иГРЫрАЗУМа 2019 - текущие недельные позиции (29авг)

Как и в программировании, в парном трейдинге есть свои плюсы. Немаловажным предварительным условием для этого является некоторая степень «ментальной совместимости» (но без перегиба в полную тождественность мнений, конечно). Дискуссия уважаемых участников ИР19 немного затихла. Хочется верить, что это вызвано в первую очередь необходимостью ковать пока горячо, а не грустными попытками соскаблить остатки депозита с ножей Коли Маржинова.

Чтобы не делать потом массированный отчет за месяц (и не фантизировать как мы вот тут ловко купили, а вон там ловко продали), сделаю промежуточный доклад и кину свежую пищу для размышлений Участникам и заинтересованным зрителям.


Рынок застрял в странном промежуточном состоянии ещёнекризиса, уженеболота. В этих условиях Стас Бржозовский, конечно, вернулся к покупкам опционов и в серии RIU9 29авг имеет следующую ставку:

Тот, кого-как-не-корми вернулся из леса и с утра пораньше зарядил позицию в РИ на продажу в той же серии 29 августа. Идея банальна: историческая волатильность (далее, «ашви») была 15.5%, подразумеваемая волатильность (далее, «айви») была 19.5%. День простоять, да ночь продержаться — и 10 тысяч пунктов на дороге не валяются.


В момент формирования позиции бумажная прибыль сразу была около +900 пунктов с потенциалом до +10 000. Но далее начались чудеса на виражах с неплохими шпильками после дневного клиринга и бумажная прибыль исправилась до (-5000). Затем в результате долгих часов переговоров и обсуждений ситуации после вечернего клиринга позиция вернулась в бумажную прибыль +700 пунктов ценой снижения потенциала примерно до +3 000 пунктов. Осталось продержаться ровно 1 торговый день. Будем посмотреть.

=) Кстати, прямо сейчас в РИ в страйке 127 500 офера стоят довольно низко по волатильности. Покупатели могут попробовать сыграть блиц.



Вторая проданная позиция в SiU9 (тоже 29авг):

Для этой позиции быстрый рост SiU9 на несколько сот рублей с недвусмысленным проколом проданного страйка почти до 67 200 был неприятен, но более-менее приемлем. С учетом последующего возврата к 66 800 остался фактически при своих. Правда, потенциал прибыли снизился. Что ж: основная часть раздачи уже сыграна. Осталось увидеть Ривер и получить расчет.

Всем участникам Битвы Опционных Титанов желаю успеха.

UPDATE 29 авг 14:00:

В РИ кто-то очень агрессивно продавал страйк 127 500. Соблазнился небольшим объёмом. Получился «недозигзаг». С учетом того, что фьючерс вышел как раз на этот страйк позиция стала де-факто чисто купленной и теперь получу по морде от теты. Потому что продавать уже попросту нечего, а рынок практически встал, словно ему песок в шестеренки сыпанули.


В СИ дела идут более ожидаемо. К досаде, уровень 66 800 сегодня быки обороняют, как будто позади Ленинград. Но тета капает. Ждем. Осталось меньше 5 часов.