Информация
Блог им. Z-Opera
Как определить хорошую точку входа? (часть 2)
- 17 сентября 2019, 18:23
- |
Это продолжение статьи, о том как определить качество точки входа, которую я писал здесь:
https://smart-lab.ru/blog/542337.php
Ещё раз задумаемся, как можно оценить даёт ли точка входа какое-то преимущество при её использовании или нет. Для этого можно применить следующий тест.
Предположим, что мы входим в определённой точке ценового графика в длинную или короткую позицию и выставляем стоп-заявку и заявку тейк-профит равноудалённо от точки входа, как показано на рисунке ниже.
Если алгоритм входа не даёт смещение вероятности, то при использовании описанной выше стратегии количество прибыльных и убыточных сделок примерно будут совпадать. Другими словами, количество прибыльных сделок по отношению к количеству всех сделок будет равняться примерно 50%. Если процент прибыльных сделок будет больше 50%, то можно говорить о том, что алгоритм входа в позицию имеет определённое смещение вероятности и такую точку входа в дальнейшем можно пробовать использовать для построения стратегии.
Конечно, возникает вопрос: какое использовать расстояние от точки входа до стоп цены и цены тейк-профита? За размер стопа логично взять стоп, который мы планируем использовать в нашей торговой стратегии, т.е. такое расстояние между ценой открытия позиции и ценой стоп-заявки, в пределах которого мы готовы терпеть убыток, в случае, если цена будет двигаться против цены открытой позиции.
Для себя можно задать критерий использования точек входа для дальнейшего их анализа при построении торговой стратегии. Например, процент прибыльных сделок для алгоритма входа, в соответствии с описанным тестом, должен быть не менее 60% на определённом временном горизонте.
Посмотрим, как работает этот подход на практике. Я взял те же самые 5 алгоритмов входа в позицию, что и в предыдущей статье:
- Прорыв HHV/LLV (канал Дончиана) для 20 последних свечей.
- Две подряд растущие/падающие свечи.
- Три подряд растущие/падающие свечи.
- Свеча пересекла EMA(20) снизу/сверху.
- Рандомный вход.
Также, за величину стоп-заявки, я взял двойной средний истинный торговый диапазон (ATR) от точки входа. Получились следующие результаты, отсортированные в соответствии с процентом прибыльных сделок:
Конечно, эти результаты не обязаны совпадать с результатами теста, описанными в предыдущей статье. В первом тесте, мы не учитываем урезание потенциальных убытков. Во втором тесте – учитываем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
- Для проверки качества алгоритма входа, используйте следующий тест: установите стоп заявку и заявку тейк-профит равноудалённо от цены входа в позицию и посчитайте процент прибыльных сделок, получившийся после проведения такого теста для некоторого торгового инструмента.
- Если процент положительных сделок больше 50%, значит точка входа имеет смещение вероятности на заданном временном промежутке.
- Используйте критерий, по которому вы будете отбирать точки входа для дальнейшего их анализа при построении торговой стратегии. Например, процент положительных сделок, который генерирует алгоритм входа должен быть более 60%.
t-do.ru/extreme_trading это англоязычный канал,
t-do.ru/extreme_trading_ru это же — русскоязычный (создал недавно).
Посмотрим, возможно в скором времени получится более регулярно вести каналы и публиковать более короткую информацию помимо статей :)
теги блога Chief In Quantitative Research
- CME
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- американский рынок
- глубокое обучение
- инвестиции
- количественный анализ
- Криптовалюты
- машинное обучение
- нейронная сеть
- нейронные сети
- роботы
- статистика
- точка входа
- трейдинг
- фьючерсы
rusgram.ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8B
Но Вы, вероятно, имели в виду что-то другое?
Дайте хоть линк, что за характеристика такая?
точка входа в том смысле в котором ты описываешь важна больше в контртрендовых системах.
поэтому если ты тестируешь вход 1 к 1
то до условий входа в сделку сначала постарайся выделить условия, когда рынок в контр-тренде
Тут скорее идёт попытка проверить, есть ли потенциал у точки входа (для трендовой или контртрендовой стратегии)? Если % выигрышных сделок > 50%, значит цена имеет потенциал к изменению в сторону прибыли, а не в сторону стопа – просто один из подходов)
Интуитивно понятный тест. Его, кстати, использовал Кевин Дэйви – победитель кубка Роббинса в 2005-2007 годах. Давненько, конечно, было, но тем не менее)
а если ты и собрался 1 к 1 торговать, то это хорошо сработает ток в контртрендовой среде
Мой тебе совет, если все же найдешь такие точки входа и подберешь стопы и тейки, то отмотай историю подальше и сам все увидишь)
Зато красиво оформлено и подано. Чувствуется профи околорынка, англоязычных дураков собрал, теперь за русских взялся ))
Тогда и увидите ваше: " Если алгоритм входа не даёт смещение вероятности, то при использовании описанной выше стратегии количество прибыльных и убыточных сделок примерно будут совпадать."
я бы измерял качество точки входа примерно таким показателем: на сколько из этой точки цена убежит в профит до падения цены на ХХ%, либо сработает стоп на YY%
То есть цена ведь теоретически может расти до бесконечности, нет смысла закрывать позицию на +2%
а в целом 57% неплохой результат...
хочу в свой ассистент добавить какой либо индикатор для потенциальных точек входа. делал на пробу по скользящим средним — положительных точек было около 1/3 )))
ко-во_убыт_сделок * (-YY%) + ко-во_приб_сделок * (XX%), где XX% — средний профит до падения цены для прибыльных сделок
А так посмотрите, примерно такой же подход описывал здесь (но без стопа): https://smart-lab.ru/blog/542337.php
В спекуляциях этого не происходит как факт, цена может изменяться как в нужном направлении(1), в противоположном(2) и… оставаться на уровне (!), то есть не плюс и не минус(3).
Если мы получаем множество таких сделок(3)- это говорит о том, что время входа в сделку выбрано не верно и дальнейшие результаты (±), результат случайности, то есть условия открытия сделки и ее закрытие не имеют связанности.
Следовательно, тестируемая торговая система, требует изменений.
И как по ним торговать?
навскидку приходит:
— если цена топчется у верхней границы возможно пора продавать
— если цена топчется у нижней границы возможно пора покупать
PS на рисунках толстые красные точки — дневные цены Close
Зеленые точки сигналы на покупку. Явно косячные сигналы, конечно, в наличие — но меньше чем ожидал.
Пока планирую погонять индикатор в своем боте. Позже создам тему по результатам.