Блог им. r0man

Как за полминуты протестировать идею на 150 миллионах тиков

    • 31 января 2020, 19:24
    • |
    • r0man
  • Еще

Тестировать будем крипту на Bitmex, так как там можно без проблем достать тики с направлениями на халяву.
Собственно, идея очень простая:
— покупаем, если сумма объемов последних 5 сделок больше 500,000
— продаем, если сумма объемов последних 5 сделок меньше -500,000
Торгуем одним условным битком (тикер XBTUSD).
Использовать будем R и пакет QuantTools.
Пишем немножко кода:
Как за полминуты протестировать идею на 150 миллионах тиков

Результаты:
Как за полминуты протестировать идею на 150 миллионах тиков
Как за полминуты протестировать идею на 150 миллионах тиков

Посчиталось всё где-то за 38 секунд. Из них 30сек заняло чтение тиков с диска. Ниже табличка профайлинга по времени в миллисекндах:
Как за полминуты протестировать идею на 150 миллионах тиков

  • обсудить на форуме:
  • bitmex
★15
25 комментариев
Интересно сравнить производительность с другими Тестерами.
avatar
fxsaber
fxsaber, самый шустрый амиброкер… там специально сделали чтоб самый быстрый код крутился на ядре и процессорном кэше без доступа к внешней оперативке...


avatar
ves2010
ves2010, если знаете Ami, можно сравнить с MT5.
avatar
fxsaber
векторный тест… думаю numpy так же обработало бы.
то, что быстро круто, но от реальности будет ой как далеко.
вообще тест подтверждает мои ощущения от крипты — если налили лимитник, то будет минус:)
avatar
day0markets.ru
+3
Eugene Logunov, RAMDisk решает все такие проблемы. И SSD целее будет.
avatar
fxsaber
fxsaber, из за рэм диска будет меньше считывания с ссд?
avatar
Андрей К
Андрей К, RAMDisk — это все тот же диск, только в быстрой памяти и энергозависимый. Так что SSD понадобится только для первоначального заполнения RAMDisk и для сохранения конечного результата после долгой работы.
avatar
fxsaber
fxsaber, сейчас такие диски nvme, что про скорость чтения можно не думать. А память — дорогая. И возни много, чтобы удерживать на рамдиске копию необходимых данных.
avatar
ch5oh
Логично было бы вынести во входные параметры ТС какие-то показатели и сделать Оптимизацию. Не в курсе, справится ли QT. Ну и walk-forward замутить там же.
avatar
fxsaber
+3
fxsaber, да нет в этом смысла. это тиковый грааль. добавить задержки в макрет дате и исполнении + кодовый обвесок движка и грааль стухнет. опять же экзекьюн на тике, а не на котировке. такое надо на нормальном движе тестить для начала и потом уже добавлять оптимизацию и прочее
avatar
day0markets.ru
+1
day0markets, не пизди. Все что работает на тиках и все что считается наносекунды и обрабатывается за 8 секунд, это все экстремально критично к исполнению и экстремально не пригодно для бектестинга.

П.С. Прошу прощения, только сейчас увидел что вы именно это и имели в виду.
avatar
Cristopher Robin
+1
day0markets, цель была проверить рабочая идея или нет. С такой средней сделкой комис не отобьет.
Но нормальный, полноценный движок в QT тоже есть.

avatar
r0man
Что такое «тики с направлениями»?
«сумма объемов последних 5 сделок» — это сумма объёмов на последних 5 тиках?
avatar
Rostislav Kudryashov
Rostislav Kudryashov, buy или sell
avatar
r0man
Этот «тестер» бесконечно далек от нормальной симуляции исполнения заявок. Также хотелось бы на выходе получить стандартную статистику: список сделок, средняя сделка, распределение финрезов сделок… Что я Вам рассказываю прописные истины? =)
avatar
ch5oh
+2
ch5oh, 

Это не совсем тестер, а быстрый способ проверить идею по ценам и сигналу вход/выход. На выходе как раз только и получим список сделок вида цена вход/выход, финрез в разрезе возможного убытка и упущеного профита, id сделок. Времени пока только не хватает. Имея список сделок легко посчитать остальные статистики. В коде я там набросал несколько.

