Интересный народ собирается на смартлабе в последнее время, есть с кем ряды Фурье обсудить, в которых я ни шарю, но тему разговора поддержать смогу так, что вы мою несмышленность даже не заметите))
Но зачем рассуждать о рядах Фурье, если используя их невозможно заработать на рынке?
Зачем рассуждать о Блэке-Шоулзе, если вы не зарабатываете на этой модели?
Сливать на интегральном исчислении звучит конечно круто, но чем вы отличаетесь от сливунов-лудоманов ЛЧИ?
Вы слышали про ИгрыРазума? Там удалось собрать адекватных опционщиков, которые готовы были свои теоретические знания подтвердить действиями.
Смысл этого соревнования — оценить чья эффективность выше, лучше, сильнее.
На конкурс приглашались все, кто любит опционы, но почему-то местные математики-теоретики отказались.
Я имею ввиду Дмитрия Новикова, bstone, туда же запишем свежеиспеченного теоретика физика-ядерщика Евгения Логунова.
В субботу вы критиковали мой топик-сравнение модели Б-Ш с моделью К-Р-Р, а смысл?
Я вам открыто предложил сравнить сейчас эквити за 6 месяцев этого года, а в конце 2019-го года ещё сравним эквити за второе полугодие?
А вы что?
Евгений Логунов сразу съехал с темы, bstone отшутился, Дмитрий Новиков придумал левую отмазу, вы делаете всё, чтобы никто не догадался, что вы вообще торгуете.
Признайтесь, вы ведь работаете в НИИ им.Келдыша все трое, имеете оклад 20 тыщ.рублей и в рынке не зуб ногой?
Вот какая польза смартлабу от ваших псевдо-научных ваяний на тему опционов?
Любой человек, имеющий ВО, знает, что в дипломной работе теория всегда подтверждается практикой. Главная задача, которую решает выпускник — это показать практическое применение своей дипломной работы. Теория без практики никому не нужна.
Где ваши торговые сделки? Где ваши используемые торговые стратегии? Где ваши эквити? Вы вообще торгуете или приходите на смартлаб лишь языком почесать на околонаучные темы?? ;)
Конкретно, как в спорте… что сказать, Уважуха..( как молодые типа говорят…
Так он ответил: а зачем? Зачем мне что-то доказывать. Показывать свою эквити, светит свои профили опционов?
И вообще… Не хочу смущать людей таким стабильным, низкорисковым и жирным профитом.
И я его понимаю, потому что всё что вижу тут в Играх Разума по сравнению с ним — бульончик из жеваных стелек. =)
Нужно обязательно почувствовать свою вину и оправдаться?
Так шо полегше к инвалидам умственного труда! )
И вообще, все эти формулы не столь интересны, как их словесная интерпретация по свежей памяти и несколько удачных графиков…
Лично я благодарен обоим авторам за то, что они пишут статьи на тему опционов. Статьи по теме трейдинга стали не таким уж частым явлением на сайте. Коллеги — не опускайтесь вы до ругани и оскорблений, диссонирующих со стилем и содержанием ваших статей по трейдингу.
PS Написал от души, так сказать. Никого ни задеть, ни обидеть в мыслях даже и не было.
А реально мы все его пехотинцы… (Мой родственник в свободное время учится стрелять из оружия и проходит школу выживания. К войне готовится ещё с 14-го года.)
youtu.be/GlRo-AZVswE
Журналисты берут интервью у девочки, победившей на областной олимпиаде по химии: «Скажи пожалуйста, а кроме химии, какие ещё предметы ты любишь?». Девочка: «Я люблю математику, физику, биологию, иностранные языки». Журналисты: «Какая ты молодец! А спортом ты занимаешься?» Девочка: «Я занимаюсь художественной гимнастикой, лёгкой атлетикой, большим теннисом и стоклеточными шашками». Журналисты: «Какая ты умница! А на хобби у тебя остаётся время?». Девочка: «Мои хобби: нумизматика, астрономия, авиамоделирование и секс». Журналисты в недоумении: «Какой секс?!». Девочка: «Классический, оральный, садо-мазо, лесбийский...» Журналисты в шоке: «Девочка, что ты плетёшь?!» Девочка: «Коврики, корзинки, макраме..»
Я считаю, опционы в идеале лучше использовать для импульсной торговли, в противном случае ими лучше не торговать вообще, для длинной дистанции есть фьючерсы.
Естественно с примером...
Этот пост станет хитом «продаж»!
Люди поймут, что надо анализировать БА и лишь при бОльшей вероятности покупать опционы. Они поймут, что в таком случае теория вообще не нужна, достаточно теоретическую цену опциона и импульс БА = доход. Таким образом ты «уделаешь» всех теоретиков!
и да, какую? частную, в точке «сшивки» функций, численную. И кстати, зачем брать производную? вот ни разу не пришлось что-то дифференцировать, тем более в аналитическом виде
сам использую дифф уравнения для опционов — но не для заработка, а для оценки в целях отчетности.
Если интересно — в личке все расскажу, нечего тут палить историю
Ты на бюджетном учился? Верни мои налоги.
Бл*, лучше бы не показывал. зубов было бы больше.