Блог им. neophyte

Как сливают торгуя по тренду. 2. Душим позицию стопами.

Как сливают торгуя по тренду. 2. Душим позицию стопами.

Как душим? Просто.
Рынок не движется в направлении тренда прямолинейно, а как бы дышит. В большинстве случаев движение происходит по принципу прорыв-откат, затем новый прорыв, новый откат и т.д., пока очередной откат не станет началом разворота.
Если не учитывать это дыхание рынка, то мы задушим трендовую позицию стопами на откате-выдохе.

Оптимальный размер стопа при трендовой торговле не должен мешать естественному дыханию рынка, но в то же время должен ликвидировать позицию при развороте.

Близкий стоп даже при правильном входе будет раз за разом выбивать позицию из рынка, раз за разом принося пусть небольшой, но убыток вместо той прибыли, которая могла бы быть получена при удержании трендовой позиции.
Дальний стоп реализуется реже, но в случае ошибочного входа ущерб от него больше.

Как же выбрать оптимальный стоп, который не душит позицию?
Оптимальный стоп должен игнорировать откаты, но срабатывать при развороте, т.е. нужен критерий разворота.

В рамках SWT-метода метода в качестве такого критерия используется прорыв диапазона тренда, на один уровень ниже того тренда. который торгуется.

На рисунке в нижнем окне графика показаны три тренда: среднесрочный — гистограмма бирюзового цвета, краткосрочный — гистограмма красного цвета, и локальный — гистограмма василькового цвета.
Рост рынка с июня по август текущего года в исторической перспективе определялся и определяется среднесрочным трендом, показанных гистограммой бирюзового цвета. Этот тренд сохранял монотонный рост на протяжении летних месяцев текущего года и остается в фазе роста на текущий день.
Тренд на один уровень младше — краткосрочный тренд. Диапазон движений по этому тренду определяется каналом уровней поддержки/сопротивления, показанным ломаными горизонтальными линиями красного цвета на графике цен. Этот канал учитывает текущую волатильность краткосрочного тренда и прорыв нижней границы канала на восходящем среднесрочном тренде будет признаком возможного разворота по среднесрочному тренду.

Более близкие стопы будут вырезать позицию при продолжающемся тренде. Не важно, с прибылью или с убытком. И трейдер либо останется вне рынка, либо будет искать условия для повторных входов в рынок. А это уже немного другая торговля, чем отработка длительного тренда. И более нервная и более напряженная. Перезаходы могут дать дополнительную прибыль, а могут и уменьшить ту, которая была бы в ситуации «купил и держи».

Да, описана процедура выбора стопа для трендовой торговли в рамках SWT-метода.
В рамках любого другого метода в качестве признака возможного завершения торгуемого тренда берется прорыв в противоположном направлении диапазона бокового тренда, сформированного во время паузы в развитии торгуемого трендового движения. Проблема только с корректным определением этого диапазона. Но это уже конкретика торговой стратегии.
★6
Вспомнились слова Смешинки, неоднократной победительницы ЛЧИ   — «Мой депозит-мой стоп». 
Диванный аналитик-практик, тут тоже не все однозначно. Стоп определяет депозит+размер позиции. При торговле «на всю котлету» именно выбором объема задается корректный стоп, который позволит сорвать максимум от движения и не выбьет позицию на откате.
Николай Скриган, У Александра Резвякова стоп 2% от позиции, а профит смотрим в конце дня, а лучше через 3-4 дня. Вот такой подход мне очень нравится. Но вход в позицию нужно выжидать, как охотник выжидает добычу, просто так не палить в воздух на авось.
Диванный аналитик-практик, 
стоп 2% от позиции, а профит смотрим в конце дня, а лучше через 3-4 дня.
Это только маленькая часть стратегии…

Диванный аналитик-практик, насчет выжидать. 

На графике в тексте есть всего 4 зоны оптимального входа в рынок. Т.е. торгуя упомянутый в тексте среднесрочный тренд мы имели не так уж много обоснованных точек входа.

В этом и есть грааль) 
avatar

GoodBargains

Если я сижу в тренде и считаю вероятность его продолжения высокой, я вообще стараюсь не использовать стопы. Потому что величину неизбежных откатов просчитать сложно. А вот если не там поставить стоп и на откате выдавят из позиции, то перезайти в тренд гораздо сложней, чем в нем сидеть. Особенно в большой тренд.
avatar

Geist

Geist, на малоликвидных рынках не сложно, а очень сложно. Это раз. А вторая проблема для трейдера — любой тренд рано или поздно заканчивается. Инвестору проще, но у него и стопов нет.
Geist, 
P.S. Пример малоликвидного рынка в сегодняшних публикациях по Аэрофлоту… :)
Там действительно хрен определишь, где ставить корректный стоп.
Как же выбрать оптимальный стоп, который не душит позицию? 

Никак.
avatar

Йоганн


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW