данных для расчета «показателя состояния». С другой стороны, количество данных не должно быть велико — ведь за этот временной лаг система может уже измениться.
За время работы в этом направлении успел заметить, что, если не брать в расчет изменения рынка, вызванные «суперновостями», любое движение довольно долго подготавливается. Насчет желаемого индикатора… Скорее их несколько. Например, по показателю Ляпунова можно судить об устойчивости системы в данный момент, размерность вложения в фазовом пространстве помогает понять в какой фазе развития находится процесс — ведь при самоорганизации происходит резкое уменьшение степеней свободы, ну и как следствие, размерности вложения. Есть еще несколько «индикаторов», но их физический смысл я только еще пытаюсь понять.
avatar
Sergerk, как считать показатель Ляпунова для дискретного одномерного нестационарного процесса, не подскажете стандартный метод или аппроксимацию. И что Вы называете фазовым пространством, собственно цены, или пространство векторов из цен, взятых с несколькими задержками,  или что-то другое? 
Большие деньги, если пытаются активно торговать, упираются в ликвидность инструмента. Потому что, начиная с некоторого объема, резко начинают расти транзакционные издержки. 

avatar
SergeyJu, если выражусь не очень корректно — не пинайте — теория по ходу понемногу забывается… То, что рассчитываю сам, наверное правильнее назвать локальным показателем, причем рассчитываю только старший. Как и с фазовым пространством в основе — теорема Такенса — если память не изменяет последовательные отсчеты можно рассматривать как независимые координаты в фазовом пространстве (правда необходимо соблюдать временной лаг, рассчитываемый по нескольким возможным методам). Таким образом можно набрать входное окно данных, необходимой размерности… А про ликвидность — да, не подумал. Но возможно таким образом рассчитывать бОльшие таймфреймы, правда не знаю насколько такие прогнозы устойчивы.
avatar
Sergerk, инженеры тут точно не помогут, а вот ученые вполне могут. Я не физик, я специализируюсь в области архитектур вычислительной техники и программного обеспечения. В этой области тоже много всего интересного, что можно применять как в экономике, так и для управления государством. Тут проблема в том, что система очень сложная, одной теорией не отделаешься. Сложная система как слоеный пирог, на каждом слое свои законы. 
avatar
Аркадий, 

avatar
GAURANGA, 

avatar
ramzess, смеетесь?Или серьезно?
avatar
ramzess, да, конечно я его рассчитываю. Думал, что Вы шутите. Только в жизни, как всегда, такое разделение (<0, 0 или >0) не очень прокатывает. Шумы, которые в таких системах всегда существуют, влияют на величину этого показателя. А откуда такой график, если не секрет?
avatar
Если честно, ни черта не понял о чём пост и что пишут тут в комментариях =-)
Всё что нужно понимать о рынке это то что он не случаен, но при более ближайшем рассмотрении он случаен. Вот и вся дилемма…

P.S. Но про самоорганизующиеся системы с удовольствием почитал бы для общего кругозора. Что бы вы посоветовали для начинающего?
Иван Донских, ну да, он бывает и случен и нет...
К сожалению, кажется здесь нет возможности прикрепить книги для скачивания. Тогда придется Вам погуглить:
   Пригожин И. Стенгерс И.  Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой,
   Хакен Г.  Тайны природы. Синергетика наука о взаимодействии,
   Бак Пер   Как работает природа
Больше не вспоминается. Вообще написано много…
avatar
Sergerk, Спасибо.
Sergerk, у тебя есть телеграм для связи? возможно будет интересна информация которую смогу дать
avatar

теги блога Sergerk

....все тэги



UPDONW