А для полноценного бэктестинга, в QT есть тестер с генерацией и отменой ордеров по разным событиям, поддержкой лимитников, задержек и прочее. Но в нем страту, надо более подробно описывать и в отдельном файле на плюсах, что не всегда бывает целесообразно.

avatar
r0man
r0man, а какая просадка у вашей стратегии и каким обьемом тестили
avatar
Capital Management
CapitalMAN, максимальная 809usd, объем один контракт. Но я бы не стал называть это стратегией. Всего лишь тест сигнала с параметрами взятыми на глаз для примера, не более. 
avatar
r0man
r0man, при обьеме 10 контрактов просадка будит 8000usd я так понимаю) а при 100 80тыс в моменте, а если тест не годовой)))
avatar
Capital Management
+3
CapitalMAN, один контракт соответствует одну битку. Тест за май-декабрь 2019. Вижу вы неплохо умножаете на 10, попробуйте разделить просадку на цену битка 'в моменте' при объеме 1, 10, 100 и так далее контрактов.
avatar
r0man
r0man, я о том что просадка будит увеличиваться какая цена битка не была, всегда и что самое интересное вы ни когда не знаете ав друг макс просадка продлитс подольше)
avatar
Capital Management
-1
На мексе когда движуха такая ордера не проходят
avatar
Gryphon
Gryphon, а если лимитку ставить подальше от движухи с рассчетом что ее потом смоет волной еще дальше, такие ордера принимает? Понятно, что профит тогда меньше будет, но, может, не отрицательный получится в итоге…
avatar
tranquility
Eugene Logunov, да вроде нормальная скорость, мне хватает. Не хватало быстрого тестера, чтобы проверить по сигналу вход/выход прямо R. Вот теперь нашёл, делюсь) Но это не полноценный бэктестинг, конечно.
avatar
r0man

полезные записи за 24 часа

★10 13 В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
★9 1 Криптобиржи для торговли из России: где можно купить и продать криптовалюту
★7 34 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
★6 11 Разрешено выводить дивиденды с ИИС-3 на другие счета. Как это можно использовать?
★6 2 Кто и какие дивиденды объявит в 1 полугодии 2025г.: ожидания рынка
★4 49 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
★4 138 Ситуация на текущий момент
★3 4 Энергетика в минус: дивиденды отправляют на реанимацию генерации
★3 8 📈Инфляция ускорилась😮 Какое повышение ставки ожидать?
★3 8 Лучшие бад для инвестора
+223 138 Ситуация на текущий момент
+150 14 ЦБ занимается вредительством - Сергей Миронов🔥Акции и инвестиции
+130 105 Азия. Среда.
+107 78 Индекс МБ сегодня
+105 34 Почему еще не дно
+103 34 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
+88 49 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
+88 211 Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
+85 203 Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
+78 120 Эля, где мой топор?

самые обсуждаемые сегодня

11к Китай стал монстром-автогигантом
6к YouTube на мобилах все?
1к ВВП стран G20 в 2024 году по паритету покупательной способности (ППС) в долларах от МВФ.
1к Ставку ФРС снизили на 0,25%

Календарь: акции | экономика | облигации

19/12 GAZT: последний день с дивидендом 4,29894 руб
19/12 ежегодная прямая линия с Президентом РФ В. Путиным
19/12 RENI: последний день с дивидендом 3,6 руб
19/12 PHOR: последний день с дивидендом 126 руб
19/12 GAZS: последний день с дивидендом 14,32642 руб
19/12 GAZC: последний день с дивидендом 14,97228 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

00:25 0 Позиции на 19.12
00:03 0 Кабель
23:53 0 🥇 Золото 🥇
23:46 0 SnP
20:53 0 РУБЛЬ ДОЛЛАР / Фьючерс на индекс РТС / Сбербанк / Золото / Серебро
20:07 0 #sber На примере сбера возможный вариант усложнения коррекции во времени.
19:06 2 По биткойну пора немного вниз прокатиться
17:15 0 #BTCUSDT
15:55 0 Решил пока не шортить
15:47 0 $PRMD
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+435630 Иволга Капитал
+324882 Mozgovik
+117256 Os_Engine
+98322 Tickmill
+63806 Т-Инвестиции
+62579 БКС Мир инвестиций
+33186 Финам Брокер
+29664 Норникель
+29281 LiveInvestingGroup
+25862 Just2Trade
Все компании

теги блога r0man

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн