Блог им. _sg_

Вопрос по ISS Moex. Данные по опционам можно ли качать через ISS ?

    • 10 октября 2019, 20:22
    • |
    • _sg_
  • Еще
Существует ли возможность получать через ISS Moex данные по опционам, в частности хотя бы греки ?
Пусть даже с 15мин задержкой.
Единственноe, что мне удалось обнаружить в данных по опционам, это вот это:

<row SECID=«Si65000BJ9» BOARDID=«ROPD» BID="" OFFER="" SPREAD=«20» 
OPEN=«381» HIGH=«409» LOW=«374» LAST=«380»
QUANTITY=«20» LASTCHANGE=«5» SETTLEPRICE=«0» SETTLETOPREVSETTLE=«0» 
NUMTRADES=«51»
VOLTODAY=«267» VALTODAY=«17355000» VALTODAY_USD=«266600» 
UPDATETIME=«19:52:28» LASTCHANGEPRCNT=«1.33» 
BIDDEPTH="" BIDDEPTHT="" NUMBIDS="" OFFERDEPTH="" OFFERDEPTHT="" NUMOFFERS="" 
TIME=«19:52:18» SETTLETOPREVSETTLEPRC=«0» 
SEQNUM=«1570727249907» SYSTIME=«2019-10-10 20:07:29» OICHANGE="-228"/>

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities/Si65000BJ9.xml

Маловато будет ...
★3
11 комментариев
+1
а зачем греки? их можно и лучше считать самому
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
Dmitryy, можно, конечно.
Но лучше все данные брать из Первоисточника, если они там есть.
Если Moex продвигает свой ISS, то почему бы этим не воспользоваться.
Думаю, что такие данные на Moex присутствуют.
Вопрос в том, можно ли их качнуть через ISS.
avatar
_sg_
+2

_sg_, я в своих экспериментах использую опционные свечи

iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/options/securities/BR68BU9/candles.json?from=2019-09-01&start=0

и фьючи

iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities/BRU9/candles.json

там есть исторические данные, но насколько мне удалось понять свечи только дневные, часовых и минуток не нашел. По ним можно посчитать IV и потом прикинуть как она отличалась от RV. А греки от биржи могут показывать что-то не адекватное, например на Si там вола всегда в районе 9 :)

avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
Dmitryy, спасибо за ссылки
avatar
_sg_
+1
Dmitryy, сейчас работаю над хеджером купленных опционов.
Сегодняшняя экспирация.
avatar
_sg_
+1
_sg_, а это скриншот квика? так с квика же все можно вытащить без мосбиржи. Я для этого QuikSharp использую, когда например хочется нарисовать динамичную улыбку и видеть как она ежесекундно меняется :) бесполезно, зато красиво.
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум
+2
Dmitryy,
взят курс на уход от привязки к брокерским терминалам.
Любым терминалам..., слишком много косяков у них.
avatar
_sg_
+1
Dmitryy, а список торгуемых опционов через iss можно вытащить или только по коду?
avatar
Евгений Шибаев
+2
Евгений Шибаев, 
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/options/securities

https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/
avatar
_sg_
+2
Евгений Шибаев, можно вытащить список торгуемых фьючей
iss.moex.com/iss/history/engines/futures/markets/forts/securities.json?assetcode=SI

Но это как вы понимаете с экспирацией в будущем. А код опциона всегда можно составить по фьючу, подробнее тут https://www.moex.com/s205

Грубо говоря код опциона это [код фьюча] + [страйк] + [тип опциона]
avatar
Dmitryy
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★28 6 Правила учета убытков прошлых лет
★12 40 Шикарная цитата для оценки рекомендаций на рынке
★12 12 Китайская мудрость
★12 110 База, чтобы получать от 500 тыс. в месяц
★9 168 Ситуация на текущий момент
★8 5 Детальный анализ Ozon
★6 25 Краткая история сюрпризов от ВТБ (2007-2024)
★5 21 Стал дважды квалифицированным инвестором. Получил статус квала в ВТБ
★4 44 Подытожим денек. Держим руку на пульсе рынка. Славный день
★4 18 Pублeвaя мacca в Июнe +1.5 тpлн. шт.
+241 168 Ситуация на текущий момент
+212 25 Краткая история сюрпризов от ВТБ (2007-2024)
+205 40 Шикарная цитата для оценки рекомендаций на рынке
+135 44 Подытожим денек. Держим руку на пульсе рынка. Славный день
+117 12 Китайская мудрость
+112 95 Индекс МБ сегодня
+91 110 База, чтобы получать от 500 тыс. в месяц
+83 66 Азия. Пятница.
+76 5 Детальный анализ Ozon
+72 0 FixFast для Spot площадки MOEX на C# с открытым кодом

самые обсуждаемые сегодня

168к Ситуация на текущий момент
110к База, чтобы получать от 500 тыс. в месяц
95к Индекс МБ сегодня
66к Азия. Пятница.
66к "Цель она есть". Ракете быть? (TESLA)
57к Почему в России низкая рождаемость, да в принципе и во всей Европе.
45к Общага в студенчестве,-большие доходы в зрелости.
44к Подытожим денек. Держим руку на пульсе рынка. Славный день
40к А почему никто не говорит про девальвацию?
36к "Вы даете ставку 16% при укрепляющемся рубле… Я не верю в силу акционерного капитала." Олег Дерипаска.

Календарь: акции | экономика | облигации

05/07 SVCB: последний день с дивидендом 1,14 руб
05/07 AQUA: последний день с дивидендом 10 руб
05/07 RENI: закрытие реестра по дивидендам 2,3 руб
05/07 MSRS: закрытие реестра по дивидендам 0,14282 руб
05/07 AQUA: последний день с дивидендом 10 руб
05/07 SVAV: закрытие реестра по дивидендам 89 руб
05/07 ARSA: последний день с дивидендом 0,5 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

20:00 0 ✅CNYRUB siu4
19:49 0 BRQ
19:44 0 SVU
18:13 0 ✅ММВБ
15:10 0 Ethereum | Криптовалюта | Забираем коррекцию после падения
14:06 0 #ED - 9.24, Фьючерсный контракт
13:50 0 ✅РТС
13:04 0 ✅CNYRYB siu4
12:07 0 ✅ММВБ
10:46 4 2-EMAшки покупка SNGSP закрытие позиции, спекулятивная сделка.
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+398882 Иволга Капитал
+254698 Mozgovik
+95545 Tickmill
+71162 Os_Engine
+59900 Т-Инвестиции
+52419 БКС Мир инвестиций
+50675 Московская Биржа
+27439 LiveInvestingGroup
+26604 Финам Брокер
+25079 Just2Trade
Все компании

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн