Блог им. ruscash77

Какое значение корреляции акций Сбербанка Обычки и Префов

Подскажите торгующие и знающие
17 комментариев
+2
Чтобы примерно прикинуть, возьмите ATR одного и ATR другого на одинаковом ТФ. И потом получившееся величины разделите. Получится коэффициент, который покажет картину.
Только изначально величины надо перевести в абсолютные. То есть ATR взять не в пунктах, а в процентах.
avatar
Андрей К
+1
Андрей К, и получите вы таким макаром совсем не ответ на заданный вопрос:)
avatar
Sergey Pavlov
+2
Sergey Pavlov,  тут и сам вопрос, имхо, не помешает уточнить. чтоб снять возможные расхождения трактовки терминов
avatar
flextrader
+1
Sergey Pavlov, а чего в итоге будет? Я привык что мои цифры постоянно бьют с цифрами ЦБ по корреляции нефти и рубля и не заморачивался даже =)

Конечно, я могу построить график настоящей корреляции, применив готовые библиотеки, но я в нем ничего не понимаю =) Точечки с полосочкой по диагонали =)
avatar
Андрей К
+2
Андрей К, в итоге будет отношение волатильностей двух рядов, оцененных через ATR. Не корреляция.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Sergey Pavlov, а ну да. Это я запамятствовал. Я так строю отношение волы двух кореллирующих бумажек. То есть пытаюсь выявить зависимость, сколько одно ходит от другого.
В математических понятиях я конечно же не правильно ответил.
avatar
Андрей К
+2
какой ТФ тебе нужен? и 2е: на ценах или на приращениях?
avatar
flextrader
flextrader, дневной
avatar
Ruscash
+1
Ruscash, что-то около .96-.97 сейчас. предложение с ATRами
(вернее та его часть, где их предл делить  мне кажетца неверным — т.е. делить их вряд ли надо дальше можно экспериментировать)
avatar
flextrader
flextrader, выходит, если обычка вверх, то и преф вверх с небольшим отставанием 1-2 рубля
avatar
Ruscash
+1
Ruscash, ты неправильно интерпретируешь коэфф.корреляции. почитай теорвер. в 2х словах: (на данный момент) движ. в одном объясняется движение в другом на **(96-97)%. остальное в этом движении объясняется др. факторами.

сорри, многа букв, зарекался уже столько комментов на ресурсе оставлять))) в одном топике
avatar
flextrader
flextrader, я понимаю, что точно сказать, что преф всегда догоняет сбер нельзя. Я предположил один из вариантов событий.
avatar
Ruscash
flextrader, на ценах

Не вижу особой разницы между ценой и приращением.
avatar
Ruscash
+1
Ruscash, и тем не менее она есть

тут ща такой кватомейнстрим, что каждый второй смартлабовец просто обязан напиасть тебе, что (модели) их распределений принципиально отличаются)))
avatar
flextrader
+2
а смысл все равно парные трейдеры роботами торгуют это.
avatar
Владимир Гончаров
+1
Вероятность, что префа будет догонять обычку примерно 95%, но вам это не поможет, так как сегодня будет геп вверх по префам. Ну разве что на первой секунде можно успеть взять, если повезет.
avatar
Илюха-перехай
+2
1. Так как цена каждого из инструментов описывается случайным процессом, нужно фиксануть таймфрейм, точнее. значения их цены в определенные моменты времени (например, на 1 число каждого месяца). После этого можно оценить коэффициент корреляции(КК) по известной формуле.
2. Если КК>0.5, то величины неплохо связаны, если меньше — плохо.
3. Хорошо связанные инструменты можно торговать парным трейдингом.
P.s. Не забываем про противодействие кукла на больших объемах. Скажем, несколько лет назад BRENT и WTI расходились на десятки долларов и так держались, пока кого-то не высадили. Впочем, все это есть в интернете.
avatar
Кухонный трейдер

полезные записи за 24 часа

★13 7 ТОП-10 компаний с отрицательной долговой нагрузкой
★9 35 👻Снять квартиру стало еще дороже. А что вы хотели с такими ценами?💩
★6 18 Cилa нacтoящиx дeнeг
★6 31 Ключевую ставку сделают от 17% до 20%. Что будет?
★6 0 Профиль объёма: как пользоваться этим индикатором
★6 19 Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 5 лет. Какая средняя дивидендная доходность?
★5 2 Уровень закредитованности ритейлеров
★5 0 Смартлаб, самое время учиться делать роботов на OsEngine.
★5 4 Как физик-ядерщик делает алюминиевые палки и продает на 20 млн ₽ в год
★5 2 Итоги недели 25.07.2024. Камала Харрис вместо Байдена. Курс доллара и нефть
+206 101 Ситуация на текущий момент
+132 68 Индекс МБ сегодня
+119 61 Азия. Четверг.
+94 20 Мониторим рынок. Чем ближе ставка, тем уже очи. Небольшой жим-жим на -0,8%
+84 6 Социальный лифт OsEngine. Четверо СмартЛабовцев уже поменяли свою жизнь к лучшему.
+79 7 ТОП-10 компаний с отрицательной долговой нагрузкой
+76 0 Введение. Примитивы в OsEngine #1
+75 268 "Цель она есть". Идеально (GOLD).
+74 4 В ожидании заседания ЦБ🔥Акции и инвестиции
+73 0 Смартлаб, самое время учиться делать роботов на OsEngine.

самые обсуждаемые сегодня

3к Забери 999 Telegram Stars(звезды Телеграм) бесплатно в июле этого года - бесплатные Telegram Stars(звезды Телеграм) летом 2024 года
4к Переселение госкорпораций из столиц в регионы это конечно совсем не про "СВО завершится переговорами".
2к Как идея?
1к Используй промокод в Яндекс.Плюс и получи годовую подписку - подписка на 12 месяцев по промокоду на Яндекс.Плюс бесплатно

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

23:59 0 Позиции на 26.07
23:07 0 Торговые системы сегодня
21:19 0 COIN spot
20:16 0 Сигнал # 5
19:45 0 фРТС
19:11 0 Нефть лонг 80.47
18:16 2 тс: покупка BSPB робот AVP
16:26 0 Сигнал #4
16:21 0 #NG - 7.24, Фьючерсный контракт
16:11 0 Жижа 🛢
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+403882 Иволга Капитал
+262401 Mozgovik
+95931 Tickmill
+80688 Os_Engine
+60607 Т-Инвестиции
+52883 БКС Мир инвестиций
+27855 LiveInvestingGroup
+27461 Финам Брокер
+25344 Норникель
+25167 Just2Trade
Все компании

теги блога Ruscash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн