S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 20.12.19

• uptrend        19
• downtrend    0
• sideways      14

Всё указывает на близящийся откат, но сколько ещё может продолжаться этот дрейф сказать сложно, в лонг крайне осторожно:

• Это не аптренд, а пробуксовка — exhaustion gap в пятницу на индексе Доу-Джонса, всю неделю идёт продажа в силу (A>D, но Unch>900).

  New Highs / Lows   Adv   Dec  Unch  AdvVol  DecVol UnchVol  A/D   A/DV
    Total  443   58  2254  1628   965  5291.1  3221.1  1634.9  1.38  1.64
    Total  289   57  2234  1573  1035  3122.3  1641.5  1174.7  1.42  1.90
    Total  342   74  2121  1716  1008  2835.5  1944.4  1363.4  1.24  1.46
    Total  328   76  2241  1637   964  2959.3  2048.6   816.3  1.37  1.44
    Total  458   74  2599  1355   903  3790.8  1307.3   804.2  1.92  2.90
  

• Нет широкой покупки, движутся биотехи и банки, мусор со дна — много сетапов в лонг сомнительного вида, нормальных баз почти нет
• Рынок перекуплен, uptrend/downtrend ratio индекса 7.18, такого экстремального RTQ ещё не встречалось.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-12-20 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4851)
Длительный аптренд	476	67%	319	0%	0	9%	6%	0%	15%
Откат в аптренде	88	62%	55	0%	0	1%	1%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1187	40%	481	0%	0	24%	9%	0%	36%
Пробой растущей 50МА	51	41%	21	0%	0	1%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	16	25%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	172	34%	59	0%	0	3%	1%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	41	21%	9	0%	0	0%	0%	0%	3%
Слом растущей 50МА	39	38%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	7	28%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	53	35%	19	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	22	13%	3	4%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	248	15%	38	4%	10	5%	0%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	17	35%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	290	11%	34	0%	0	5%	0%	0%	6%
Консолидация под 200МА	287	0%	1	29%	86	5%	0%	1%	4%
Отскок вниз от 200МА	70	4%	3	41%	29	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	620	7%	49	21%	133	12%	1%	2%	9%
Консолидация на дне	523	0%	5	57%	299	10%	0%	6%	3%
Подскок со дна	219	0%	2	61%	134	4%	0%	2%	2%
Длительный даунтренд	425	0%	2	67%	288	8%	0%	5%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (476 акций) 20.12.2019

12.6%	60	10%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	13	13%		96	НАРОЖД.		59	Банки-северо-восток
2.7%	13	20%		63	НАРОЖД.		98	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	12	9%		125			57	Медицина-изделия
2.5%	12	37%		32	ЛИДИР.		2	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	10	14%		71	ЛИДИР.		36	Банки-запад/юго-запад
2.1%	10	32%		31	ЛИДИР.		6	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	9	30%		30			80	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9%	9	29%		31	ЛИДИР.		16	Электроника-полупроводники производители
1.7%	8	24%		33			125	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	8	13%		61	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-системы/оборудование
1.7%	8	13%		60	ЛИДИР.		39	Банки-средний-запад
36.1%	172		из	476 акций показано

Откат в аптренде (88 акций) 20.12.2019

23.9%	21	3%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	5	8%		60	ЛИДИР.		31	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.5%	4	5%		79	НАРОЖД.		46	Банки-юго-восток
34.1%	30		из	88 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1187 акций) 20.12.2019

5.3%	63	65%	из	96 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	59	Банки-северо-восток
4.6%	55	69%		79	НАРОЖД.		46	Банки-юго-восток
4.3%	51	9%		550	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	46	64%		71	ЛИДИР.		36	Банки-запад/юго-запад
3.8%	45	67%		67			173	Финансы-пустые чеки
3.5%	41	68%		60	ЛИДИР.		39	Банки-средний-запад
3.3%	39	66%		59	НАРОЖД.		72	Финансы-сбербанки
2.0%	24	57%		42	ЛИДИР.		40	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	21	31%		67	ЗАМЕДЛ.		138	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	20	31%		63			91	Финансы-управление инвестициями
1.7%	20	16%		125			57	Медицина-изделия
1.6%	19	51%		37			140	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
37.4%	444		из	1187 акций показано

Пробой растущей 50МА (51 акций) 20.12.2019

11.8%	6	1%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	3	17%		17			25	Домашняя/офисная мебель
5.9%	3	1%		176	ЗАМЕДЛ.		137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9%	3	14%		21			86	Строительство-жилое/коммерческое
5.9%	3	18%		16			119	Коммунальные услуги-вода
35.3%	18		из	51 акций показано

Пробой падающей 50МА (16 акций) 20.12.2019

0.0%	0		из	16 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (172 акций) 20.12.2019

15.1%	26	14%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	5	16%		31	ЛИДИР.		13	Транспорт-водный
2.9%	5	17%		29	ЗАМЕДЛ.		99	Нефть и газ-переработка/продажа
2.9%	5	5%		96	НАРОЖД.		59	Банки-северо-восток
2.9%	5	25%		20	ЛИДИР.		38	Транспорт-авиалинии
2.3%	4	0%		550	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
2.3%	4	12%		33			96	ПО-спец-корпоративное
31.4%	54		из	172 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (41 акций) 20.12.2019

14.6%	6	20%	из	30 акций в	ОТСТ.	отрасли с рангом	175	Коммунальные услуги-диверсифицированные
12.2%	5	2%		176	ЗАМЕДЛ.		137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.8%	4	12%		33			125	Коммунальные услуги-электричество
36.6%	15		из	41 акций показано

Слом растущей 50МА (39 акций) 20.12.2019

12.8%	5	8%	из	60 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	31	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
12.8%	5		из	39 акций показано

Слом падающей 50МА (7 акций) 20.12.2019

0.0%	0		из	7 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (53 акций) 20.12.2019

7.5%	4	0%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	4		из	53 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (22 акций) 20.12.2019

13.6%	3	6%	из	44 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	95	Аэрокосмос/оборона
13.6%	3		из	22 акций показано

Консолидация под 50МА (248 акций) 20.12.2019

22.6%	56	31%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	9	1%		550	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	7	10%		67	ЗАМЕДЛ.		138	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	6	20%		29	ЗАМЕДЛ.		99	Нефть и газ-переработка/продажа
2.4%	6	28%		21			86	Строительство-жилое/коммерческое
2.0%	5	29%		17			47	Транспорт-грузовой
2.0%	5	12%		39			14	Строительство-различные изделия
1.6%	4	21%		19	ЗАМЕДЛ.		103	Интернет-сетевые решения
1.6%	4	18%		22	ЗАМЕДЛ.		102	Строительство-объекты
1.6%	4	12%		31			93	Косметика и личная гигиена
1.6%	4	12%		33			163	Телеком услуги-зарубежные
44.4%	110		из	248 акций показано

Отскок вниз от 50МА (17 акций) 20.12.2019

0.0%	0		из	17 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (290 акций) 20.12.2019

6.9%	20	3%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	11	6%		176	ЗАМЕДЛ.		137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	7	5%		125			57	Медицина-изделия
2.4%	7	7%		96	НАРОЖД.		59	Банки-северо-восток
2.4%	7	11%		63			91	Финансы-управление инвестициями
2.1%	6	8%		71	ЛИДИР.		36	Банки-запад/юго-запад
2.1%	6	9%		61	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-системы/оборудование
2.1%	6	15%		38			178	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	5	13%		36			166	Горная добыча-руда
1.7%	5	8%		59	НАРОЖД.		72	Финансы-сбербанки
1.7%	5	7%		67			173	Финансы-пустые чеки
1.7%	5	7%		69			90	ПО-корпоративное
1.7%	5	17%		29	НАРОЖД.		109	Одежда
32.8%	95		из	290 акций показано

Консолидация под 200МА (287 акций) 20.12.2019

15.3%	44	8%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	14	11%		125			57	Медицина-изделия
2.1%	6	15%		39	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
2.1%	6	16%		36			166	Горная добыча-руда
2.1%	6	17%		34	НАРОЖД.		106	Досуг-услуги
1.7%	5	6%		72			168	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	5	35%		14			183	Нефть и газ-бурение
1.7%	5	7%		63			91	Финансы-управление инвестициями
31.7%	91		из	287 акций показано

Отскок вниз от 200МА (70 акций) 20.12.2019

41.4%	29	5%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	3	4%		61	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-системы/оборудование
4.3%	3	5%		60	ЛИДИР.		31	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
50.0%	35		из	70 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (620 акций) 20.12.2019

