Торговля на квартальной отчетности с помощью опционов: LOW

Позиция на понедельник: стрэддл. Графически оформлю все позже.





Предполагаемая доходность позиции на понедельник  показывает минимальную прибыль или максимальный убыток +2,5 % — позиция низкорисковая и теоретически безубыточная.





Buy  LOW Jun12 29 Call  @$0.78 $78.00
Buy  LOW Jun12 29 Put   @$1.31 $131.00
............................
Cost/Proceeds $209.00

Option Statistics (LOW)

Today's Option Volume* 6,153 
 
Avg Option Volume 11,757
 
Open Interest* 327,006
 
Avg Open Interest 297,449
 
Avg Put Call Ratio 1
 
Historic Volatility (30 day) 20.70
 
Put Call Ratio 0.78
 
Implied Volatility 33.72

Greeks
Symbol           IV    Delta Gamma  Vega  Theta
LOW Jun12
29 Call          31.55 44.01 15.84 3.11 -1.79
LOW Jun12
29 Put           32.42 -55.73 15.43 3.12 -1.76
…
Net                    -11.72 31.27 6.23 -3.55

Цель сделки: +15%.

Время закрытия сделки: после выхода квартального отчета компании.