Блог им. AlexChi

ДТС №3: Как заработать на дивидендах ФСК ЕЭС 10.01.2020

    • 10 января 2020, 07:17
    • |
    • AlexChi
  • Еще

ДТС №3: Как заработать на дивидендах ФСК ЕЭС 10.01.2020


Введение

09.01.2020 последний день с дивидендами торговались акции ФСК ЕЭС (FEES). Уже в пятницу 10.01.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах  в акциях ФСК ЕЭС по системе ДТС №3.

Описание ДТС №3

Ниже приведено подробное описание ДТС №3:

  • В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
  • Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
  • Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час”  – 1%.
  • Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час”  +1%.
  • Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №3:

  • Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
  • 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  • Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для ФСК ЕЭС

Цена закрытия T-2: 0,2123 рубля
Размер дивидендов: 0,008809608 рубля
Среднедневная волатильность: 0,0032 рубля
Цена безубыток: 0,20464 рубля

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях ФСК ЕЭС.

  1. В 11:00 10 января, я куплю акции ФСК ЕЭС, если будут выполнены следующие 3 условия:
  • цена открытия будет выше 0,20464 рубля
  • в течение первого часа торгов цена опустится ниже 0,20464 рубля
  • в 11:00 цена будет выше 0,20464 рубля
  1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки – 0,002 рубля.
  2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 0,002 рубля.
  3. Если до конца дня мои акции ФСК ЕЭС не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

К сожалению, система ДТС №3 срабатывает далеко не всегда. Как показывает моя текущая статистика, вероятность того, что будут выполнены условия системы ДТС №3, составляет порядка 40%.

Может быть, ФСК ЕЭС откроется по цене ниже 0,20464 или цена акции в первый час торгов не опустится ниже 0,20464 или в 11:00 цена будет ниже 0,20464 – в любом из этих случаев не стоит покупать акции ФСК ЕЭС. Вернее, вы, конечно же, можете купить, но уже на свой страх и риск.

Каждая конкретная сделка может закрыться как по прибыли, так и по убытку, но данная система обладает положительным матожиданием прибыли, так что чем больше сделок вы совершите по системе ДТС №3, тем больше сможете заработать.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★1
Спасибо! И удачных трейдов!!!
avatar

Незнакомка

Доброе утро!
Цена закрытия T-2: 0,2123 рубля
Так вроде бы закрытия 0,2121 ;)

ну это я уже придираюсь...

Хороших торгов ;)
avatar

Сергей

Сергей, не хочу показаться занудой, но все-таки 0.2123. Я имею в виду самую последнюю цену постторгового периода.
avatar

AlexChi

AlexChi, хм… а теперь мне даже интересно, как так то? Я может не туда смотрю:
 

Закрытие: 0,21210
Максимум: 0,21230

Речь не об этом закрытии?
avatar

Сергей

Сергей, вот ссылка на первоисточник, сайт МосБиржи (3 страница, 3 сверху):

https://www.moex.com/ru/marketdata/#/group=4&collection=3&boardgroup=57&data_type=history&mode=groups&sort=VALUE&order=desc&date=2020-01-09
avatar

AlexChi

AlexChi, вот это неожиданно, получается quik неверные данные выдало, как видно на скриншоте. Причём, мобильное приложение, с этого же клиента этого же банка выдаёт закрытие 0,21230. 
avatar

Сергей

Сергей, закрытие основной торговой сессии действительно прошло по цене 0.2121. Это в 18:40. Но потом еще есть 5-ти минутный постторговый период, по итогам которого формируется окончательная цена дня. Вот по итогам этого постторгового периода и вышло 0.2123. Я всегда при расчетах учитываю самую последнюю окончательную цену актива.
avatar

AlexChi

AlexChi, вот оно как, спасибо большое за разъяснения! 
avatar

Сергей

Какая-то ДТС сработала?
avatar

IliaM

IliaM, да, ДТС №2 для Магнита, МТС и ФСК ЕЭС, плюс ДТС №1 для ФСК ЕЭС принесли неплохую прибыль.
avatar

AlexChi


....все тэги
UPDONW