16.9%	105	19%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	44	61%		72			168	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	18	26%		69			90	ПО-корпоративное
2.9%	18	14%		125			57	Медицина-изделия
2.4%	15	23%		63	НАРОЖД.		98	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	13	34%		38			178	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	13	21%		60	НАРОЖД.		63	Интернет-контент
1.9%	12	24%		50			100	Химикаты-особые
1.8%	11	45%		24			186	Нефть и газ-комплексные
1.6%	10	5%		176	ЗАМЕДЛ.		137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
41.8%	259		из	620 акций показано

Консолидация на дне (523 акций) 20.12.2019

12.0%	63	11%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	16	9%		176	ЗАМЕДЛ.		137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	14	11%		125			57	Медицина-изделия
2.1%	11	18%		60	НАРОЖД.		63	Интернет-контент
2.1%	11	36%		30			50	Электроника-разные изделия
2.1%	11	22%		50			126	Розница-рестораны
1.9%	10	14%		69			90	ПО-корпоративное
1.7%	9	25%		35			184	Розница-интернет
1.7%	9	25%		36			166	Горная добыча-руда
1.7%	9	15%		60	ЛИДИР.		31	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	9	18%		48			113	Финансовые услуги-особые
32.9%	172		из	523 акций показано

Подскок со дна (219 акций) 20.12.2019

14.2%	31	5%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	12	6%		176	ЗАМЕДЛ.		137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	6	4%		125			57	Медицина-изделия
2.7%	6	8%		69			90	ПО-корпоративное
2.3%	5	13%		37			24	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3%	5	8%		60	НАРОЖД.		63	Интернет-контент
1.8%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-системы/оборудование
1.8%	4	19%		21	ОТСТ.		181	ПО-медицинское
1.8%	4	16%		25			167	Медицина-услуги
1.8%	4	5%		72			168	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	4	17%		23			42	Телеком-инфраструктура
1.8%	4	14%		27			112	Финансы-потребительские займы
1.8%	4	8%		50			126	Розница-рестораны
42.5%	93		из	219 акций показано

Длительный даунтренд (425 акций) 20.12.2019

22.8%	97	17%	из	550 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	1	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	21	16%		125			57	Медицина-изделия
2.6%	11	18%		60	ЛИДИР.		31	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	10	16%		61	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-системы/оборудование
2.4%	10	43%		23	НАРОЖД.		75	Бытовые изделия-особые
1.9%	8	12%		63			91	Финансы-управление инвестициями
1.6%	7	14%		50			126	Розница-рестораны
1.6%	7	11%		60	НАРОЖД.		63	Интернет-контент
40.2%	171		из	425 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2441 акций) 20.12.2019

5.8%	142	80%	из	176 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	137	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	118	21%		550	ЛИДИР.		1	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	90	93%		96	НАРОЖД.		59	Банки-северо-восток
3.1%	76	96%		79	НАРОЖД.		46	Банки-юго-восток
2.9%	70	98%		71	ЛИДИР.		36	Банки-запад/юго-запад
2.5%	60	89%		67			173	Финансы-пустые чеки
2.3%	57	95%		60	ЛИДИР.		39	Банки-средний-запад
2.3%	55	93%		59	НАРОЖД.		72	Финансы-сбербанки
1.8%	45	36%		125			57	Медицина-изделия
1.7%	41	61%		67	ЗАМЕДЛ.		138	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.5%	37	58%		63			91	Финансы-управление инвестициями
1.5%	36	57%		63	НАРОЖД.		98	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.3%	32	76%		42	ЛИДИР.		40	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	31	83%		37			140	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.1%	28	63%		44	НАРОЖД.		64	Девелоперы недвижимости
1.1%	28	71%		39			14	Строительство-различные изделия
1.1%	28	40%		69			90	ПО-корпоративное
1.1%	26	86%		30	ОТСТ.		175	Коммунальные услуги-диверсифицированные
41.0%	1000		из	2441 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-12-16 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 1.37	i 4.25	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	9.88%	18.25%
pullingback	2.14%	0.99%
lostmomentum	21.75%	30.56%	U 37.77%	53.97%	1.43 uptrend balance
breakabove50up	1.42%	1.19%
breakabove50dn	0.45%	1.79%
wentabove50up	2.59%	2.98%
wentabove50dn	0.72%	1.39%
breakbelow50up	0.80%	1.19%
breakbelow50dn	0.23%	0.60%
wentbelow50up	1.66%	1.79%
wentbelow50dn	0.82%	1.19%
consbelow50	4.95%	6.94%
bouncebelow50	0.51%	0.79%
bounceabove200	5.50%	4.56%
consbelow200	6.00%	3.57%
bouncebelow200	1.23%	0.00%
bounceabove50	13.10%	9.52%	***	***
bottoming	12.30%	6.55%	D 27.48%	12.70%	0.46 downtrend balance
bottombounce	5.18%	2.78%
trendbelow50	8.77%	3.37%

2019-12-17 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 1.44	i 4.55	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	11.42%	19.25%
pullingback	2.19%	0.99%
lostmomentum	20.88%	29.37%	U 38.59%	54.17%	1.40 uptrend balance
breakabove50up	0.95%	0.79%
breakabove50dn	0.64%	1.19%
wentabove50up	3.15%	3.77%
wentabove50dn	0.68%	1.98%
breakbelow50up	0.91%	1.79%
breakbelow50dn	0.19%	0.40%
wentbelow50up	1.48%	1.59%
wentbelow50dn	0.72%	1.19%
consbelow50	4.72%	6.35%
bouncebelow50	0.52%	0.79%
bounceabove200	5.38%	4.76%
consbelow200	5.61%	2.58%
bouncebelow200	1.42%	0.20%
bounceabove50	13.79%	11.31%	***	***
bottoming	11.77%	7.94%	D 26.78%	11.90%	0.44 downtrend balance
bottombounce	5.32%	2.18%
trendbelow50	8.27%	1.59%

2019-12-18 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 1.49	i 5.23	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	10.14%	15.67%
pullingback	1.75%	0.60%
lostmomentum	23.26%	33.53%	U 39.17%	53.97%	1.38 uptrend balance
breakabove50up	0.87%	1.19%
breakabove50dn	0.49%	1.19%
wentabove50up	3.15%	2.98%
wentabove50dn	0.82%	2.38%
breakbelow50up	1.03%	2.58%
breakbelow50dn	0.21%	0.20%
wentbelow50up	1.36%	1.98%
wentbelow50dn	0.58%	0.99%
consbelow50	4.90%	6.94%
bouncebelow50	0.64%	0.79%
bounceabove200	5.13%	4.56%
consbelow200	5.89%	2.98%
bouncebelow200	1.34%	0.00%
bounceabove50	13.56%	11.11%	***	***
bottoming	11.44%	6.55%	D 26.21%	10.32%	0.39 downtrend balance
bottombounce	4.90%	2.38%
trendbelow50	8.53%	1.39%

2019-12-19 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.55	i 6.09	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.84%	10.32%
pullingback	2.19%	1.79%
lostmomentum	26.06%	39.09%	U 39.64%	55.56%	1.40 uptrend balance
breakabove50up	0.93%	1.39%
breakabove50dn	0.41%	0.79%
wentabove50up	2.62%	2.98%
wentabove50dn	1.05%	3.57%
breakbelow50up	0.83%	0.00%
breakbelow50dn	0.17%	0.40%
wentbelow50up	1.38%	4.17%
wentbelow50dn	0.37%	0.40%
consbelow50	5.34%	7.34%		***
bouncebelow50	0.56%	0.40%
bounceabove200	6.07%	6.94%
consbelow200	6.77%	4.76%
bouncebelow200	1.71%	0.40%
bounceabove50	11.84%	6.55%	***
bottoming	10.81%	4.37%	D 25.57%	9.13%	0.36 downtrend balance
bottombounce	4.46%	1.59%
trendbelow50	8.58%	2.78%

2019-12-20 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0

general market vs		index	m 1.60	i 7.18	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	9.81%	15.28%
pullingback	1.81%	0.20%
lostmomentum	24.47%	36.51%	U 40.69%	56.94%	1.40 uptrend balance
breakabove50up	1.05%	1.59%
breakabove50dn	0.33%	0.79%
wentabove50up	3.55%	3.37%
wentabove50dn	0.85%	3.37%
breakbelow50up	0.80%	0.99%
breakbelow50dn	0.14%	0.20%
wentbelow50up	1.09%	1.19%
wentbelow50dn	0.45%	0.20%
consbelow50	5.11%	7.14%
bouncebelow50	0.35%	0.40%
bounceabove200	5.98%	6.94%
consbelow200	5.92%	4.17%
bouncebelow200	1.44%	0.00%
bounceabove50	12.78%	9.72%	***	***
bottoming	10.78%	3.57%	D 25.50%	7.94%	0.31 downtrend balance
bottombounce	4.51%	2.58%
trendbelow50	8.76%	1.79%